ما هو مثالٌ مُنجَز لمسافة الوقف والحجم؟
يُظهر المثال المُنجَز، خطوة بخطوة، كيف ترتبط “مسافة الوقف” و“الحجم” في إدارة مخاطر الفوركس. مسافة الوقف هي الفرق بين سعر دخولك ومستوى الوقف، وغالبًا ما يُقاس بـ pips. الحجم هو حجم الصفقة (غالبًا ما يُوصف بالوحدات أو اللوتات) الذي يجعل الخسارة المحتملة عند الوقف تطابق مبلغ مخاطرة محددًا—ضمن افتراضات مُعينة.
فيما يلي سيناريو عددي يمكنك التحقق منه بشكل مستقل عبر مراجعة كل عملية تحويل وكل خطوة حسابية. لا يتم استخدام بيانات سوق حية.
كيف تعمل مسافة الوقف والحجم (التعريفات والمدخلات)
1) اختر سعر الدخول وسعر الوقف ومبلغ المخاطرة
- سعر الدخول: السعر الذي تفترض أنك ستدخل عنده.
- سعر الوقف: السعر الذي سيتم عنده إنهاء/إغلاق المركز.
- مبلغ المخاطرة: الحد الأقصى للخسارة التي تخطط لقياسها بعملة الحساب.
2) حوّل مسافة الوقف إلى pips
- تعريفات الـ pip تعتمد على صيغة تسعير زوج العملات.
- بالنسبة للعديد من الأزواج الرئيسية المُسعّرة إلى 5 منازل عشرية، غالبًا ما تكون الـ pip هي 0.00010 (أي أن “pip” واحدة تساوي 10 “points”).
3) احسب قيمة الـ pip لحجم الصفقة المفترض
- قيمة الـ pip هي قيمة حركة الـ pip الواحدة بعملة الحساب بالنسبة لحجم مركز معيّن.
- قيمة الـ pip تعتمد على: الزوج، وحجم العقد/اللوت، وما إذا كانت عملة حسابك تساوي عملة التسعير (quote) أو عملة الأساس (base).
4) احسب حجم المركز
- إذا كانت قيمة الـ pip معروفة لكل وحدة من الحجم، فعندئذٍ:
- يتم تحجيم حجم المركز بحيث:
- (مسافة الوقف بالـ pips) × (قيمة الـ pip لكل وحدة) = (مبلغ المخاطرة).
مثال عددي مُنجَز (مع افتراضات واضحة)
افترض هذه المدخلات والافتراضات:
- زوج العملات: زوج تكون فيه قيمة الـ pip 0.00010 للمنزل العشري الأخير. (هذا عرف شائع؛ تحقّق من الزوج.)
- سعر الدخول (افتراض): 1.10000
- سعر الوقف (افتراض): 1.09850
- عملة الحساب تطابق عملة قيمة الـ pip المستخدمة في الحساب أدناه (افتراض للتبسيط).
- مبلغ مخاطرة الحساب: $100
- قيمة الـ pip المفترضة لكل لوت قياسي: $10 لكل pip لكل 1.00 lot
الخطوة A: احسب مسافة الوقف بالـ pips
- فرق السعر = 1.10000 − 1.09850 = 0.00150
- إذا كانت 1 pip = 0.00010، إذن مسافة الوقف بالـ pips = 0.00150 / 0.00010 = 15 pips
الخطوة B: استخدم قيمة الـ pip لحل قيمة الحجم
نريد أن تساوي الخسارة عند الوقف مبلغ المخاطرة:
- المخاطرة ($100) = مسافة الوقف (15 pips) × قيمة الـ pip لكل لوت ($10 لكل pip لكل lot) × اللوتات
أعد الترتيب:
- lots = 100 / (15 × 10)
- lots = 100 / 150
- lots = 0.6667 lots (مقرب)
الخطوة C: تحقق سريع
- الخسارة المتوقعة عند الوقف = 15 pips × ($10 لكل pip لكل lot) × 0.6667 lots
- = 15 × 10 × 0.6667
- = 150 × 0.6667
- ≈ $100
هذه هي الفكرة الأساسية: مسافة الوقف تحدد كم pip تتعرض لها؛ ويتم اختيار الحجم بحيث تتوافق تلك الـ pips مع مبلغ المخاطرة الذي اخترته، بناءً على قيمة الـ pip التي افترضتها.
القيود وأوضاع الفشل (ما الذي قد يَكسر النموذج)
-
قد لا تتطابق افتراضات قيمة الـ pip مع الواقع إذا كانت قيمة الـ pip لكل لوت مختلفة عن الافتراض (بسبب الزوج أو مواصفات العقد أو طريقة التعامل مع عملة الحساب)، فلن ينتج عن الحساب حجمٌ يعطي الخسارة المقصودة عند الوقف.
-
قد يتم قياس مسافة الوقف بشكل غير صحيح تختلف تعريفات الـ pip وصيغ الاقتباس (مثل 4 مقابل 5 منازل عشرية، أو أعراف الـ point الخاصة بالوسيط). إذا حوّلت باستخدام حجم pip غير صحيح، فستكون الـ pips—وبالتالي الحجم—غير صحيحة.
-
قد يغيّر التنفيذ الخسارة الفعلية حتى إذا تم ضبط مستوى الوقف، فقد تختلف عمليات الإغلاق/الخروج الفعلية بسبب السبريد والانزلاق. وهذا يعني أن الخسارة المحققة عند الوقف قد تكون أعلى أو أقل من نموذج “pips × pip value” المبسط.
-
لا يتم تضمين التكاليف في النموذج البسيط إذا كانت هناك عمولات أو تكاليف تداول أخرى، فقد يقلل حساب المخاطرة المبسط (المبني فقط على حركة السعر) من إجمالي الخسارة.
التحقق والسؤال التالي
للتحقق من المثال المُنجَز بنفسك، راجع:
- تحويل الـ pip المستخدم للزوج (حجم الـ pip وصيغة المنازل العشرية).
- مسافة الوقف بالـ pips المحسوبة من سعر الدخول وسعر الوقف.
- قيمة الـ pip لكل لوت (وكيف ترتبط بعملة حسابك).
- العمليات الحسابية التي تربط pips × pip value × lots بمبلغ المخاطرة المختار.