评估突破定义需要哪些数据？
突破定义：你实际需要的“数据”是什么
突破定义是一条明确的规则，用于判断价格行为是否构成突破（以及何时不构成）。评估突破定义意味着在给定相同输入和假设的情况下，你能够复现相同的决策。
首先收集四类信息：（1）定义本身，（2）基础价格数据及其预处理方式，（3）识别事件的时间和测量假设，（4）揭示失效模式的质量检查。
机制与输入：最小规则集
在评估影响之前，先明确概念，你需要一条将价格转化为事件的规则。实践中，突破定义通常至少包括以下内容：
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参考水平：被“突破”的“边界”是什么（例如，前一个摆动高点/低点、区间顶部/底部，或移动平均线水平）？
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触发条件：什么算作突破该水平（例如，收盘价高于/低于、触及，或K线内波动）。这一点至关重要，因为不同的触发条件可能导致不同的结果。
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确认窗口：如果定义中包含确认机制（例如，触发后需有多少根K线持续停留在该水平之外），则必须记录窗口长度。
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失效规则：许多定义包含使突破无效的规则（例如，在一定数量K线内重新进入区间）。
上述每一项都是“数据”，因为它们是决策的输入。如果规则的任何部分未明确说明，则无法独立评估该突破定义。
证据与示例：支持可复现性的价格数据
一旦规则集明确，下一个输入就是你应用该规则的价格序列。你需要：
- 用于计算的价格字段（常见为开盘价、最高价、最低价、收盘价，有时还包括成交量）。突破触发可能取决于所使用的字段。
- 时间框架与K线构建方式（使用何种大小的K线，以及K线如何形成）。如果更改时间框架，事件识别可能会变化，因为数据聚合方式发生了变化。
- 交易时段/时间戳处理（尤其当市场有明确交易时间或换月时）。不一致的时间戳处理可能移动参考水平和触发时刻。
- 数据来源与预处理：该序列是否经过任何调整，以及缺失K线是被填充还是删除。
一个简单的可复现性检查：使用同一张图表，应用所述参考水平和触发条件的定义，准确记录哪些K线符合条件。如果两个实现结果不一致，通常说明上述某项输入缺失（触发类型、确认窗口、时间框架或边界定义）。
质量检查：数据来源、时效性与失效模式
即使没有实时数据，你也应评估该突破定义是否能应对已知的不确定性。
数据来源（数据的来源）
- 记录价格序列的数据提供商/来源。
- 说明参考水平是机械定义的（例如，固定回看周期确定摆动点）还是通过人工解读确定的。人工解读是不一致性的常见来源。
时效性（规则与数据的新鲜程度）
- 突破定义基于规则，但其评估依赖于观察的时间框架。请记录用于测试该定义的历史时间段。
- 如果某定义附带任何“当前”假设（例如，与特定市场状态相关），请注意这些假设可能不具备普适性。
质量检查（输入的质量）
查找可能导致假突破或非事件的问题：
- 模糊的参考水平：如果边界依赖于摆动点检测，摆动算法或回看周期的微小变化都可能移动该水平。
- 触发条件模糊：使用“收盘价突破”与“任何触及”的定义会对事件进行不同分类。
- 重入与失效：许多看似突破的行情很快失败。定义必须说明是否以及如何通过重入使事件失效。
- 成本与执行不匹配（局限性，非结果承诺）：在实盘交易中，点差、滑点和执行时机可能导致无法完全匹配基于图表的规则。因此，基于图表定义的突破并不自动等同于可交易的结果。
重大局限性 / 失效模式（必需）
一个关键的失效模式是假突破问题：价格可能短暂突破边界后迅速反转。如果定义未包含确认或失效规则，则更可能将这些反转视为真实突破。