Cómo se calcula el SAR Parabólico: Fórmula, Parámetros y Entradas

Respuesta directa

El SAR Parabólico (a menudo llamado “Stop y Reversa Parabólico”) se calcula actualizando iterativamente un nivel similar a un stop llamado SAR. En cada nueva barra de precios, el SAR se calcula a partir del SAR anterior, el punto extremo anterior (EP), y un factor de aceleración (AF). El AF aumenta a medida que una tendencia se mueve a favor del indicador, y deja de aumentar una vez que alcanza un máximo. Cuando el precio cruza el nivel del SAR, el indicador típicamente invierte la dirección, y el proceso se reinicia con un nuevo EP y AF.

Puedes tratar el SAR Parabólico como una secuencia mecánica basada en reglas: elige los valores iniciales (dirección, EP inicial, AF inicial, AF máximo, paso del AF), y luego aplica la misma ecuación de actualización barra por barra.

Mecanismo y definiciones

Qué significan las variables

El SAR Parabólico utiliza cuatro entradas que afectan la trayectoria del indicador:

• Dirección (estado de tendencia): Generalmente “tendencia alcista” o “tendencia bajista”, según si el precio ha estado por encima o por debajo del SAR anterior.
• SAR (valor del stop parabólico): El nivel calculado para cada barra.
• Punto Extremo (EP): El precio más extremo alcanzado en la dirección actual hasta ahora (máximo más alto durante una tendencia alcista; mínimo más bajo durante una tendencia bajista).
• Factor de Aceleración (AF): Un multiplicador que controla la rapidez con la que el SAR se acerca al precio. El AF comienza en un valor inicial y aumenta a medida que el EP alcanza nuevos extremos.

Los ajustes típicamente incluyen:

• Inicio del AF (AF inicial)
• Paso del AF (cuánto aumenta el AF cuando se encuentra un nuevo EP)
• AF máximo (límite máximo para el AF)

Diferentes sistemas de gráficos pueden etiquetar las entradas de manera ligeramente diferente, pero la idea subyacente es la misma: el AF gobierna la capacidad de respuesta del indicador.

La lógica central de actualización

A alto nivel, la actualización del SAR combina dos partes:

1. Atraer el SAR hacia el EP actual con un peso determinado por el AF.
2. Usar los valores del SAR anterior y (en la práctica) la dirección actual para mantener el SAR en el lado correcto del precio.

Una representación matemática común es:

• Sea:
  • SAR_(t-1) = SAR anterior
  • EP_(t-1) = EP anterior
  • AF_(t-1) = factor de aceleración anterior

Entonces, una actualización base se puede escribir como:

• SAR_base(t) = SAR_(t-1) + AF_(t-1) · (EP_(t-1) − SAR_(t-1))

Después de calcular el valor base, las implementaciones aplican una restricción dependiente de la dirección para que el SAR no salte más allá de los precios recientes de manera poco realista.

Actualización del AF y el EP

Una vez que se establece una dirección:

• Si la nueva barra crea un nuevo EP en la dirección actual:
  • El AF aumenta en el paso del AF, hasta el AF máximo.
  • El EP se actualiza a ese nuevo extremo.
• Si la nueva barra no crea un nuevo EP:
  • El AF permanece igual.
  • El EP permanece igual.

Esta es la razón principal por la que el SAR Parabólico tiende a volverse más reactivo a medida que la tendencia se acelera.

Cambio de dirección (cómo se detectan las reversiones)

Después de calcular el SAR para la siguiente barra, el indicador verifica si el precio cruza el SAR:

• En una tendencia alcista, si el precio de mercado se mueve de tal manera que el precio relevante (comúnmente el mínimo o el cierre, según la implementación) cruza por debajo del SAR, se considera que la dirección se ha invertido.
• En una tendencia bajista, si el precio de mercado cruza por encima del SAR, la dirección cambia a tendencia alcista.

