Qué significan los datos históricos
Los datos históricos son un conjunto de observaciones pasadas que registras y luego utilizas para cálculos, comparaciones o pruebas. En la práctica, suelen incluir elementos como marcas de tiempo, valores observados (por ejemplo, un precio) y, a veces, campos adicionales (por ejemplo, el diferencial o detalles relacionados con la ejecución). La idea clave es que los datos históricos son “datos de entrada del pasado”, no una promesa de lo que sucederá después.
Un ejemplo práctico es útil porque te obliga a declarar cada supuesto: qué fechas utilizaste, cómo calculaste los rendimientos, qué costos aplicaste (o no aplicaste) y qué sucede cuando los datos están incompletos.
Cómo funciona un ejemplo práctico (con supuestos explícitos)
A continuación se presenta un escenario que demuestra la mecánica de los datos históricos sin depender de ningún dato de mercado en vivo.
Configuración del escenario (todos los supuestos)
Supón que estás analizando una regla simple utilizando 10 observaciones diarias consecutivas.
- Fechas: El Día 1 al Día 10 son fijos; no los cambiarás.
- Valores observados: Tienes un “precio medio” histórico para cada día. (Ya conoces estos precios medios de tu conjunto de datos; no los estás obteniendo en tiempo real).
- Definición de rendimiento: Defines el rendimiento diario como (Cierre − Apertura) / Apertura para ese día.
- Supuesto de costo constante: Supones un costo de transacción del 0.10% por operación, aplicado siempre que la regla diga “operar”. Si tu conjunto de datos no incluye costos, debes (a) modelar los costos, o (b) reconocer que probaste una versión sin costos.
- Lógica de la regla (regla de ejemplo): Opera en los días en que el rendimiento del día anterior sea positivo. En esos días de operación, supón que compras en la Apertura del día siguiente y sales en el Cierre de ese día.
- Supuesto de ejecución: Supones que puedes ejecutar en la Apertura y el Cierre registrados en el conjunto de datos históricos (sin deslizamiento).
El mini conjunto de datos
Utiliza estos rendimientos históricos para los Días 1–10. (Son tus valores registrados; trátalos como dados).
- Día 1: Apertura 100, Cierre 102 → rendimiento = 0.02 (2%)
- Día 2: Apertura 102, Cierre 101 → rendimiento = -0.009803…
- Día 3: Apertura 101, Cierre 103 → rendimiento = 0.019802…
- Día 4: Apertura 103, Cierre 103 → rendimiento = 0
- Día 5: Apertura 103, Cierre 105 → rendimiento = 0.019417…
- Día 6: Apertura 105, Cierre 104 → rendimiento = -0.009523…
- Día 7: Apertura 104, Cierre 106 → rendimiento = 0.019231…
- Día 8: Apertura 106, Cierre 107 → rendimiento = 0.009434…
- Día 9: Apertura 107, Cierre 106 → rendimiento = -0.009345…
- Día 10: Apertura 106, Cierre 108 → rendimiento = 0.018868…
Aplicando la regla de datos históricos
La regla depende del signo del rendimiento del día anterior.
- No puedes operar en el Día 1 porque no hay rendimiento del “día anterior”. Así que comienza a operar en el Día 2.
Supón que los días de operación son aquellos en los que el rendimiento del Día (t−1) es positivo.
- Día 2: el rendimiento anterior (Día 1) es positivo → operar en el Día 2. Rendimiento neto = (rendimiento del Día 2) − 0.10% = -0.009803… − 0.001
- Día 3: el rendimiento anterior (Día 2) es negativo → no operar en el Día 3. Rendimiento neto = 0
- Día 4: el rendimiento anterior (Día 3) es positivo → operar en el Día 4. Rendimiento neto = 0 − 0.001
- Día 5: el rendimiento anterior (Día 4) es cero → no es positivo, así que no operar en el Día 5 (según esta regla). Rendimiento neto = 0
- Día 6: el rendimiento anterior (Día 5) es positivo → operar en el Día 6. Rendimiento neto = -0.009523… − 0.001
- Día 7: el rendimiento anterior (Día 6) es negativo → no operar en el Día 7. Rendimiento neto = 0
- Día 8: el rendimiento anterior (Día 7) es positivo → operar en el Día 8. Rendimiento neto = 0.009434… − 0.001
- Día 9: el rendimiento anterior (Día 8) es positivo → operar en el Día 9. Rendimiento neto = -0.009345… − 0.001
- Día 10: el rendimiento anterior (Día 9) es negativo → no operar en el Día 10. Rendimiento neto = 0
Qué demuestra este ejemplo
Este escenario muestra lo que normalmente requiere el uso de datos históricos:
- Una definición clara de los campos calculados (cómo se calculan los rendimientos).
- Un momento explícito de la regla (si usas información del día anterior para actuar al día siguiente).
- Un supuesto de modelo de costos (aquí, un 0.10% fijo por operación).
- Supuestos de ejecución (sin deslizamiento; usas la Apertura/Cierre registrados).
Diferentes supuestos producirían resultados diferentes, incluso si mantienes el mismo conjunto de datos históricos.
Limitaciones materiales y modos de fallo
Los datos históricos son útiles, pero tienen limitaciones que pueden hacer que el “ejemplo práctico” se desvíe de los resultados reales.