Respuesta directa
Un ejemplo práctico de TEMA (Media Móvil Exponencial Triple) muestra el proceso de cálculo completo sobre un pequeño conjunto de números utilizando supuestos declarados (período, método de inicio de EMA y constante de suavizado). El objetivo es permitirte reproducir los mismos valores de TEMA de forma independiente, sin tratar TEMA como una señal de compra o venta independiente.
Mecanismo o definición
TEMA es una media móvil que aplica suavizado exponencial múltiples veces y combina los resultados para reducir el retardo en comparación con una EMA simple.
Para calcular TEMA, primero elige una longitud de período n y una serie de precios (por ejemplo, un precio de cierre en cada paso de tiempo). La constante de suavizado exponencial es:
- α = 2 / (n + 1)
Luego calcula:
- EMA1(t) a partir de los precios brutos
- EMA2(t) como una EMA de EMA1(t)
- EMA3(t) como una EMA de EMA2(t)
Finalmente, combínalas (una forma común) como:
- TEMA(t) = 3·EMA1(t) − 3·EMA2(t) + EMA3(t)
Supuesto clave: debes definir cómo inicializas los valores de EMA al inicio. Diferentes plataformas usan convenciones distintas (por ejemplo, usar el primer precio como EMA inicial, o usar un promedio simple sobre los primeros n puntos). Esa elección afecta los valores iniciales de TEMA.
Evidencia o ejemplo
A continuación se presenta un escenario numérico transparente. No son datos en vivo; es una demostración autocontenida.
Supuestos (decláralos para que puedas verificar):
- Longitud de período n = 3.
- Constante de suavizado α = 2 / (3 + 1) = 0.5.
- Serie de precios (pasos de tiempo t1–t6):
- t1=100, t2=102, t3=101, t4=103, t5=104, t6=103.
- Método de inicialización: EMA1(t1) = precio(t1), y EMA2(t1) = EMA1(t1), EMA3(t1) = EMA2(t1).
Paso 1: EMA1 Regla: EMA1(t) = α·Precio(t) + (1−α)·EMA1(t−1).
- EMA1(t1)=100
- EMA1(t2)=0.5·102 + 0.5·100 = 101
- EMA1(t3)=0.5·101 + 0.5·101 = 101
- EMA1(t4)=0.5·103 + 0.5·101 = 102
- EMA1(t5)=0.5·104 + 0.5·102 = 103
- EMA1(t6)=0.5·103 + 0.5·103 = 103
Paso 2: EMA2 (EMA de EMA1) Regla: EMA2(t) = α·EMA1(t) + (1−α)·EMA2(t−1).
- EMA2(t1)=EMA1(t1)=100
- EMA2(t2)=0.5·101 + 0.5·100 = 100.5
- EMA2(t3)=0.5·101 + 0.5·100.5 = 100.75
- EMA2(t4)=0.5·102 + 0.5·100.75 = 101.375
- EMA2(t5)=0.5·103 + 0.5·101.375 = 102.1875
- EMA2(t6)=0.5·103 + 0.5·102.1875 = 102.59375
Paso 3: EMA3 (EMA de EMA2) Regla: EMA3(t) = α·EMA2(t) + (1−α)·EMA3(t−1).
- EMA3(t1)=EMA2(t1)=100
- EMA3(t2)=0.5·100.5 + 0.5·100 = 100.25
- EMA3(t3)=0.5·100.75 + 0.5·100.25 = 100.5
- EMA3(t4)=0.5·101.375 + 0.5·100.5 = 100.9375
- EMA3(t5)=0.5·102.1875 + 0.5·100.9375 = 101.5625
- EMA3(t6)=0.5·102.59375 + 0.5·101.5625 = 102.078125
Paso 4: Combina para obtener TEMA TEMA(t) = 3·EMA1(t) − 3·EMA2(t) + EMA3(t).
- TEMA(t1)=3·100 − 3·100 + 100 = 100
- TEMA(t2)=3·101 − 3·100.5 + 100.25 = 100.75
- TEMA(t3)=3·101 − 3·100.75 + 100.5 = 101.25
- TEMA(t4)=3·102 − 3·101.375 + 100.9375 = 101.875
- TEMA(t5)=3·103 − 3·102.1875 + 101.5625 = 102.9375
- TEMA(t6)=3·103 − 3·102.59375 + 102.078125 = 102.96875
Lo que puedes verificar de forma independiente: Si usas la misma n, el mismo α, los mismos precios de entrada y la misma regla de inicialización de EMA, deberías reproducir los mismos valores de EMA1/EMA2/EMA3 y, por lo tanto, los mismos resultados de TEMA (dentro del redondeo).
Limitaciones y riesgos
- La inicialización cambia los valores iniciales. Si tu herramienta de datos inicializa las EMA de manera diferente, los primeros puntos de TEMA pueden diferir incluso si los puntos posteriores convergen. 2. La reducción del retardo no es eliminación. TEMA puede reaccionar más rápido que una EMA simple, pero aún suaviza y, por lo tanto, puede retrasarse durante movimientos bruscos. 3. El manejo de datos importa. Usar diferentes marcos de tiempo, intervalos de muestreo inconsistentes o diferentes campos de precio (cierre vs. precio típico) produce curvas de TEMA diferentes. 4. **Interpretarlo como una señal independiente es un modo de fallo.