Mecánica y definición del Rango Estocástico
El Rango Estocástico es un cálculo descriptivo que expresa dónde se sitúa un precio “actual” seleccionado dentro de un intervalo de precios reciente definido por un máximo y un mínimo durante una ventana de retroceso.
Una forma matemática común es:
- Sea H el precio más alto en la ventana de retroceso (por ejemplo, el máximo más alto).
- Sea L el precio más bajo en la ventana de retroceso (por ejemplo, el mínimo más bajo).
- Sea C el precio actual que deseas ubicar dentro de ese rango (a menudo el cierre más reciente).
- Entonces, el valor del Rango Estocástico es: SR = (C − L) / (H − L) × 100
Interpretación (puramente descriptiva):
- SR = 0 significa que C es igual a L (en la parte inferior del rango reciente).
- SR = 100 significa que C es igual a H (en la parte superior del rango reciente).
- Los valores entre 0 y 100 ubican a C proporcionalmente dentro del intervalo.
Si H − L = 0 (sin variación dentro de la ventana de retroceso), SR no está definido porque se dividiría por cero; en la práctica, ese caso debe manejarse explícitamente.
Ejemplo numérico práctico con supuestos explícitos
Supongamos una ventana de datos de 5 barras. Usaremos los extremos máximo y mínimo de esas barras, y usaremos el cierre más reciente como C.
Supuestos (fijos para este ejemplo):
- Longitud de la ventana de retroceso = 5 barras.
- H es el máximo de los máximos de las 5 barras.
- L es el mínimo de los mínimos de las 5 barras.
- C es el cierre de la siguiente barra (actual).
- No se modelan comisiones, financiación ni deslizamiento porque SR es una estadística de ubicación calculada a partir de precios.
Entradas hipotéticas (precios de divisas, cualquier unidad):
- Durante la ventana de retroceso:
- Máximo más alto (H) = 1.2100
- Mínimo más bajo (L) = 1.2000
- Cierre actual (C) = 1.2050
Cálculo paso a paso:
- Calcula la amplitud del rango: H − L = 1.2100 − 1.2000 = 0.0100
- Calcula cuánto está C por encima de L: C − L = 1.2050 − 1.2000 = 0.0050
- Convierte a una escala de 0 a 100:
- SR = (0.0050 / 0.0100) × 100 = 50
Resultado: Rango Estocástico = 50. Bajo estos supuestos, el cierre actual está exactamente a mitad de camino entre el mínimo y el máximo recientes elegidos.
Limitaciones, riesgos y modos de fallo que puedes verificar
- La elección de la ventana de retroceso cambia el valor. Si cambias la longitud de la ventana, los H y L calculados pueden variar, por lo que SR puede moverse incluso si el precio actual permanece igual.
- La fuente de datos y el tipo de precio importan. Usar máximos/mínimos de diferentes fuentes, o usar el cierre en lugar de otro precio para C, puede producir valores de SR diferentes. Dos proveedores pueden calcular “el precio actual” de manera distinta (por ejemplo, último operado vs. última barra completada), lo que afecta a C.
- Una ventana degenerada (H = L) rompe el cálculo. En una ventana plana, H − L = 0, lo que hace que SR no esté definido a menos que tu implementación defina un valor de respaldo. Ese es un modo de fallo concreto que puedes probar.
- SR es descriptivo, no predictivo. Incluso si SR es alto o bajo, eso describe dónde se sitúa el precio en un intervalo pasado; no establece, por sí mismo, la dirección futura. La ubicación histórica no garantiza el comportamiento futuro.
- Los costos y la ejecución no están incluidos. Dado que SR se calcula a partir de niveles de precios sin modelar costos de transacción ni efectos de ejecución, cualquier intento de conectarlo con resultados reales debe tener en cuenta los spreads, las comisiones y el deslizamiento utilizando datos y supuestos separados.
Verificación y siguiente pregunta para responder de forma independiente
Para verificar tu comprensión, replica el cálculo en un pequeño conjunto de barras utilizando tus definiciones de reglas elegidas para H, L y C, y luego comprueba que SR escala de 0 a 100 a medida que C se mueve dentro de la ventana. Si deseas mayor claridad, confirma si tu definición prevista de Rango Estocástico utiliza los mismos campos de precio (máximo/mínimo/cierre) y la misma longitud de retroceso que en tu ejemplo; esas dos elecciones dominan el resultado.