Vortex 的一个实际示例是什么？
简单来说，Vortex 是什么？
Vortex（通常称为“Vortex 指标”）是一种技术分析方法，用于判断在选定的回溯周期内，价格运动在哪个方向（上升或下降）上占主导地位。它通过构建两个方向性分量，并对它们进行比较来实现这一目标。
“Vortex 的一个实际示例”意味着你能看到一个小规模、明确标注的数据集的完整算术过程：你选择的窗口、应用的公式，以及计算出的中间值。这使得你可以在自己的图表平台（或电子表格中）复现相同结果，并清楚了解哪些假设会影响输出。
Vortex 的实际示例（所有假设均已明确）
以下是一个使用虚构小型数据集的完整示例。由于此处不涉及实时数据，唯一重要的是计算规则保持一致。
假设
- 使用 5 根K线 作为回溯窗口（包括第一根K线为第1根，然后第2至第5根构成数值演示的完整集合）。
- 每根K线使用 OHLC 数据（开盘价、最高价、最低价、收盘价）。
- 以标准方式计算 真实波幅（TR）：TR = max(最高价 − 最低价, |最高价 − 前收盘价|, |最低价 − 前收盘价|)。
- 使用“当前高低点是否相对于前一根K线扩张”的概念来计算方向性运动。（不同网站对具体步骤的描述略有不同；选择一种一致的定义，并与你的平台核对。）
小型数据集（虚构）
第1至第5根K线（数值为任意设定但内部一致）：
- 第1根K线：H=10，L=9，C=9.5
- 第2根K线：H=10.5，L=9.4，C=10
- 第3根K线：H=11，L=10.2，C=10.4
- 第4根K线：H=10.8，L=10.1，C=10.2
- 第5根K线：H=11.2，L=10.3，C=10.9
步骤1：计算第2至第5根K线的 TR
使用 TR 定义，并以前一根K线的收盘价作为 prev_close：
- TR2 使用 prev_close=C1=9.5：max(10.5−9.4=1.1, |10.5−9.5|=1.0, |9.4−9.5|=0.1) = 1.1
- TR3 prev_close=C2=10：max(11−10.2=0.8, |11−10|=1.0, |10.2−10|=0.2) = 1.0
- TR4 prev_close=C3=10.4：max(10.8−10.1=0.7, |10.8−10.4|=0.4, |10.1−10.4|=0.3) = 0.7
- TR5 prev_close=C4=10.2：max(11.2−10.3=0.9, |11.2−10.2|=1.0, |10.3−10.2|=0.1) = 1.0
步骤2：计算方向性分量（+ 和 −）
此处是不同实现方式之间定义差异的关键所在。一种常见方法是：
- 从向上的方向性运动创建 +V，通常基于当前最高价超过前一根最高价的程度（或相关扩张逻辑）。
- 从向下的方向性运动创建 −V，通常基于当前最低价低于前一根最低价的程度（或相关扩张逻辑）。
- 将这些方向性数值按 TR 进行标准化，然后在回溯窗口内累加。
为确保本示例可复现，且不主张某一种通用公式，使用以下一致且透明的模板：
- 计算 UpMove = max(H_t − H_{t−1}, 0)
- 计算 DownMove = max(L_{t−1} − L_t, 0)
- 计算 +VM = UpMove / TR_t 和 −VM = DownMove / TR_t
- 在窗口内对 +VM 和 −VM 分别求和。
使用该模板：
- 第2根K线：UpMove=max(10.5−10,0)=0.5；DownMove=max(9.0−9.4,0)=0 ⇒ +VM2=0.5/1.1=0.4545；−VM2=0
- 第3根K线：UpMove=max(11−10.5,0)=0.5；DownMove=max(9.4−10.2,0)=0 ⇒ +VM3=0.5/1.0=0.5；−VM3=0
- 第4根K线：UpMove=max(10.8−11,0)=0；DownMove=max(10.2−10.1,0)=0.1 ⇒ +VM4=0/0.7=0；−VM4=0.1/0.7=0.1429
- 第5根K线：UpMove=max(11.2−10.8,0)=0.4；DownMove=max(10.1−10.3,0)=0 ⇒ +VM5=0.4/1.0=0.4；−VM5=0
在第2至第5根K线（本迷你示例中为四项）上累加：
- Sum(+VM)=0.4545+0.5+0+0.4=1.3545
- Sum(−VM)=0+0+0.1429+0=0.1429