Respuesta directa: cálculo del ADR diario en Forex
El ADR diario (rango medio diario) para un par de divisas en Forex se calcula obteniendo el rango de precios de cada día (normalmente Máximo − Mínimo) y luego promediando esos rangos diarios durante un número seleccionado de días pasados.
Explicación: los datos y el cálculo
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Elige el par de divisas y la definición temporal de un “día”. Un cálculo “diario” depende de cómo tu proveedor de datos define el día de trading (zona horaria y límites de las velas). Por ejemplo, si tus velas diarias usan una zona horaria específica de un bróker o plataforma, el ADR debe calcularse a partir de las mismas velas diarias.
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Para cada día del período de retroceso, calcula el rango diario. La versión más común usa el precio más alto negociado y el precio más bajo negociado del día:
- Rango diario(día) = Máximo diario − Mínimo diario
- Promedia los rangos diarios. Si usas N días de historial, el ADR diario es:
- ADR diario = (Suma del rango diario durante N días) / N
- Decide la longitud del período de retroceso. Las opciones comunes incluyen ventanas cortas (para reaccionar más rápido) o ventanas más largas (para suavizar el ruido). La fórmula sigue siendo la misma; solo cambia N.
Ejemplo o comprobaciones: asegurarte de que tu ADR se calcula de forma consistente
Ejemplo conceptual (con números inventados):
- Rango del día 1 = 1.20
- Rango del día 2 = 0.90
- Rango del día 3 = 1.10 Si N = 3, entonces ADR diario = (1.20 + 0.90 + 1.10) / 3 = 1.07 (en las mismas unidades de precio que tu máximo/mínimo).
Comprobaciones para verificar tu proceso:
- Alineación de velas: vuelve a calcular el ADR usando el mismo conjunto de velas diarias que planeas interpretar.
- Consistencia de datos: usa una sola fuente de datos (bróker/plataforma) para que los máximos y mínimos coincidan.
- Unidades: asegúrate de entender si tu par se cotiza de una manera que afecte cómo interpretas la magnitud (el valor del ADR siempre está en unidades de “movimiento de precio” de las cotizaciones subyacentes).
- Reproducibilidad: si cambias N, confirma que el cambio se debe al período de retroceso, no a una zona horaria o definición de vela diferente.
Limitaciones y lo que el ADR no puede garantizar
El ADR es descriptivo: resume cuánto se han movido los precios en promedio durante tu ventana histórica elegida. No predice un rango futuro específico con certeza.
Limitaciones clave:
- Dependencia de la zona horaria: diferentes definiciones de “diario” pueden producir diferentes máximos/mínimos y, por lo tanto, un ADR diferente.
- Sensibilidad al período de retroceso: el ADR cambia cuando cambias N o incluyes/excluyes días volátiles.
- Condiciones del mercado: los promedios suavizan la variabilidad; un día aún puede moverse muy por encima o por debajo del ADR histórico.
- No es una señal de trading: el ADR por sí solo no establece dirección, momento ni resultados.
Finalmente, si necesitas comparar el ADR entre pares o plataformas, asegúrate de que las velas diarias provengan de los mismos límites de vela y del mismo método (Máximo − Mínimo) durante el mismo N. Esto mantiene la comparación significativa.