O que Swing Definition significa
Swing Definition é uma forma autocontida e testável de descrever um movimento “swing” na price action. Nesse contexto, um swing não é um padrão garantido. É uma classificação que você aplica ao comportamento de preço histórico ou observado usando regras que você consegue repetir.
Uma forma útil de pensar em “regras” é: primeiro você define quais entradas você usa (série de preços e filtros opcionais), depois você define o que qualifica como um swing (comportamento de entrada/virada e movimento mínimo) e, por fim, você define o que torna um swing inválido (regras de falha ou de sobreposição). Se você mudar qualquer um desses elementos, você mudou a Swing Definition.
Como os mercados variam, suas regras devem separar:
- Mecânicas estáveis: como você mede e classifica swings.
- Condições variáveis: regimes de volatilidade, liquidez, custos e como seus dados são processados.
As “regras” abaixo foram escritas para serem verificáveis de forma independente usando apenas dados históricos de preço e as suposições escolhidas.
Resposta direta: um conjunto de regras de Swing Definition testável
Abaixo está um conjunto de regras que você pode explicar para outra pessoa e aplicar de forma consistente. Ele é intencionalmente genérico; você precisa escolher limiares específicos antes de conseguir testá-lo.
1) Escolha um horizonte de tempo e uma regra de amostragem
- Escolha um timeframe para analisar (por exemplo, candles de 1 hora, 4 horas ou diários).
- Fixe como você amostra os dados: use o fechamento de cada candle, ou use máximas/mínimas, mas não misture métodos dentro do mesmo teste.
Requisito da regra: o timeframe e o método de amostragem fazem parte da definição.
2) Defina um ponto de virada do swing
Um “ponto de virada” é o pivô onde a direção muda. Uma abordagem testável é:
- Em um swing de alta, o preço faz uma mínima local seguida por um movimento que rompe acima de uma referência anterior.
- Em um swing de baixa, o preço faz uma máxima local seguida por um movimento que rompe abaixo de uma referência anterior.
Para tornar isso mensurável, defina a referência usando um único método consistente, como:
- Regra da janela de lookback: um pivô é um candle cuja mínima (para viradas de alta) ou máxima (para viradas de baixa) é o extremo dentro de um número fixo de candles anteriores e posteriores.
3) Defina o tamanho mínimo do swing (limiar de movimento)
Para evitar rotular ruído pequeno como swings, defina um tamanho mínimo:
- Regra de amplitude: a distância do topo ao fundo do swing deve ser pelo menos X (em unidades de preço) ou Y (em percentual).
Nota de premissa: X ou Y deve ser declarado explicitamente antes de testar.
4) Defina como você identifica os limites da perna do swing
Uma perna do swing pode ser medida de:
- pivô A (ponto de virada) até pivô B (próximo ponto de virada), ou
- pivô A até o ponto mais extremo até o próximo pivô qualificador oposto.
Escolha uma regra de limite e mantenha-a consistente.
5) Defina a invalidação: quando sua Swing Definition deixa de se aplicar
Mesmo que exista um ponto de virada, ele pode não representar uma perna de swing “limpa”. Adicione regras de invalidação, como:
- Regra de sobreposição: se mais tarde o preço voltar a entrar e violar a estrutura original da perna além de um limiar, você para de tratar a perna anterior como um swing válido.
- Regra de limite de tempo: se um swing não evoluir dentro de N candles, você o classifica como não atendendo aos critérios de swing.
Essa é uma limitação material: sem invalidação, duas pessoas podem rotular swings diferentes a partir do mesmo gráfico.
6) Decida como você lida com custos e spreads (opcional, mas necessário para comparações)
Se você usa Swing Definition para avaliar resultados realizados depois, a medição depende de custos. Para um teste puramente definicional, você pode ignorar custos, mas qualquer comparação entre provedores ou métodos de execução fica sensível.
Uma afirmação testável que você pode usar:
- “A classificação usa apenas candles de preço; lucratividade ou retornos não são inferidos.”
Manter a classificação separada do desempenho evita transformar a definição em uma alegação preditiva.
Como Swing Definition funciona na prática (um exemplo concreto)
Este exemplo é escrito como um exercício de classificação, não como um plano de trade.
Premissas do exemplo
- Timeframe: candles de 4 horas.
- Regra de pivô: uma mínima de pivô (para identificação de viradas de alta) é a mínima mais baixa dentro das 3 barras anteriores e das próximas 3 barras; a máxima de pivô é a máxima mais alta dentro das mesmas janelas.
- Tamanho mínimo do swing: a diferença entre a máxima do pivô e a mínima do pivô deve ser de pelo menos 1%.
- Regra de limite da perna: medir da mínima do pivô até a próxima máxima do pivô para uma perna de alta.
- Invalidação: se, após a mínima do pivô, o preço primeiro fizer uma nova mínima mais baixa do que a mínima do pivô por mais do que uma pequena tolerância (por exemplo, 0,1%), então o rótulo da perna anterior é rejeitado.
Procedimento (passos de classificação)
- Varra a série para encontrar mínimas de pivô e máximas de pivô de acordo com a regra de pivô.
- Identifique uma perna de alta encontrando a mínima do pivô A seguida pela máxima do pivô B.
- Verifique o tamanho mínimo do swing: calcule (B - A) / A. Se for menor que 1%, rotule “não é um swing” para aquela perna.
- Aplique a invalidação: se o preço revisitar além da tolerância abaixo da mínima do pivô A depois que A aparecer, rejeite o rótulo daquela perna de alta.
- Para pernas de alta concluídas, registre o tamanho da perna e a duração (número de candles de A até B).
O que você pode verificar
- Outra pessoa usando exatamente as mesmas premissas deve rotular os mesmos swings, exceto em casos-limite onde a indexação dos candles e as decisões de “próximas 3 barras” se sobrepõem.
É por isso que as premissas precisam ser explícitas: a definição se torna verificável apenas quando as regras estão totalmente especificadas.
Lógica de evidência e comparação que você pode executar sem previsões
Como não existe uma única “Swing Definition” correta, você verifica um conjunto de regras comparando-o contra si mesmo sob mudanças controladas.
Compare ambas as definições candidatas por um critério
Use um passo de comparação simples: escolha um conjunto de dados de teste e execute duas definições que diferem em apenas uma regra.
Exemplos de critérios de comparação:
- Contagem de swings: quantos swings são rotulados por mês?
- Tamanho médio do swing: qual é a distribuição das faixas de pernas medidas?
- Frequência de falha/invalidação: com que frequência a regra de invalidação rejeita pernas?
- Estabilidade ao longo do tempo: os resultados mudam de forma acentuada quando a volatilidade muda?
Compare ambas as opções por critério
Por exemplo, você pode comparar:
- Janela da regra de pivô: (3 barras de cada lado) vs (5 barras de cada lado).
- Limiar de tamanho mínimo: 1% vs 0,5%.
Então você documenta as diferenças:
- Se a contagem de swings aumentar de forma acentuada com um limiar menor, sua definição provavelmente está capturando mais ruído.
- Se janelas de lookback mais longas reduzirem os rótulos de swing, sua definição pode ficar defasada em relação aos pontos de virada.