Swing 定义使用哪些输入？
定义：此处“输入”的含义
Swing 定义是一种基于规则的方法，用于判断在价格序列中哪些变动构成一个波段（例如，符合波段高点的上涨，或符合波段低点的下跌）。在此语境下，“输入”是指你提供给规则的数据以及你设定的参数，以便规则能够标记波段点并将其连接成波段序列。
一种精确理解的方式是将输入分为三个层次：
- 稳定机制：识别波段的一般逻辑。
- 你的参数：影响结果的数值选择（例如回看窗口长度或确认要求）。
- 可变条件：市场波动、数据质量和交易成本，这些会影响实际结果。
Swing 定义使用的输入
1) 价格数据（数据源和格式）
最基本的输入是价格序列。常见的输入包括：
- 交易品种价格（例如，选定的货币对）。
- 时间间隔（例如，固定时间框架下的K线/柱状图）。
- OHLC 字段（开盘价、最高价、最低价、收盘价），具体取决于波段规则的编写方式。
如果你的规则使用最高价和最低价来标记波段点，那么输入必须至少包含这些高/低价。如果它使用收盘价进行确认，则收盘价也成为必需输入。
2) 波段规则本身（逻辑）
Swing 定义使用一种波段识别逻辑。这种逻辑是一种输入，因为即使在相同的价格序列上，不同的规则也会产生不同的波段标记。常见要素包括：
- 波段高点的条件（例如，根据某规则高于邻近点）。
- 波段低点的条件。
- 避免将每一个微小波动都标记为波段的方法。
简而言之：规则告诉系统什么“算作”一个波段。
3) 参数值（你所选择的）
参数使波段逻辑变为可操作。参数类型的示例包括：
- 回看 / 邻域大小：候选点需超过（或未超过）周围多少个点。
- 确认或过滤：规则是否要求在候选波段点之后出现多个K线/事件。
- 最小波段幅度：忽略微小变动的阈值。
- 映射规则：波段点如何转换为隐含的“阶段”（上升 vs. 下降），用于进一步分析。
即使机制保持不变，更改这些值也会改变输出结果。
4) 时间上下文（你在哪个时间框架上标记）
Swing 定义通常依赖于时间框架。输入包括你所标记的时间范围（例如，你所使用的K线时间框架）。在一个时间框架上的波段，在另一个时间框架上可能分解为更小的震荡。
5) 任何示例计算中的假设
如果你进行示例推演，规则需要明确的假设。典型的假设包括：
- 哪根K线的收盘被视为“可用”用于确认。
- 是否假设以观察到的价格理想成交，或以其他价格水平实际成交。
- 点差、滑点和佣金是否视为零或非零。
这些假设很重要，因为仅靠波段标记无法决定实际结果，除非有明确的执行映射。
它如何工作（简单模型）
一种检验理解的简单方法是想象以下流程：
- 选择价格序列和时间框架（输入数据）。
- 应用波段规则的高低点逻辑（稳定机制）。
- 应用你选择的参数来筛选和确认波段点。
- 输出波段点（可能还包括波段阶段）。
如果你再添加第二层（例如，测量波段点之间的距离），这些测量就是新的计算，具有自己的输入（波段点的坐标）和假设（如何计算距离以及何时知道这些点）。
证据 / 示例（含明确假设）
考虑一个通用示例：你的波段规则将波段高点定义为：其最高价高于固定邻域内周围点的最高价。输入包括：
- 所选时间框架的价格最高价，
- 邻域大小参数，
- 确认逻辑（如有），
- 以及时间框架选择。
示例的假设：
- 你仅使用历史数据评估该规则。
- 你认为每根K线完成后即提供已知的最高价/最低价。