策略标记使用哪些输入？

策略标记：输入概览

策略标记是一种为交易活动分配标签的方法，以便您日后可以跨类别比较结果。为了准确解释它，应重点关注用于标签规则的输入，以及用于判断标签结果是否成功的输入。

由于不同的工具和提供商实施了不同的标记模式，最可靠的方法是将稳定机制（标记逻辑所需的内容）与可变条件（您的市场、经纪商执行和数据源提供的内容）分开。本文描述了您通常需要的常见、非时间敏感的输入。

机制：策略标记通常使用的输入

对策略标记建模的一种实用方法是将其分为两个步骤：(1) 标签创建 和 (2) 结果评估。每个步骤都有不同的输入。

1) 用于创建标签的输入（“标记”侧）

这些是规则或分类器用于决定应用哪个策略/类别标签的字段。

常见输入包括：

• 事件时间：入场时间戳以及（如适用）出场时间戳。标记规则通常假设使用一致的时区。
• 标的物标识：交易涉及的市场/标的物（例如，货币对）。标签逻辑通常依赖于一致的标的物标识符。
• 交易方向和类型：买入/卖出，以及交易是市价单、限价单还是类似类别（如果您的系统有记录）。
• 执行和价格事实：至少包括交易所依据的价格（入场价；以及已知的出场价）。
• 订单/头寸参数：例如头寸规模、杠杆（如果报告中使用），或风险/止损参数（如果您的标记规则引用它们）。
• 上下文元数据：您选择用于标记的任何分类字段，例如“形态类型”、“交易时段”或“模式名称”，具体取决于您如何定义分类体系。

2) 用于评估结果的输入（“结果”侧）

即使标签是根据上下文创建的，您仍然需要结果输入以便日后比较表现。

常见的结果输入包括：

• 出场信息：出场时间戳和出场价（或决定出场的方法）。
• 盈亏衡量：绝对盈亏或标准化衡量（例如，投资金额回报率），只要规则使用一致的定义即可。
• 成本：佣金、费用和与点差相关的成本（如果您的系统在净结果中包含这些）。
• 衡量假设：盈亏是基于最新价格还是成交价格，以及是否建模或忽略滑点。

稳定输入与可变输入

• 稳定机制：标记规则、从输入字段到标签的映射，以及结果的衡量定义。
• 可变条件：市场行为、执行质量以及您记录数据的完整性。

证据或示例：可验证记录中的“输入”形式

考虑将单个交易记录作为一行数据。策略标记通常需要该行中的部分字段。

一个可验证的示例输入集（示意性，非实时数据）可能包括：

• 与标签相关的字段：入场时间、标的物ID、方向、形态名称（如果已记录）、以及规则引用的头寸参数。
• 与结果相关的字段：出场时间、出场价、净盈亏定义，以及是否包含成本。

为了使标记可重现，您的示例必须说明假设，例如：

• 时间戳的时区处理。
• 入场和出场使用的价格（成交价 vs 报价）。
• 盈亏计算中“净”的含义（是否包含费用和点差）。

如果这些假设在交易之间或在测试与评估之间发生变化，输入将不再具有可比性。

局限性和失败模式

即使有明确的输入列表，当输入不一致时，策略标记仍可能失败或产生误导。

主要局限包括：

• 缺失或不完整的字段：如果标记规则期望形态上下文，但您的记录中缺少它，您可能会得到未知或强制的类别。
• 标签不一致：如果上下文字段的含义随时间变化（例如，您重命名类别或重新定义“形态类型”的含义），标签将变得不可比。
• 结果定义漂移：历史结果可能使用与新交易不同的成本或成交假设进行计算。
• 执行和成本：忽略佣金、点差或滑点可能会显著改变结果，从而影响比较。
• 数据时间不匹配：如果时间戳记录方式不同（时区变化、时钟差异），将交易分组到时段或模式中将变得不可靠。