Respuesta directa
Un ejemplo práctico de TSI (típicamente “Índice de Fuerza Verdadera”) muestra cómo se calcula el valor del indicador paso a paso a partir de una serie temporal de precios. A continuación se presenta un ejemplo totalmente numérico con supuestos explícitos, para que puedas reproducir los mismos valores intermedios y el resultado final.
Mecanismo o definición
El TSI se construye a partir de (1) el cambio de precio (una entrada similar al momentum) y (2) operaciones de suavizado que reducen el ruido. Debido a que “TSI” puede implementarse de diferentes maneras según la herramienta, un ejemplo práctico debe declarar los supuestos exactos: definición, valores de los parámetros y qué datos se utilizan (como cambios de Cierre a Cierre).
Supuestos utilizados en este ejemplo (decláralos antes de calcular):
- Utilizamos una serie de Cierres y definimos el momentum bruto como m[t] = Cierre[t] − Cierre[t−1].
- Utilizamos longitudes de suavizado r = 3 y s = 5 (pequeñas puramente para demostración; los ajustes reales suelen diferir).
- Utilizamos medias móviles simples (SMA) para el suavizado, aplicadas dos veces: primero a los componentes del numerador y del denominador, y luego nuevamente a los resultados.
- El denominador utiliza momentum absoluto: a[t] = |m[t]|.
- La fórmula del TSI (con SMA de dos etapas) es:
- TSI[t] = 100 × ( SMA_s( SMA_r(m)[t] ) / SMA_s( SMA_r(a)[t] ) ).
Significado de los términos (en lenguaje sencillo):
- Momentum m[t]: cuánto cambió el precio desde el último paso.
- Suavizado de dos etapas: promediar el momentum y luego promediar ese promedio nuevamente para reducir las fluctuaciones a corto plazo.
- Escalado por 100: convierte la proporción en un rango numérico más fácil de leer.
Evidencia o ejemplo (recorrido numérico completo)
Precios de Cierre dados (10 puntos): Cierre[0..9] = [100, 101, 99, 102, 103, 101, 104, 105, 103, 106]
Paso 1: Calcular el momentum y el momentum absoluto
Calcula m[t] para t=1..9 y a[t]=|m[t]|:
- t1: m=101−100=1, a=1
- t2: m=99−101=−2, a=2
- t3: m=102−99=3, a=3
- t4: m=103−102=1, a=1
- t5: m=101−103=−2, a=2
- t6: m=104−101=3, a=3
- t7: m=105−104=1, a=1
- t8: m=103−105=−2, a=2
- t9: m=106−103=3, a=3
Paso 2: Primer suavizado con SMA de longitud r=3
Para cada t ≥ 3, calcula:
- SMA_r(m)[t] = promedio de m sobre {t−2, t−1, t}
- SMA_r(a)[t] = promedio de a sobre {t−2, t−1, t}
Ejemplos (necesitaremos valores alrededor del punto donde también podemos aplicar el segundo suavizado):
- Para t=3: SMA3(m)[3]=(m1+m2+m3)/3=(1+(−2)+3)/3=2/3=0.6667 SMA3(a)[3]=(a1+a2+a3)/3=(1+2+3)/3=6/3=2.0000
- Para t=4: SMA3(m)[4]=(m2+m3+m4)/3=(−2+3+1)/3=2/3=0.6667 SMA3(a)[4]=(a2+a3+a4)/3=(2+3+1)/3=6/3=2.0000
- Para t=5: SMA3(m)[5]=(m3+m4+m5)/3=(3+1+(−2))/3=2/3=0.6667 SMA3(a)[5]=(a3+a4+a5)/3=(3+1+2)/3=6/3=2.0000
- Para t=6: SMA3(m)[6]=(m4+m5+m6)/3=(1+(−2)+3)/3=2/3=0.6667 SMA3(a)[6]=(a4+a5+a6)/3=(1+2+3)/3=6/3=2.0000
- Para t=7: SMA3(m)[7]=(m5+m6+m7)/3=(−2+3+1)/3=2/3=0.6667 SMA3(a)[7]=(a5+a6+a7)/3=(2+3+1)/3=6/3=2.0000
(Observa cómo esta serie de juguete hace que SMA3(m) sea constante; eso no es típico de los mercados reales, pero mantiene la demostración transparente.)
Paso 3: Segundo suavizado con SMA de longitud s=5
El TSI está disponible una vez que podemos calcular SMA_s de los valores primeramente suavizados. Para s=5, necesitamos cinco puntos consecutivos de SMA_r(m).
Para calcular TSI[t] utilizamos: TSI[t] = 100 × ( SMA5( SMA3(m) )[t] / SMA5( SMA3(a) )[t] )
Toma t=7 (este es el primer momento en que podemos formar una SMA de 5 puntos a partir de los valores SMA3 desde t=3 hasta t=7):
- SMA5( SMA3(m) )[7] = promedio de SMA3(m)[3..7] = promedio de cinco valores idénticos 0.6667 = 0.6667
- SMA5( SMA3(a) )[7] = promedio de SMA3(a)[3..7] = promedio de cinco valores idénticos 2.0000 = 2.0000