ما هي الأخطاء الشائعة في تحديد الاتجاهات؟

إجابة مباشرة

تأتي الأخطاء الشائعة في تحديد الاتجاهات من الخلط بين الاتجاه والحركة، وتطبيق القواعد دون ذكر الفرضيات، ومعاملة العلاقات التاريخية كما لو كانت تضمن السلوك المستقبلي. تحديد الاتجاه هو محاولة منظمة لتسمية اتجاه السوق (على سبيل المثال، صاعد أو هابط) من سلوك السعر المراقب، عادةً من خلال النظر إلى نقاط عالية/منخفضة أعلى/أدنى أو معايير أخرى. عندما تكون القواعد غير واضحة، أو يتغير الإطار الزمني، أو يتم تطبيق الطريقة على بيانات تحتوي على الكثير من الضجيج، فإن الناس غالبًا ما ينتهي بهم الأمر إلى تحديد “شيء تحرك” بدلاً من “اتجاه مستمر.”

طريقة مفيدة للتفكير في ذلك: يجب أن يكون تحديد الاتجاه قابلاً للتفسير، قابلاً للتكرار، وقابلاً للتحقق ضد التعريف المختار. إذا لم يتمكن مراقبان باستخدام نفس التعريف والرسمة البيانية نفسها من الوصول إلى نفس التسمية، فإن الطريقة ربما تُفسر بدلاً من تطبيقها.

آلية أو تعريف

عادةً ما يعتمد تحديد الاتجاه على ثلاثة عناصر:

1. تعريف الاتجاه: على سبيل المثال، يصف أحد النهج الشائعة الاتجاه الصاعد على أنه تسلسل من نقاط التذبذب الصاعدة (نقاط عالية وأدنى أعلى). يمكن تعريف الاتجاه الهابط على أنه العكس. matters because “direction” is not the same as “momentum.”

2. قاعدة الإطار الزمني: يمكن أن يتعارض التسمية الاتجاهية للإطار الزمني القصير مع الإطار الزمني الأطول. تحدث العديد من الأخطاء عندما لا يحدد الناس ما إذا كانوا يقيمون الاتجاه اليومي، أو الاتجاه التذبذبي، أو الهيكل الأعلى.

3. قاعدة التغيير أو الإبطال: بدون قاعدة صريحة عندما يُعتبر الاتجاه قد انتهى أو تغير، من السهل “متابعة” حركة السعر. وهذا يمكن أن يحول تحديد الاتجاه إلى تسمية بعد الحدث.

دليل أو مثال

اعتبر سيناريو عمل مبسط افتراضي (لا يُفترض وجود بيانات حية):

• افترض أنك تعرّف الاتجاه الصاعد على أنه “على الأقل نقطتان تذبذبيتان متتاليتان أعلى من النقطة التذبذبية السابقة، ونقطتان تذبذبيتان متتاليتان أدنى من النقطة التذبذبية السابقة.”
• افترض أنك تحلل نافذة رسم بياني ثابتة وتحدد نقاط التذبذب بواسطة قاعدة متسقة (على سبيل المثال، باستخدام نقاط الدوران المرئية بدلاً من اختيار الأسهل).

خطأ شائع هو تغيير اختيار نقاط التذبذب بعد الحدث. إذا كنت أولًا تدعو السوق “اتجاه صاعد” باستخدام مجموعة من النقاط، ثم لاحقًا ترسم النقاط مرة أخرى لتجنب الاعتراف بأن التسمية كانت خاطئة، فإن الاستنتاج يصبح غير قابل للاختبار. خطأ آخر هو تجاهل الإطار الزمني: حركة تبدو مثل اتجاه صاعد على رسم بياني قصير قد تكون فقط تصحيحًا داخل اتجاه هابط أطول.

فحص محايد هو طرح السؤال: “إذا تم تطبيق تعريفي وإطاري الزمني على نافذة رسم بياني مختلفة، هل سأسمي نفس الاتجاه؟” إذا كان الجواب يعتمد على اختيار نقاط الدوران الذاتية، فقد تكون الطريقة مرنة جدًا.

القيود والمخاطر

لدى تحديد الاتجاه قيود ومواضع فشل مهمة:

• ضجيج مقابل استمرارية: تحتوي الأسواق على تذبذبات. قد يختلط “تسمية الاتجاه” القائمة على عدد قليل من التذبذبات أو إطار زمني قصير بين الضجيج والاستمرارية.

• تحويلات النظام: حتى إذا عملت طريقة خلال نوع معين من سلوك السوق، قد تؤدي نفس القواعد إلى أداء مختلف عندما تتغير التقلبات، السائلة، أو السلوك. لا تحدد الأنماط التاريخية النتائج المستقبلية.

• حدود غير واضحة: غالبًا ما تكون تغييرات الاتجاهات تدريجية. إذا اعتمدت على قاعدة تغيير صارمة جدًا، فقد تحدد “نهاية الاتجاه” متأخرًا جدًا أو مبكرًا جدًا حسب كيفية تعريف نقاط الدوران.

• التكاليف والفرق في التنفيذ: أي Approach الذي يفترض بشكل ضمني ظروفًا مثالية قد يفشل عندما تكون الاحتكاكات الواقعية موجودة. حتى لأغراض البحث المعلوماتي، هذا تذكير بأن سلوك السعر وحده قد لا يمثل ما يمكنك تحقيقه فعليًا.

بسبب تباين النتائج مع ظروف السوق والعوامل العملية الأخرى، يجب معاملة تحديد الاتجاه كعملية استنتاجية وصفية، وليس وعدًا بدقة التنبؤ.

التحقق أو السؤال التالي

لتحقق من استنتاجات تحديد الاتجاه بشكل محايد، يمكنك استخدام قائمة مراجعة صغيرة:

1. تحقق من التعريف: اكتب معايير الاتجاه بلغة واضحة (على سبيل المثال، ما هي العلاقات التذبذبية المحددة التي تُعد).
2. تحقق من الإطار الزمني: اذكر الإطار/الإطارات الزمنية المستخدمة وما إذا كانت التسمية meant to be local or higher-level.
3. تحقق من الفرضيات: لكل مثال، اذكر كيف يتم اختيار نقاط التذبذب وما هي قاعدة الإبطال المستخدمة.
4. تحقق من الاتساق: إعادة تطبيق نفس التعريف على قسم رسم بياني مستقل الثاني وانظر ما إذا كانت التسمية ثابتة.