حدد استراتيجية متوسط المتحرك وما الذي يتم اختباره
استراتيجية متوسط المتحرك هي Approach متابعة الاتجاه حيث يتم استنتاج القرارات من كيفية تغير متوسط متحرك مع مرور الوقت، أو من العلاقة بين السعر ومتوسط متحرك. أحد أهداف الاختبار الخلفي الشائعة هو تقدير كيفية سلوك قاعدة معينة تاريخيًا إذا تم تنفيذها exactly كما هو موضح.
يبدأ الاختبار الخلفي المسؤول لفكرة هذه الفئة بفصل الميكانيكا المستقرة من الشروط المتغيرة. الميكانيكا المستقرة هي القاعدة الرياضية (على سبيل المثال، كيفية حسابك لمتوسط متحرك وكيفية Mappingه إلى وضع). تشمل العوامل المتغيرة ظروف السوق، جودة التنفيذ، والتكاليف، والتي يمكن أن تختلف بين العينة التاريخية والواقع المستقبلي.
استخدم نموذج بيانات وافتراضات واضح
ابدأ بتحديد البيانات التي ستستخدمها والافتراضات وراء حساباتك.
نطاق البيانات (ما يعنيه التاريخ). حدد الإطار الزمني (على سبيل المثال، شريط يومي مقابل داخل اليوم)، فترة المراجعة، وسواء كنت تستخدم أسعار معدلة أو غير معدلة. إذا كنت تستخدم بيانات إعادة العينات، ملاحظة بالضبط كيفية بنائها، لأن إعادة العينات يمكن أن تغير مسار متوسط المتحرك.
افتراضات الحساب (ما الذي يراه المؤشر). لا يمكن لمتوسط المتحرك استخدام سوى المعلومات المتاحة في ذلك الوقت. في اختبار الخلفي، حدد ما إذا كان إشارتك يستخدم قيمة متوسط المتحرك المحسوبة عند الإغلاق وتنفذ في الشريط التالي، أو محسوبة في منتصف الشريط وتنفذ على الفور. وثق التوقيت حتى لا يكون هناك look-ahead.
قواعد الموضع والتجارة (ما يعنيه “العمل”). حدد كيفية فتح وإغلاق المواقف: ما إذا كنت تتاجر في كل شريط يفي بشروط معينة، في الانتقالات فقط، وما إذا كنت تتحول في الاتجاه أو تفلط أولا.
نموذج التكاليف والاحتكاك (ما الذي يتم طرحه). حتى بدون انتشار حي، يجب أن تنمذج على الأقل تكاليف المعاملات العامة والزلزال التنفيذي كافتراضات. التكاليف هي نقطة فشل رئيسية لأن اختبار الخلفي الذي تجاهلها قد يبدو مربحًا بينما لن يكون التنفيذ الفعلي كذلك.
أضف Controls التحيز والقيود المعيارية
غالبًا ما يفشل الاختبارات الخلفية بسبب التحيز، الأكثر شيوعًا من look-ahead العرضي، تسرب البيانات، أو التكيّف المفرط.
فحوصات خارج العينة الزمنية. استخدم تقسيمًا زمنيًا: فترة واحدة لتحديد الإعدادات، وفترة لاحقة لا تلمسها حتى النهاية. هذا يمنع الاختبار الخلفي من أن يصبح “قصة” تتطابق مع جزء من التاريخ.
فحوصات استقرار المعاملات. إذا كنت تحدد طول متوسط المتحرك أو عتبات أخرى، تحقق مما إذا كانت النتائج تظل مماثلة بشكل معقول عند تغير هذه المعاملات ضمن نطاق معقول. الأداء الحساس للغاية يشير عادةً إلى التكيّف المفرط.
التطهير ومزامنة الأحداث (نظافة التوقيت). إذا كان قاعدة تعتمد على مدخلات متعددة (على سبيل المثال، متوسطات متحركة على إطارات زمنية مختلفة)، تأكد من أن كل مدخل متزامن مع وقت القرار. يمكن أن creates التزامن غير المتزامن تأثيرات مستقبلية خفية.
Controls الخطوط الأساسية. قارن منطق الاستراتيجية مع بدائل بسيطة (على سبيل المثال، الاحتفاظ بموقف دون استخدام قاعدة متوسط المتحرك، أو استخدام نسخة عشوائية من سلسلة الإدخال) للتأكد من أن أي تأثير مرصود ليس نتيجة إحصائية.
شمل على الأقل limitation واحد مهم وmode الفشل
يعد اختبار الخلفي المسؤول treating نتائجها على أنها غير مؤكدة. يجب أن يتم النظر في mode واحد على الأقل مهم الفشل بشكل صريح:
مخاطر تغيير النظام. يعتمد منطق الاتجاه على إنتاج الأسواق حركة اتجاهية يمكن لمتوسط المتحرك التقاطها. عندما تصبح سلوكيات الأسعار أكثر تذبذبًا أو استعادة المتوسط، يمكن لمتوسط المتحرك أن يتخلف ويولد عكسات متكررة.
الحساسية التنفيذية والتكاليف. عندما تتغير الإشارات بشكل متكرر، قد تتسبب الاستراتيجية في العديد من المعاملات. إذا تم تخفيض التكاليف أو تدهور جودة التنفيذ، يمكن أن تتدهور الأداء الصافي بشكل حاد.
مخاطر جودة البيانات. البيانات المفقودة، العينات غير المنتظمة، أو التعديلات على الأسعار التاريخية يمكن أن تغير حسابات متوسط المتحرك. هذا يمكن أن produces نتائج اختبار الخلفي التي لا تعكس سلوك الإشارة الحقيقي.
تحقق من النتائج مع اختبارات الإجهاد والتقرير المنضبط
بعد تشغيل اختبار الخلفي مع الافتراضات Controls التحيز المختارة، تحقق من robustness:
اختبر الإجهاد عبر systems. قيم الأداء عبر عدة نافذة زمنية غير متداخلة بدلاً من فترة واحدة مواتية. ابحث عن سلوك متسق، لا فقط النتائج القمية.
تقرير مع الشك في الاعتبار. ركز على النتائج الصافية بعد التكاليف، التغير عبر الفترات، وميزات السحب بدلاً من عدد واحد بارز.
احتفظ بالrule جاهزًا للتدقيق. اختبار الخلفي المسؤول قابل للتكرار.