O que significam dados históricos
Dados históricos são um conjunto de observações passadas que você registra e depois usa para cálculos, comparações ou testes. Na prática, geralmente incluem itens como carimbos de data/hora, valores observados (por exemplo, um preço) e, às vezes, campos adicionais (por exemplo, o spread ou detalhes relacionados à execução). A ideia principal é que dados históricos são “dados de entrada do passado”, não uma promessa sobre o que acontecerá a seguir.
Um exemplo prático é útil porque força você a declarar cada premissa: quais datas você usou, como calculou os retornos, quais custos aplicou (ou não aplicou) e o que acontece quando os dados estão incompletos.
Como funciona um exemplo prático (com premissas explícitas)
Abaixo está um cenário que demonstra a mecânica dos dados históricos sem depender de nenhum dado de mercado ao vivo.
Configuração do cenário (todas as premissas)
Suponha que você esteja analisando uma regra simples usando 10 observações diárias consecutivas.
- Datas: Dia 1 ao Dia 10 são fixos; você não os alterará.
- Valores observados: Você tem um “preço médio” histórico para cada dia. (Você já conhece esses preços médios do seu conjunto de dados; não os está buscando em tempo real.)
- Definição de retorno: Você define o retorno diário como (Fechamento − Abertura) / Abertura para aquele dia.
- Premissa de custo constante: Você assume um custo de transação de 0,10% por negociação, aplicado sempre que a regra disser “negociar”. Se seu conjunto de dados não incluir custos, você deve (a) modelar os custos ou (b) reconhecer que testou uma versão sem custos.
- Lógica da regra (regra de exemplo): Negocie nos dias em que o retorno do dia anterior for positivo. Nesses dias de negociação, suponha que você compre na Abertura do dia seguinte e saia no Fechamento desse dia.
- Premissa de execução: Você assume que pode executar na Abertura e no Fechamento registrados usados no conjunto de dados históricos (sem derrapagem).
O mini conjunto de dados
Use estes retornos históricos para os Dias 1–10. (Eles são seus valores registrados; trate-os como dados.)
- Dia 1: Abertura 100, Fechamento 102 → retorno = 0,02 (2%)
- Dia 2: Abertura 102, Fechamento 101 → retorno = -0,009803…
- Dia 3: Abertura 101, Fechamento 103 → retorno = 0,019802…
- Dia 4: Abertura 103, Fechamento 103 → retorno = 0
- Dia 5: Abertura 103, Fechamento 105 → retorno = 0,019417…
- Dia 6: Abertura 105, Fechamento 104 → retorno = -0,009523…
- Dia 7: Abertura 104, Fechamento 106 → retorno = 0,019231…
- Dia 8: Abertura 106, Fechamento 107 → retorno = 0,009434…
- Dia 9: Abertura 107, Fechamento 106 → retorno = -0,009345…
- Dia 10: Abertura 106, Fechamento 108 → retorno = 0,018868…
Aplicando a regra de dados históricos
A regra depende do sinal do retorno do dia anterior.
- Você não pode negociar no Dia 1 porque não há retorno do “dia anterior”. Portanto, comece a negociar no Dia 2.
Suponha que os dias de negociação sejam aqueles em que o retorno do Dia (t−1) é positivo.
- Dia 2: retorno anterior (Dia 1) positivo → negociar no Dia 2. Retorno líquido = (retorno do Dia 2) − 0,10% = -0,009803… − 0,001
- Dia 3: retorno anterior (Dia 2) negativo → sem negociação no Dia 3. Retorno líquido = 0
- Dia 4: retorno anterior (Dia 3) positivo → negociar no Dia 4. Retorno líquido = 0 − 0,001
- Dia 5: retorno anterior (Dia 4) zero → não positivo, então sem negociação no Dia 5 (por esta regra). Retorno líquido = 0
- Dia 6: retorno anterior (Dia 5) positivo → negociar no Dia 6. Retorno líquido = -0,009523… − 0,001
- Dia 7: retorno anterior (Dia 6) negativo → sem negociação no Dia 7. Retorno líquido = 0
- Dia 8: retorno anterior (Dia 7) positivo → negociar no Dia 8. Retorno líquido = 0,009434… − 0,001
- Dia 9: retorno anterior (Dia 8) positivo → negociar no Dia 9. Retorno líquido = -0,009345… − 0,001
- Dia 10: retorno anterior (Dia 9) negativo → sem negociação no Dia 10. Retorno líquido = 0
O que este exemplo demonstra
Este cenário mostra o que o uso de dados históricos geralmente exige:
- Uma definição clara dos campos calculados (como os retornos são calculados).
- Temporização explícita da regra (se você usa informações do dia anterior para agir no dia seguinte).
- Uma premissa de modelo de custo (aqui, uma taxa fixa de 0,10% por negociação).
- Premissas de execução (sem derrapagem; você usa a Abertura/Fechamento registrados).
Premissas diferentes produziriam resultados diferentes, mesmo se você mantivesse o mesmo conjunto de dados históricos.
Limitações materiais e modos de falha
Dados históricos são úteis, mas têm limitações que podem fazer o “exemplo prático” divergir dos resultados reais.