Cómo se calcula el Vortex: fórmula, entradas y verificación

Qué es el Vortex y qué significa “calculado”

El Vortex es un indicador técnico diseñado para medir la fuerza del movimiento direccional durante un período de retroceso elegido. En la práctica, se calcula a partir del máximo y el mínimo de cada barra de precios, produciendo dos valores que a menudo se denominan VI+ y VI−.

“Calculado” aquí significa: para cada barra, el indicador calcula los componentes del movimiento direccional y luego los promedia durante la ventana de retroceso, dando un par de líneas que se pueden comparar para juzgar si el movimiento reciente se ha inclinado más hacia arriba o hacia abajo.

Un punto clave es que la salida numérica del indicador es determinista dados los datos de precios de entrada (máximos y mínimos) y los parámetros seleccionados (especialmente la longitud del retroceso). Lo que cambia entre mercados, proveedores o conjuntos de datos no es la fórmula, sino los datos de entrada y la construcción de las barras.

El cálculo del Vortex (fórmula y parámetros)

Para describir la mecánica, suponga que tiene una serie de barras ordenadas en el tiempo. Sea:

High[t] el máximo de la barra actual.
Low[t] el mínimo de la barra actual.
High[t−1] y Low[t−1] el máximo y el mínimo de la barra anterior.

Elija una longitud de retroceso, generalmente escrita como N (por ejemplo, N = 14 en muchos contextos educativos). Para cada barra t después de que exista suficiente historia, el Vortex forma dos movimientos direccionales similares al rango verdadero:

Calcule los componentes de movimiento ascendente y descendente

VM+(t) = |High[t] − Low[t−1]| si High[t] − Low[t−1] > 0, de lo contrario 0
VM−(t) = |Low[t] − High[t−1]| si Low[t] − High[t−1] > 0, de lo contrario 0

(Varias descripciones publicadas expresan esto usando la idea de “si la diferencia relevante es positiva, consérvela; de lo contrario, establézcala en 0”. La intención es separar el movimiento que se inclina hacia arriba del que se inclina hacia abajo usando máximos y mínimos adyacentes).

Calcule el componente de rango combinado

TR(t) = max(High[t], Low[t−1]) − min(Low[t], High[t−1])

Promedie durante el período de retroceso Calcule las sumas de las últimas N barras (de t−N+1 a t) y luego divida:

VI+(t) = (suma de VM+(k) para k = t−N+1 a t) / (suma de TR(k) para k = t−N+1 a t)
VI−(t) = (suma de VM−(k) para k = t−N+1 a t) / (suma de TR(k) para k = t−N+1 a t)

Esto produce dos valores, cada uno entre 0 y 1 en definiciones típicas, ya que cada componente VM se construye a partir de una parte no negativa de la misma lógica de rango utilizada en TR. Si la suma de TR es 0 (por ejemplo, con entradas patológicas o constantes), la división no está definida; las implementaciones robustas manejan esto devolviendo valores faltantes u omitiendo el cálculo.

Qué requisitos de datos importan

Para calcular el Vortex usted mismo, necesita:

Una secuencia consistente de barras en orden temporal.
Para cada barra: valores de máximo y mínimo.
Un N de retroceso elegido.

No necesita precios de cierre para el cálculo central del Vortex, tal como se describe comúnmente; la fuerza direccional proviene de las relaciones entre máximo/mínimo y la barra anterior.

Evidencia mediante un ejemplo práctico y comprobable

Debido a que aquí no se asumen precios en vivo específicos, el ejemplo es simbólico pero aún comprobable.

Elija N = 3 y considere las barras t = 1, 2, 3, 4. Suponga que desea VI+(4) y VI−(4). El cálculo utiliza las barras k = 2, 3, 4 como las últimas tres barras.

Paso A: para cada k en {2, 3, 4}, calcule:

VM+(k) usando High[k] y Low[k−1]
VM−(k) usando Low[k] y High[k−1]
TR(k) usando High[k], Low[k], High[k−1], Low[k−1]

Paso B: súmelos durante la ventana:

SumVM+(4) = VM+(2) + VM+(3) + VM+(4)
SumVM−(4) = VM−(2) + VM−(3) + VM−(4)
SumTR(4) = TR(2) + TR(3) + TR(4)

Paso C: divida:

VI+(4) = SumVM+(4) / SumTR(4)
VI−(4) = SumVM−(4) / SumTR(4)

Lo que puede verificar de forma independiente:

Si VM+(k) se establece en 0 siempre que la “diferencia direccional” elegida no sea positiva, entonces VI+(t) solo puede aumentar cuando el movimiento que se inclina hacia arriba domina la ventana.
Si el patrón de máximo/mínimo es simétrico o alterna de una manera que produce valores VM+ y VM− similares, VI+ y VI− tenderán a estar cerca.

Incluso sin interpretar las líneas, puede confirmar la corrección reproduciendo estos componentes intermedios (VM+ o VM− y TR) para cada barra y verificando que las sumas y divisiones coincidan con su calculadora o software de gráficos.

Limitaciones clave y modos de fallo esperados

Sensibilidad a la longitud del retroceso (N) Un N más largo suaviza la fuerza direccional durante más barras, haciendo que VI+ y VI− sean menos reactivos. Un N más corto hace que respondan más rápido a los cambios recientes. El modo de fallo es malinterpretar el momento: el mismo comportamiento del mercado puede producir lecturas diferentes únicamente debido a la elección de parámetros.
Dependencia de la construcción de barras El Vortex utiliza el máximo y el mínimo de cada barra. Si el gráfico utiliza diferentes marcos temporales, diferentes sesiones de trading o diferentes proveedores de datos con valores de máximo/mínimo ligeramente diferentes, sus VI+ y VI− calculados pueden diferir. Esto no es un problema de fórmula; es un problema de alineación de datos de entrada.
No es una señal independiente El indicador produce medidas comparativas de fuerza direccional, no una garantía de dirección o momento. Interpretar VI+ frente a VI− sin contexto puede llevar a un exceso de confianza, especialmente en condiciones de mercado laterales donde ambas líneas pueden fluctuar.
División por cero o rango casi nulo Si la suma de TR es 0 durante la ventana (por ejemplo, a partir de series de entrada constantes o degeneradas), la relación no está definida. Incluso cuando no es exactamente cero, sumas de TR muy pequeñas pueden hacer que la relación sea inestable, amplificando el ruido.

Cómo verificar los cálculos del Vortex sin asumir resultados

Un enfoque de verificación práctico es tratar el indicador como un cálculo puro:

Elija N y un índice de barra específico t.
Extraiga los valores exactos de máximo y mínimo utilizados por su gráfico o archivo de datos.
Recalcule VM+(k), VM−(k) y TR(k) para cada k en la ventana de retroceso.
Sume y divida para obtener VI+(t) y VI−(t).
Compare sus valores calculados con las salidas del gráfico para el mismo marco temporal y alineación de barras.

Si sus números no coinciden, las causas comunes son:

Diferentes definiciones de los componentes direccionales (existen variaciones menores en cómo se expresa la lógica de positivo/cero). - Diferentes convenciones de parámetros (por ejemplo, un indicador etiquetado con N podría usar una longitud de ventana efectiva diferente internamente).