Resposta direta: o que “perda por pip” significa
“Perda por pip” descreve quanto de perda é atribuída a cada pip de movimento de preço, com base em trades concluídos. Como as definições de pip e a contabilidade dos trades variam, você precisa primeiro estabelecer premissas materiais: (1) qual é o tamanho do seu pip para o instrumento, (2) se você mede perdas em pips apenas ou em dinheiro por pip, e (3) se você inclui todos os custos (spreads, comissões, swaps) no resultado que você trata como “perda”.
Uma forma prática de determiná-la é calcular, para cada trade perdedor, a distância do preço de entrada até o de saída (em pips) e a perda associada (em dinheiro ou como uma métrica apenas de perda). Então, combine esses valores em uma perda média por pip usando uma fórmula consistente.
Explicação: entradas, definições e o cálculo
Etapa 1: defina o tamanho do pip para o seu instrumento
Um pip é uma unidade padrão de movimento de preço usada nas cotações de forex. O tamanho exato do pip depende do formato de cotação do par de moedas (por exemplo, se o par é cotado com duas ou cinco casas decimais). Use a convenção de mercado do instrumento para que sua conversão de pip não fique inconsistente.
Premissa para declarar claramente: você usa a mesma regra de tamanho de pip para cada trade no seu conjunto de dados.
Etapa 2: converta cada resultado do trade em “pips de movimento adverso”
Para um trade longo perdedor, o preço se moveu para baixo da entrada até a saída; para um trade curto perdedor, o preço se moveu para cima. Converta o movimento adverso absoluto em pips:
- pips_adverse = (|exit_price − entry_price|) / pip_size
Premissa: você está medindo o caminho do preço entre a entrada e o preço final de saída, não a volatilidade intratrade.
Etapa 3: decida o que “perda” significa (pips apenas vs dinheiro)
Há duas interpretações comuns, e você precisa escolher uma:
- Perda por pip em termos de pips apenas: isso pode significar que você mede “severidade da perda” usando pips diretamente, como a média de pips de perda. Nesse caso, “perda por pip” é efetivamente a distância média da perda por trade perdedor, não um valor em dinheiro.
- Perda por pip em termos de dinheiro: isso exige converter pips em perda monetária usando o dimensionamento da sua posição e o valor do pip.
Se você escolher a abordagem em dinheiro, você precisa de um valor de pip consistente com a moeda da sua conta e o tamanho do trade. Uma expressão genérica é:
- loss_money ≈ pips_adverse × money_per_pip
Premissa: money_per_pip é o mesmo para todos os trades apenas se o tamanho da posição e as convenções da conta forem constantes; caso contrário, calcule money_per_pip por trade.
Etapa 4: calcule a perda média por pip
Para evitar misturar trades vencedores na métrica de “perda”, calcule-a usando apenas trades perdedores.
Duas variantes verificáveis:
- Perda média em dinheiro por pip (apenas trades perdedores)
- loss_per_pip_avg = (sum(loss_money_i)) / (sum(pips_adverse_i))
- Isso equivale à média ponderada porque pips_adverse pode variar entre trades.
- Distância média da perda por trade perdedor (pips apenas)
- avg_pips_loss = (sum(pips_adverse_i)) / (number_of_losing_trades)
Ambos os métodos são consistentes se você usar a mesma definição de “pips de movimento adverso” e as mesmas regras de inclusão de custos do trade.
Exemplo e verificações (como confirmar seu método)
Pequeno exemplo com métrica de pips apenas
Suponha que você tenha três trades perdedores em que o movimento adverso é medido como 8 pips, 12 pips e 5 pips.
- avg_pips_loss = (8 + 12 + 5) / 3 = 25 / 3 ≈ 8.33 pips
Isso quantifica diretamente o tamanho típico da perda na distância em pips. Ele não afirma nada sobre impacto na moeda da conta.
Pequeno exemplo com métrica de dinheiro por pip
Suponha que cada trade perdedor use o mesmo money_per_pip, e que as perdas em dinheiro já estejam registradas como valores consistentes com essa taxa. Se as perdas forem −$16, −$24 e −$10, e os pips adversos forem 8, 12 e 5:
- loss_per_pip_avg = (16 + 24 + 10) / (8 + 12 + 5) = 50 / 25 = $2 por pip
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