评估加元交叉盘需要哪些数据？
首先明确机制与定义
“加元交叉盘”（CAD cross）是指任何以加拿大元（CAD）为一方的外汇货币对，但该货币对并非以加元通常的“基准货币”形式报价。实践中，你经常会看到加元与其他货币配对（例如，CAD 对非美元货币），汇率表示一单位一种货币等于多少另一货币。
在使用任何数值之前，先定义评估目标：
- 你使用的报价惯例（例如，汇率是否表示为“1单位基准货币等于X单位报价货币”）。
- 所选货币对中CAD处于哪一侧（基准货币或报价货币）。
- 你将使用中间价、买入价还是卖出价进行计算。
这一点很重要，因为如果混用报价方向、基准/报价角色或中间价与买卖价输入，即使市场条件相同，也可能导致计算结果不同。
所需的数据输入
为了能够独立验证地评估加元交叉盘，请收集以下输入数据。
1) 具有明确报价惯例的汇率数据
你需要针对所评估的具体加元交叉盘的汇率序列或快照数据，并附有清晰的文档说明：
- 基准货币和报价货币。
- 单位和小数精度。
- 提供的汇率是中间价、买入价还是卖出价。
如果你打算进行换算计算，还需记录你将使用的精确公式（例如，当你关联两个交叉盘时，如何通过加元进行转换）。
2) 价格“来源”（数据出处）
“来源”指数据的来源及其背后的生成方法。请记录：
- 数据提供商（平台、聚合器或交易所数据流）及工具标识符。
- 数据反映的是指示性报价、可执行报价，还是聚合参考定价。
- 任何供应商特定的调整（例如，是否以影响解释的方式应用或移除了点差）。
如果两个来源使用不同的惯例（中间价 vs. 买卖价；不同交易时段；对流动性不足时期的处理方式不同），即使两者在其自身定义下都“正确”，你的比较仍可能失败。
3) 时效性（数据的有效时间）
时效性涵盖时间戳的含义和数据的新鲜度窗口：
- 时区和时间戳粒度。
- 时间戳代表的是报价被观测到的时间、发布时间，还是可交易时间。
- 用于任何衍生计算的时间窗口。
一个常见的局限是假设两个数据系列都是“实时”的，它们就会保持同步。在评估中，需说明你将如何处理非同步的时间戳。
4) 交易成本输入（用于现实解读）
即使不进行实际交易，成本也会影响你对汇率变动的解读。请收集：
- 分析期间典型的买卖价差行为。
- 与你的数据上下文相关的任何已知佣金或费用表。
如果你忽略成本，基于中间价计算出的改善可能无法通过可执行的买卖价再现。
质量检查（在信任计算前应验证的内容）
使用一个清单来回答“他人能否复现你的输入和中间步骤？”这一问题。
A) AFVINK 要点：完整性与一致性
- 是否存在缺失值，以及如何处理？
- 整个数据集中基准/报价角色是否一致？
- （如果使用）买卖价序列是否与汇率序列在时间上对齐？
B) 证据或文档：报价惯例文档
- 你是否有该货币对报价格式和价格类型的书面描述？
- 你能否引用提供商文档中关于“中间价/买入价/卖出价”定义的部分？
C) Rode 标志：常导致评估失败的不匹配项
- 在同一计算中混用中间价和买卖价而未声明。
- 使用不同时间戳惯例（例如，不同时区）而未进行转换。
- 合并使用不同工具或标识符来源的汇率序列。
D) Klaarcriterium：明确的可用性通过/失败标准
声明一条简单规则：例如，“仅当分析窗口内所有必需字段（报价类型、基准/报价、时间戳、点差可用性）均存在且一致时，我才继续。”
具有明确假设的证据或示例
应记录内容的示例（不假设任何预测能力）：
- 选择一个加元交叉盘，并决定使用中间价还是买卖价。2) 使用时间戳匹配的快照，或明确重采样到统一的时间网格。3) 记录你用于比较变化的公式（例如，百分比变化或以报价货币表示的差额），并说明你的单位假设。