إجابة مباشرة
Pullback Trend (كفكرة تداول) يستخدم عادةً مدخلات تأتي من تاريخ السعر ومجموعة صغيرة من معلمات القواعد. أكثر المدخلات شيوعًا هي (1) كيفية تعريف الاتجاه السائد، (2) كيفية تعريف “تراجع” ضد هذا الاتجاه، و(3) ما هي القيود الإضافية التي تفرضها قبل النظر في أي إجراء.
بسبب استخدام المصطلح بطرق مختلفة عبر الكتّاب والمزودين، فإن “ما هي المدخلات التي يستخدمها” يُجيب أفضل عن طريق قائمة فئات البيانات والحسابات التي تحتاجها لجعل هذه القواعد واضحة. فئات البيانات عادةً ما تكون مستقرة، بينما تختلف العتبات المحددة.
آلية أو تعريف
على المستوى العملي، يستخدم Pullback Trend نموذجًا بسيطًا مبنيًا من ثلاثة مكونات:
-
مدخل حالة الاتجاه: البيانات المستخدمة لتحديد ما إذا كان السوق في اتجاه صاعد، أو هابط، أو لا شيء من ذلك. يمكن أن يكون هذا بناءً على هيكل السعر (على سبيل المثال، أعلى مستوى أعلى وأعلى مستوى أدنى مؤخرًا، أو أدنى مستوى أعلى وأقل مستوى أدنى مؤخرًا) أو على قياس الاتجاه المستخلص (على سبيل المثال، ما إذا كان السعر على جانب متحرك متوسط).
-
مدخل شرط التراجع: البيانات المستخدمة للكشف عن أن السعر قد تحرك ضد الاتجاه لمدة محدودة أو مسافة محدودة. المدخلات هنا عادةً ما تستمد من الشموع أو الشريط: أعلى/أدنى سابق، حجم التراجع، ومكان الإغلاق الحالي بالنسبة لمستوى مرجعي.
-
معلمات القواعد والاعتمادات: الخيارات الرقمية التي تحكم سلوك المدخلات السابقة. أمثلة على أنواع المعلمات تشمل:
- نوافذ العودة: عدد الشريط السابق الذي يتم اعتباره.
- العتبات: حجم التراجع المسموح به (بالنقاط/النسبة المئوية)، وما يعتبر “محدودًا”.
- منطق تأكيد الحالة: ما إذا كنت تحتاج إلى شريط واحد، أو عدة شريط، أو نمط معين من الإغلاق.
- فرضيات ذات صلة بالتنفيذ: ما إذا كانت القواعد تستخدم فقط إغلاق الشموع أو أيضًا معلومات داخل الشريط (عديد من الأنظمة التي تستخدم فقط بيانات الشريط لا يمكن أن تعرف القمم/القاع داخل الشريط بدقة).
الشك الذي يجب أن تحفظه: يمكن أن تستخدم تنفيذان “المفهوم نفسه” ولكن تعريفات مختلفة للاتجاه والتراجع، مما يؤدي إلى مدخلات وقواعد outputs مختلفة بشكل كبير.
دليل أو مثال (التحقق الذاتي)
هنا مثال ملموس، قابل للتحقق، من أنواع المدخلات التي غالبًا ما تتطلبها تنفيذات Pullback Trend. هذا ليس ادعاءًا حول أي مزود معين؛ إنه قالب للتحقق المستقل.
افترض أنك تستخدم بيانات الشريط مع OHLC (الفتح، الأعلى، الأدنى، الإغلاق). قد تتطلب قاعدة Pullback Trend:
- تعريف الاتجاه: على سبيل المثال، حساب حالة الاتجاه باستخدام آخر N شريط. شكل شائع هو مقارنة أعلى/أدنى التقلبات الأخيرة (يحتاج N وقاعدة التقلبات)، أو مقارنة الإغلاق مع خط مستخرج (يحتاج N أو اختيار التلسك).
- تعريف التراجع: اكتشاف تراجع بعد تحديد حالة الاتجاه. هذا يحتاج إلى قياس التراجع (على سبيل المثال، نسبة التراجع من تقلب سابق) وعتبة (على سبيل المثال، “لا أعمق من X”).
- قاعدة التأكيد: تحديد ما يعنيه “اكتمال التراجع”. استخدام فقط شريط OHLC عادةً ما يستخدم شروطًا على الإغلاق parfois على الأعلى/الأدنى بالنسبة للمستوى المرجعي.
قيود مادية: إذا كان تعريفك يستخدم القمم/القاع داخل الشريط، ولكن مصدر بياناتك يحفظ فقط تجميعات OHLC، فقد لا يمكنك تكرار نفس نقاط القرار. حتى الاختلافات الصغيرة - مثل استخدام الإغلاق مقابل السعر المتوسط - تغير ما يعتبر اكتمال التراجع.
القيود والمخاطر
Pullback Trend لديه عدة modes of failure التي تأتي مباشرة من كيفية تعريف المدخلات والمعلمات:
- حالة الاتجاه الغامضة: يمكن أن يتناوب الأسواق بين الاتجاه والتذبذب. إذا كان تعريف الاتجاه حساسًا جدًا (فترة العودة قصيرة أو عتبات ضيقة)، يمكن أن يتغير “مدخل الاتجاه” بشكل متكرر.
- قياس التراجع الضجيج: التراجع ليس أحداثًا نظيفة؛ يعتمد على المستوى المرجعي الدقيق وحساب التراجع. يمكن أن تغير التغييرات الصغيرة في المعلمات أي شريط يفي بشروط التراجع.
- مismatch البيانات والحساب: feeds مختلفة، أحجام شريط مختلفة (المناطق الزمنية)، وعلاج مختلف للزمن والمواسم يمكن أن تنتج سلاسل مدخلات مختلفة.
- الحساسية للتنفيذ والتكلفة: حتى مع نفس مدخلات القواعد، النتائج الحقيقية تعتمد على الفروقات، الانزلاق، وتوقيت التنفيذ. الاختبارات الخلفية التي تفترض ملءًا مثاليًا يمكن أن تبالغ بشكل كبير في ما يمكن أن يحققه القواعد القائمة على الشريط.
- التاريخ غير التنبؤي: العلاقات التاريخية لا تحدد النتائج المستقبلية. يمكن أن تؤدي نفس تعريفات المدخلات إلى أداء مختلف عبر الأنظمة.