Etiquetado de estrategias: entradas de un vistazo
El etiquetado de estrategias es un método para asignar etiquetas a la actividad de trading para que luego puedas comparar resultados entre categorías. Para explicarlo con precisión, céntrate en las entradas que se introducen en las reglas de etiquetado y en las entradas utilizadas para juzgar si el resultado etiquetado fue exitoso.
Debido a que diferentes herramientas y proveedores implementan diferentes esquemas de etiquetado, el enfoque más fiable es separar la mecánica estable (lo que la lógica de etiquetado necesita) de las condiciones variables (lo que tu mercado, la ejecución del bróker y tus fuentes de datos proporcionan). Este artículo describe las entradas comunes y no sensibles al tiempo que normalmente necesitas.
Mecánica: las entradas que el etiquetado de estrategias utiliza generalmente
Una forma práctica de modelar el etiquetado de estrategias es como un proceso de dos pasos: (1) creación de etiquetas y (2) evaluación de resultados. Cada paso tiene entradas diferentes.
1) Entradas utilizadas para crear etiquetas (el lado del “etiquetado”)
Estos son los campos que una regla o clasificador utiliza para decidir qué etiqueta de estrategia/categoría se aplica.
Las entradas comunes incluyen:
- Momento del evento: marca de tiempo de entrada y (si corresponde) marca de tiempo de salida. Las reglas de etiquetado a menudo asumen zonas horarias consistentes.
- Identidad del instrumento: a qué mercado/instrumento se refiere la operación (por ejemplo, el par de divisas). La lógica de etiquetado generalmente se basa en un identificador de instrumento consistente.
- Dirección y tipo de operación: compra/venta y si la operación es una orden de mercado, una orden limitada o una categoría similar (si tu sistema lo registra).
- Hechos de ejecución y precio: como mínimo, los precios en los que se basa la operación (precio de entrada; y precio de salida cuando se conoce).
- Parámetros de orden/posición: como el tamaño de la posición, el apalancamiento (si se utiliza en los informes) o los parámetros de riesgo/stop si tus reglas de etiquetado hacen referencia a ellos.
- Metadatos de contexto: cualquier campo categórico que elijas etiquetar, como “tipo de configuración”, “sesión” o “nombre del patrón”, dependiendo de cómo definas tu taxonomía.
2) Entradas utilizadas para evaluar lo que sucedió (el lado del “resultado”)
Incluso si las etiquetas se crean a partir del contexto, aún necesitas entradas de resultados para comparar el rendimiento más adelante.
Las entradas de resultados comunes incluyen:
- Información de salida: marca de tiempo de salida y precio de salida (o el método que determina la salida).
- Medida de ganancia/pérdida: ganancia/pérdida absoluta o una medida normalizada (por ejemplo, retorno sobre el monto invertido), siempre que la regla utilice una definición consistente.
- Costos: comisiones, tarifas y costos relacionados con el spread, si tu sistema los incluye en los resultados netos.
- Supuestos para la medición: si la ganancia/pérdida se basa en el último precio vs. el precio de ejecución, y si el deslizamiento se modela o se ignora.
Entradas estables vs. variables
- Mecánica estable: las reglas de etiquetado, el mapeo de los campos de entrada a las etiquetas y la definición de medición para los resultados.
- Condiciones variables: el comportamiento del mercado, la calidad de la ejecución y la integridad de tus datos registrados.
Evidencia o ejemplo: cómo se ven las “entradas” en un registro comprobable
Considera un registro de operación individual como una fila de datos. El etiquetado de estrategias normalmente necesita un subconjunto de campos de esa fila.
Un conjunto de entradas de ejemplo comprobable (ilustrativo, no datos en vivo) podría ser:
- Campos relacionados con la etiqueta: hora de entrada, ID del instrumento, dirección, nombre de la configuración (si lo registraste) y parámetros de posición referenciados por las reglas.
- Campos relacionados con el resultado: hora de salida, precio de salida, definición de ganancia/pérdida neta y si se incluyeron los costos.
Para que el etiquetado sea reproducible, tu ejemplo debe establecer supuestos como:
- Manejo de la zona horaria para las marcas de tiempo.
- Qué precio se utiliza para la entrada y la salida (ejecución vs. cotizado).
- Qué significa “neto” en tu cálculo de ganancia/pérdida (incluye tarifas y spreads o no).
Si cualquiera de estos supuestos cambia entre operaciones o entre pruebas y evaluación, las entradas dejan de ser comparables.
Limitaciones y modos de fallo
Incluso con una lista de entradas clara, el etiquetado de estrategias puede fallar o inducir a error cuando sus entradas son inconsistentes.
Las limitaciones importantes incluyen:
- Campos faltantes o incompletos: si la regla de etiquetado espera contexto de configuración pero tus registros carecen de él, puedes terminar con categorías desconocidas o forzadas.
- Inconsistencia de etiquetas: si el significado de un campo de contexto cambia con el tiempo (por ejemplo, renombras categorías o redefines lo que significa “tipo de configuración”), las etiquetas se vuelven no comparables.
- Deriva en la definición de resultados: los resultados históricos pueden haberse calculado utilizando supuestos de costos o ejecución diferentes a los de las operaciones nuevas.
- Ejecución y costos: ignorar comisiones, spreads o deslizamiento puede cambiar los resultados lo suficiente como para alterar las comparaciones.
- Desajuste en el momento de los datos: si las marcas de tiempo se registran de manera diferente (cambios de zona horaria, diferencias de reloj), agrupar operaciones en sesiones o patrones se vuelve poco fiable.