الإجابة المباشرة
تستخدم طريقة تحديد حجم مركز مبني على الـ pip مجموعة صغيرة من المدخلات لتحويل “حركة الـ pip” إلى أموال في حسابك. المدخلات المطلوبة هي: (1) تعريف الـ pip للأداة بالنسبة للزوج المُسعّر، (2) قيمة الـ pip بعملة الحساب (أو البيانات اللازمة لحسابها)، (3) مقدار المخاطرة الذي تريد القياس عليه (غالبًا مخاطرة لكل صفقة)، و(4) مسافة وقف الخسارة المقاسة بالـ pips (مستنتجة من مستويات الدخول والوقف المخطط لها). مدخلات اختيارية لكنها غالبًا ضرورية تشمل (5) قواعد حجم العقد / اللوت للأداة، (6) عملة الحساب ومدخلات سعر الصرف إذا كانت هناك حاجة للتحويل، و(7) مدخلات التكلفة (السبريد، أو العمولات، أو تكاليف تنفيذ أخرى) إذا كنت تريد أن يعكس تحديد الحجم ظروف التداول الفعلية.
آلية وتعريف المدخلات
1) تعريف الـ pip (حسب الأداة). الـ “pip” هو أصغر زيادة سعرية معيارية تُستخدم عند تسعير زوج العملات. يعتمد حجم الـ pip الدقيق على طريقة تسعير الزوج (على سبيل المثال، ما إذا كان الرقم الأخير يمثل 0.0001 أو 0.01 للسوق المعني). تحدد هذه المدخلة كيفية تحويل الأسعار إلى “مسافة الـ pip”.
2) قيمة الـ pip (مال لكل pip). في النهاية، يحتاج تحديد حجم مركز مبني على الـ pip إلى مقدار مالي لكل حركة بالـ pip. يمكن توفير ذلك مباشرة من الوسيط/المنصة (قيمة الـ pip لحجم لوت معيّن)، أو حسابه عبر آليات ثابتة باستخدام مدخلات مثل حجم العقد، واتفاقيات التسعير الحالية، وعملة الحساب.
- إذا كانت عملة حسابك مطابقة لعملة ربح الأداة، فقد تكون خطوة التحويل أبسط.
- إذا اختلفت العملات، ستحتاج إلى مدخل إضافي: سعر صرف لتحويل قيمة الـ pip إلى عملة الحساب.
3) مقدار المخاطرة (مقاس بعملة الحساب). هذا هو مبلغ تختاره ليكون “ميزانية” تحديد الحجم لسيناريو مسافة وقف الخسارة. لا يتم تحديده بالضرورة بواسطة ميكانيكيات الفوركس؛ بل هو افتراض تقدمه، ويُذكر بعملة الأساس لحسابك (أو يتم تحويله إليها).
4) مسافة وقف الخسارة بالـ pips. هذا هو عدد الـ pips بين سعر الدخول المخطط وسعر وقف الخسارة المخطط. يتم استنتاجه من مدخلات السعر التي تفترضها للسيناريو:
- سعر الدخول
- سعر وقف الخسارة
- حجم الـ pip / تعريف الـ pip ثم احسب: مسافة وقف الخسارة (pips) = |entry − stop| / pip_size (باستخدام المسافة المطلقة).
5) حجم العقد / قواعد تحديد اللوت (حسب الأداة). يعتمد تحديد حجم المركز على معنى “اللوت” بالنسبة للأداة. تحتاج إلى علاقة حجم عقد الأداة لضمان أن قيمة الـ pip تتدرج بشكل صحيح عندما تختار حجمًا للمركز (مثل اللوتات أو الوحدات).
6) افتراضات التكاليف والتنفيذ (اختياري لكن مؤثر). إذا كنت تريد أن يتماشى تحديد الحجم مع الخسارة المحققة فعليًا، فأنت بحاجة إلى مراعاة العوامل التي تغيّر الخسارة الفعلية مقارنةً بحركة pip المثالية. على الأقل، قد تحتاج إلى تحديد كيفية تأثير السبريد والعمولات على مخرجات وقف الخسارة الفعلية. وبما أنها تختلف حسب ظروف السوق وجودة التنفيذ، يجب التعامل معها كافتراضات وليس كضمانات.
دليل أو مثال مع افتراضات صريحة
فكّر في مثال موصوف فقط كقالب حساب (بدون أسعار حية):
- الافتراض A: حجم الـ pip للزوج هو 0.0001.
- الافتراض B: سعر الدخول المخطط هو 1.1000 وسعر وقف الخسارة المخطط هو 1.0950.
- مسافة وقف الخسارة بالـ pips = |1.1000 − 1.0950| / 0.0001 = 50 pips.
- الافتراض C: بالنسبة لحجم اللوت المختار، تعطي المنصة (أو حسابك) قيمة pip تساوي 10 وحدات من عملة الحساب لكل pip.
- الافتراض D: تحدد ميزانية مخاطرة قدرها 200 وحدة من عملة الحساب.
- حجم المركز باللوتات (مفهوميًا) = ميزانية المخاطرة / (مسافة وقف الخسارة بالـ pips × قيمة الـ pip لكل pip).
في الواقع، المدخلات الأساسية التي يجب أن تمتلكها هي: مسافة وقف الخسارة بالـ pips (من الدخول/الوقف وحجم الـ pip)، وقيمة الـ pip بعملة حسابك (من قواعد العقد وتحويل العملات، إذا لزم الأمر). بدون تعريف ثابت للـ pip وقيمة صحيحة للـ pip بعملة حسابك، لا يمكن التحقق من الناتج العددي بشكل مستقل.
القيود والمخاطر (ما الذي قد يفشل)
قيد جوهري: قد تكون قيمة الـ pip خاطئة إذا لم تتطابق تحويلات العملات أو اتفاقيات التسعير. إذا كانت عملة حسابك تختلف عن عملة الربح المرتبطة بالأداة، فيجب أن يكون أي تحويل يُستخدم للتعبير عن “المال لكل pip” متسقًا مع اتفاقيات منصتك.