Cuando ocurre un cambio, un enfoque típico es:

• Restablecer el AF a su valor inicial.
• Establecer el EP al precio extremo apropiado para la nueva dirección (el primer extremo después del cambio).
• Continuar iterando desde el nuevo estado.

Debido a que las plataformas de gráficos difieren en el precio de “cruce” exacto utilizado y en las reglas exactas de delimitación del SAR, la forma más confiable de verificar el cálculo de forma independiente es hacer coincidir la ecuación y las restricciones con la definición utilizada por tu implementación específica.

Evidencia o ejemplo que puedes verificar

A continuación se muestra un ejemplo completamente comprobable utilizando supuestos explícitos. Los detalles numéricos son ilustrativos; si ejecutas los mismos pasos con tus propios ajustes elegidos, deberías reproducir la misma secuencia.

Supuestos para este ejemplo

• Seguimos dos variables por barra: máximo y mínimo.
• Asumimos una tendencia alcista en la barra 1.
• Valores iniciales:
  • SAR_(0) = 95
  • EP_(0) = 105 (máximo más alto hasta ahora)
  • AF_(0) = 0.02
  • Paso del AF = 0.02
  • AF máximo = 0.20
• Para cada nueva barra t, calculamos SAR_base(t) = SAR_(t-1) + AF_(t-1) · (EP_(t-1) − SAR_(t-1)).
• Luego aplicamos una regla de delimitación para mantener el SAR en el lado correcto del precio. Debido a que diferentes plataformas implementan el límite de manera ligeramente diferente, debes elegir una regla consistente al verificar.

Paso 1: calcular el SAR para la barra 1

Supongamos que la barra 1 tiene:

• Máximo = 107
• Mínimo = 102

Calcula el SAR base:

• SAR_base(1) = 95 + 0.02 · (105 − 95)
• = 95 + 0.02 · 10
• = 95.20

Actualiza EP y AF:

• Dado que Máximo(1) = 107 es mayor que EP_(0)=105, establecemos EP_(1) = 107.
• AF_(1) = min(AF_(0)+paso del AF, AF máximo) = min(0.02+0.02, 0.20) = 0.04.

Ahora verifica la regla de reversión:

• En una tendencia alcista, si el precio cruza por debajo del SAR, la dirección cambia. Con el mínimo en 102 estando por encima de 95.20, mantendríamos la tendencia alcista para esta barra.

Paso 2: calcular el SAR para la barra 2

Supongamos que la barra 2 tiene:

• Máximo = 106
• Mínimo = 99

Calcula el SAR base usando el SAR anterior, el EP y el AF:

• SAR_base(2) = SAR(1) + AF(1) · (EP(1) − SAR(1))
• ≈ 95.20 + 0.04 · (107 − 95.20)
• = 95.20 + 0.04 · 11.80
• = 95.20 + 0.472
• = 95.672

Actualiza EP y AF:

• Máximo(2)=106 no es un nuevo máximo en comparación con EP(1)=107, por lo que el EP permanece en 107.
• El AF permanece en 0.04.

Verifica la reversión:

• Si la condición de reversión usa Mínimo < SAR, entonces Mínimo(2)=99 todavía está por encima de 95.672, por lo que no hay cambio. En otras implementaciones, la comparación puede usar un campo de precio diferente; por eso es importante que la implementación coincida.

Cómo verificar de forma independiente

1. Registra los ajustes elegidos por la plataforma: inicio del AF, paso del AF, AF máximo.
2. Toma una pequeña ventana histórica.
3. Identifica el estado actual del indicador (tendencia alcista/bajista) en la barra inicial.
4. Usa la ecuación de actualización y las reglas de límite/reversión de la plataforma para recalcular el SAR barra por barra.

Si tu serie recalculada difiere, la discrepancia generalmente se debe a uno de estos elementos específicos de la implementación:

• qué precio se usa para el “punto extremo” (definiciones de máximo/mínimo)
• qué precio se usa para el “cruce” de reversión
• la regla de delimitación que restringe el SAR en relación con los precios recientes