Definição: o que “entradas” significa aqui
Swing Definition é uma forma baseada em regras para decidir o que conta como um movimento de swing em uma série de preços (por exemplo, uma alta que se qualifica como swing high e uma queda que se qualifica como swing low). Nesse contexto, “entradas” são os dados que você fornece para a regra e os parâmetros que você define para que a regra rotule pontos de swing e os conecte em uma sequência de swing.
Uma forma útil de ser preciso é separar três camadas:
- Mecânica estável: a lógica geral de como os swings são identificados.
- Seus parâmetros: escolhas numéricas que mudam os resultados (como o tamanho da janela ou requisitos de confirmação).
- Condições variáveis: movimento do mercado, qualidade dos dados e custos de transação que afetam os resultados realizados.
Entradas que a Swing Definition usa
1) Dados de preço (fonte de dados e formato)
A entrada mais fundamental é uma série de preços. Entradas típicas são:
- Preços de instrumentos (por exemplo, um par de moedas escolhido).
- Espaçamento de tempo (por exemplo, candles/barras em um timeframe fixo).
- Campos OHLC (abertura, máxima, mínima, fechamento) dependendo de como a regra de swing é escrita.
Se sua regra usa máximas e mínimas para rotular pontos de swing, então a entrada deve incluir pelo menos esses valores de máxima/mínima. Se ela usa preços de fechamento para confirmar, então o fechamento se torna uma entrada obrigatória.
2) A própria regra de swing (lógica)
Swing Definition usa uma lógica de identificação de swing. Essa lógica é uma entrada porque regras diferentes produzem rótulos de swing diferentes mesmo na mesma série de preços. Elementos comuns incluem:
- Uma condição para uma swing high (por exemplo, ser maior do que pontos vizinhos por alguma regra).
- Uma condição para uma swing low.
- Um método para evitar rotular toda pequena oscilação como um swing.
Em termos simples: a regra diz ao sistema o que “conta” como um swing.
3) Valores de parâmetro (o que você escolhe)
Parâmetros transformam a lógica de swing em algo operacional. Exemplos de tipos de parâmetro incluem:
- Lookback / tamanho de vizinhança: quantos pontos ao redor precisam ser excedidos (ou não excedidos).
- Confirmação ou filtragem: se a regra exige múltiplas barras/eventos após o ponto candidato a swing.
- Tamanho mínimo do swing: um limite para ignorar movimentos pequenos.
- Regra de mapeamento: como os pontos de swing são convertidos em “fases” implícitas (alta vs. queda) para qualquer raciocínio adicional.
Mesmo que a mecânica permaneça a mesma, mudar esses valores altera as saídas.
4) Contexto de tempo (em qual timeframe você rotula)
Swing Definition costuma depender do timeframe. A entrada inclui o horizonte de tempo que você está rotulando (por exemplo, o timeframe das barras que você usa). Um swing em um timeframe pode se desagregar em oscilações menores em outro.
5) Suposições para quaisquer cálculos de exemplo
Se você passar por um exemplo, a regra precisa de suposições explícitas. Suposições típicas são:
- Qual fechamento de candle é considerado “disponível” para confirmação.
- Se você assume preenchimentos ideais no preço observado ou um preenchimento realista em algum outro nível de preço.
- Se spreads, slippage e comissões são tratados como zero ou não-zero.
As suposições importam porque rótulos de swing, por si só, não determinam resultados realizados sem um mapeamento de execução definido.
Como funciona (modelo simples)
Uma forma direta de verificar entendimento é imaginar este pipeline:
- Selecione uma série de preços e um timeframe (dados de entrada).
- Aplique a lógica de máxima/mínima da regra de swing (mecânica estável).
- Aplique seus parâmetros escolhidos para filtrar e confirmar pontos de swing.
- Saída de pontos de swing (e possivelmente fases de swing).
Se você então adicionar uma segunda camada (como medir distâncias entre pontos de swing), essas medições são novas computações com suas próprias entradas (as coordenadas dos pontos de swing) e suposições (como você calcula distâncias e quando os pontos são conhecidos).
Evidência / exemplo (com suposições explícitas)
Considere um exemplo genérico em que sua regra de swing define uma swing high como um ponto cujo valor de máxima é maior do que as máximas dos pontos ao redor dentro de uma vizinhança fixa. As entradas seriam:
- máximas de preço do timeframe selecionado,
- o parâmetro de tamanho de vizinhança,
- a lógica de confirmação (se houver),
- e a escolha do timeframe.
Suposições para o exemplo:
- Você avalia a regra usando apenas dados históricos.
- Você trata cada barra como fornecendo uma máxima/mínima conhecida assim que aquela barra é concluída.
DOCUMENT END