Respuesta directa: cómo es un ejemplo práctico de ADX
Un ejemplo práctico de ADX toma datos de precios supuestos (normalmente OHLC), calcula los componentes del movimiento direccional (+DM y −DM) y el rango verdadero (TR), y luego aplica un paso de suavizado para producir los valores del indicador direccional (+DI y −DI). Finalmente, combina esos valores en el ADX, que pretende medir la fuerza de la tendencia más que su dirección.
Como aquí no se asumen precios en vivo ni configuraciones específicas de un proveedor, el ejemplo es completamente numérico y establece cada supuesto, para que puedas verificar cada paso de forma independiente.
Mecanismo o definición: qué calcula el ADX
El ADX se presenta comúnmente a través de estas partes:
- Movimiento direccional en cada paso (a menudo “un período”):
- +DM se basa en el movimiento alcista; −DM se basa en el movimiento bajista.
- Uno se establece en cero cuando el otro domina en ese paso.
- Rango verdadero (TR):
- TR tiene en cuenta el rango intradía y los huecos. Con OHLC, el TR se calcula a partir del máximo/mínimo actual y el cierre anterior.
- Promedios suavizados:
- Los valores de +DM y −DM se convierten en sumas de movimiento direccional suavizadas.
- El TR también se suaviza.
- Valores del indicador direccional:
- +DI es proporcional al +DM suavizado dividido por el TR suavizado.
- −DI es proporcional al −DM suavizado dividido por el TR suavizado.
- ADX:
- La “diferencia direccional” utiliza +DI y −DI.
- El ADX se basa en el promedio suavizado de la diferencia direccional elegida, por lo que refleja la fuerza a lo largo del tiempo.
Importante: los detalles exactos de la fórmula pueden variar según la fuente (por ejemplo, cómo se inicializa el suavizado). El ejemplo práctico a continuación utiliza un enfoque de suavizado simple y explícito para que la aritmética sea comprobable.
Evidencia o ejemplo: un cálculo numérico transparente del ADX
Supuestos
- Longitud del período N = 3.
- Usamos períodos consecutivos con insumos tipo OHLC.
- Método de suavizado: para este ejemplo práctico, usamos un promedio móvil simple para demostración (no un suavizado de grado de producción de una plataforma específica). Este supuesto es una variable clave que debes igualar al verificar.
- Comenzamos a calcular después de que existan suficientes datos para formar los primeros valores suavizados.
Datos supuestos (tres intervalos)
Sea cada intervalo t con Máximo (H), Mínimo (L) y Cierre (C). El cierre anterior es el cierre del período previo.
Período 0 (referencia previa):
- H0=1.1050, L0=1.1000, C0=1.1020
Período 1:
- H1=1.1080, L1=1.1040, C1=1.1060
Período 2:
- H2=1.1090, L2=1.1050, C2=1.1070
Período 3:
- H3=1.1100, L3=1.1060, C3=1.1080
Paso A: calcular el TR para cada intervalo
Para cada período t=1..3, se asume que el TR es:
- TRt = max(Ht − Lt, |Ht − C(t−1)|, |Lt − C(t−1)|)
Intervalo 1:
- H1−L1 = 1.1080−1.1040 = 0.0040
- |H1−C0| = |1.1080−1.1020| = 0.0060
- |L1−C0| = |1.1040−1.1020| = 0.0020
- TR1 = max(0.0040, 0.0060, 0.0020) = 0.0060
Intervalo 2:
- H2−L2 = 1.1090−1.1050 = 0.0040
- |H2−C1| = |1.1090−1.1060| = 0.0030
- |L2−C1| = |1.1050−1.1060| = 0.0010
- TR2 = max(0.0040, 0.0030, 0.0010) = 0.0040
Intervalo 3:
- H3−L3 = 1.1100−1.1060 = 0.0040
- |H3−C2| = |1.1100−1.1070| = 0.0030
- |L3−C2| = |1.1060−1.1070| = 0.0010
- TR3 = max(0.0040, 0.0030, 0.0010) = 0.0040
Paso B: calcular +DM y −DM para cada intervalo
Se asume que los incrementos del movimiento direccional se basan en cambios en máximos/mínimos:
- UpMove = Ht − H(t−1)
- DownMove = L(t−1) − Lt
- +DMt = UpMove si UpMove > DownMove y UpMove > 0, si no, 0
- −DMt = DownMove si DownMove > UpMove y DownMove > 0, si no, 0
Intervalo 1:
- UpMove = H1−H0 = 1.1080−1.1050 = 0.0030
- DownMove = L0−L1 = 1.1000−1.1040 = −0.0040
- Dado que DownMove no es > 0, +DM1 = 0.0030, −DM1 = 0
Intervalo 2:
- UpMove = H2−H1 = 1.1090−1.1080 = 0.0010
- DownMove = L1−L2 = 1.1040−1.1050 = −0.0010
- +DM2 = 0.0010, −DM2 = 0
Intervalo 3:
- UpMove = H3−H2 = 1.1100−1.1090 = 0.0010
- DownMove = L2−L3 = 1.1050−1.1060 = −0.0010
- +DM3 = 0.0010, −DM3 = 0
Paso C: promedios suavizados (supuesto explícito)
Con N=3 y un promedio simple para demostración:
- TR suavizado en t=3: promedio(TR1. . TR3) = (0. 0060+0. 0040+0. 0040)/3 = 0. 0140/3 ≈ 0.