تعريف التداول الخوارزمي
يعرف التداول الخوارزمي ( souvent appelé trading algorithmique) طريقة التداول حيث يتم استخدام خوارزميات حاسوبية لاتخاذ القرارات وتنفيذها وفقًا لمجموعة من القواعد المسبقة. بعبارة أخرى، فإن الجزء “التعريف” هو أن عملية التداول يتم أتمتتها حول تعليمات منطقية - مثل متى وضع أمر، وكيفية تحديد حجم الأمر، وما هي الشروط التي يجب أن تثير التغييرات أو الإلغاءات - بدلاً من الاعتماد على النقر اليدوي.
في الفوركس بشكل خاص، تعمل الخوارزميات عادةً على بيانات السوق مثل السعر، مقاييس التقلبات، أو إشارات قائمة على الوقت، ثم تولد أوامر يمكن إرسالها إلى وسيط/مكان التنفيذ. الفكرة الأساسية هي أن الخوارزمية تحول القواعد إلى خطوات تشغيلية: حساب المدخلات، اختيار إجراء، وإدارة دورة حياة الأمر.
من المفيد التمييز بين تعريف التداول الخوارزمي والمفاهيم ذات الصلة:
- التأهيل: الخوارزميات أتمت تنفيذ الأوامر، ولكن التأهيل يمكن أن يكون محدودًا على وضع الأوامر دون اتخاذ القرار الاستراتيجي.
- التداول النموذجي: تقليد قرارات تاجر آخر؛ التداول الخوارزمي يستخدم قواعد خاصة به.
- التداول التحرري: الحكم البشري يقرر الإجراءات؛ التداول الخوارزمي يحل محل خطوة القرار هذه بالقواعد.
كيف يعمل في الفوركس (نموذج بسيط)
يحتوي نموذج بسيط ل تعريف التداول الخوارزمي في الفوركس على عدة أجزاء متحركة.
- المدخلات: تقرأ الخوارزمية البيانات مثل الأسعار الحالية أو الأخيرة، timestamps، spreads (إذا كانت متاحة)، أو مؤشرات أخرى محسوبة. إذا لم تحدد مجموعة المدخلات، فإن الخوارزمية غير قابلة للتكرار.
- منطق القواعد: تطبق الخوارزمية القواعد المسبقة، على سبيل المثال: “إذا كان الشرط أ صحيحًا، أرسل أمرًا”، أو “إذا تغير الشرط ب، قم بتعديل أو إلغاء الأمر”. تحدد القواعد العتبات، نوافذ المراجعة، وتكرار اتخاذ القرار.
- منطق الأمر والتنفيذ: تحول الخوارزمية القرارات إلى أوامر (على سبيل المثال، السوق مقابل الحد)، وتدير عندما يتم تقديم الأوامر، وقد تكرر أو تلغي. تفاصيل التنفيذ مهمة لأن التعبئة تعتمد على السائلة.
- تحكم المخاطر: تشمل العديد من التطبيقات قيودًا مثل حجم المركز الأقصى، حدود السحب الأقصى، أو حدود عدد الأوامر لكل نافذة زمنية.
طريقة عملية للتحقق من تعريف التداول الخوارزمي هي التحقق مما إذا كانت معايير اتخاذ القرار مشفرة بشكل صريح كقواعد، وما إذا كان وضع الأمر يتم تنفيذه تلقائيًا بناءً على هذه القواعد.
القيود والمخاطر (حيث تتكسر الافتراضات)
يشرح تعريف التداول الخوارزمي آلية، وليس نتيجة. يمكن أن تؤثر عدة قيود على النتائج حتى عندما يتم تنفيذ القواعد بشكل صحيح.
- تغيير نظام السوق: قد تفشل القواعد التي تناسب بيئة واحدة في أخرى. العلاقات التاريخية لا تضمن السلوك المستقبلي.
- التكاليف ونوعية التنفيذ: يمكن أن تتغير الفروق، العمولات، الانزلاق، ورفض الأوامر من النتائج الفعلية. حتى الفروق الصغيرة في التنفيذ يمكن أن تكون مهمة لنظام قائم على القواعد.
- التوقيت والبطء: إذا كان توقيت الخوارزمية يعتمد على تسليم البيانات أو سرعة المعالجة، يمكن أن تسبب التأخرات في عملها على معلومات قديمة.
- عدم تطابق النموذج أو القاعدة: إذا كان منطق القاعدة قائمًا على افتراضات خاطئة (على سبيل المثال، حول كيفية سلوك السعر)، يمكن أن تتخذ الخوارزمية قرارات خاطئة بشكل منهجي.
واحدة من modes الفشل المادية هي الانحراف الزائد: تحديد قواعد overly specific تتطابق مع البيانات السابقة ولكنها لا تتعمم بشكل جيد. أخرى هي الفشل التشغيلي، مثل الأخطاء في معالجة البيانات، أخطاء في تقديم الأوامر، أو عدم تشغيل Controls المخاطر كما هو متوقع.
ما يمكنك التحقق منه بشكل مستقل في المرحلة التالية
لتحقق بشكل مستقل من الحقائق حول تعريف التداول الخوارزمي، ركز على ما هو ثابت مقابل ما هو متغير.
- ثابت: المفهوم يتعلق بتأهيل القرارات والتنفيذ القائم على القواعد.
- متغير: المدخلات، سلوك مكان التنفيذ، تكاليف التداول، والبيئة السوقية.
إذا كنت تقيم شرحًا، ابحث عن وضوح في القواعد (ما الذي يثير الإجراءات)، المدخلات (ما هي البيانات المستخدمة)، وخطوات التنفيذ/المخاطر (كيف يتم إدارة الأوامر). أيضًا تحقق من الاعتراف الصريح بالغيرية: لا يوجد أداء مضمون، والنتائج تعتمد على الظروف المتغيرة والتفاصيل التنفيذية.