Quais Entradas São Necessárias para um Cálculo de Recompensa por Risco?

Resposta direta

Um Cálculo de Recompensa por Risco (frequentemente expresso como um índice de recompensa por risco, RR) precisa de entradas que descrevam (1) onde o trade começa, (2) onde o ganho potencial é medido até, (3) onde a perda potencial é medida até, e (4) o que você trata como custos. As “fontes” dessas entradas não são o mercado em tempo real; elas vêm do seu plano predefinido (entrada, stop, níveis de alvo) e dos termos de execução que você pode verificar (como spread e taxas), além de quaisquer premissas claramente declaradas usadas para traduzir movimentos de preço em valores líquidos.

Mecanismo e definições: o que o cálculo mede

A recompensa por risco compara duas distâncias expressas nas mesmas unidades:

• Distância de recompensa: o quanto o preço deve se mover a seu favor do nível inicial até a saída de recompensa (comumente um nível de alvo).
• Distância de risco: o quanto o preço deve se mover contra você do nível inicial até a saída de risco (comumente um nível de stop).

Uma forma comum é:

• Índice RR = distância de recompensa ÷ distância de risco

Para calcular a “distância”, você deve escolher uma medição consistente:

• Distância de preço (ex.: em pips ou pontos), ou
• Distância monetária (potencial de lucro dividido pela perda potencial).

Fontes de entrada (conceituais):

1. Nível inicial (entrada): retirado do seu plano (o nível em que você pretende entrar). Esta é uma variável do plano, não um resultado observado.
2. Nível de saída de recompensa (alvo): retirado do seu plano (onde você pretende sair para obter lucro).
3. Nível de saída de risco (stop): retirado do seu plano (onde você pretende limitar a perda).
4. Tamanho da posição e especificação do contrato (se convertendo para dinheiro): retirados do seu tamanho escolhido e das regras do contrato do seu local de execução (como um determinado movimento de preço se traduz em lucro/perda).
5. Custos (se visando recompensa/risco líquidos): retirados dos termos de execução que você pode verificar, como spreads e taxas.

Entradas necessárias, além de premissas e “de onde elas vêm”

Abaixo está uma lista de verificação prática de entradas que você pode verificar para um cálculo autossuficiente.

1) A referência de entrada

• O que você precisa: o nível de preço de entrada que você está usando como referência.
• Premissa: você pode representar sua entrada por um único nível (ou definir uma regra, como “use a entrada pretendida”, não o preenchimento eventual).
• Fonte: seu plano de trade (entrada pretendida) ou seu preço de preenchimento registrado se você estiver avaliando um trade executado.

2) A referência de stop

• O que você precisa: o nível de stop que define o limite máximo de perda pretendido.
• Premissa: o nível de stop é aquele que você usa para medir a distância de risco.
• Fonte: seu plano de trade (nível de stop) ou detalhes de execução registrados se estiver analisando posteriormente.

3) A referência de alvo

• O que você precisa: o nível de alvo que define o limite de recompensa.
• Premissa: o nível de saída de recompensa é o ponto usado para medir a distância de recompensa.
• Fonte: seu plano de trade (nível de alvo) ou detalhes de saída registrados se estiver analisando posteriormente.

4) A unidade de medição e o método de conversão

• O que você precisa: uma decisão: calcular o RR a partir de distâncias de preço ou resultados monetários.
• Premissa: todas as entradas usam o mesmo sistema de unidades.
• Fonte: seu próprio método de cálculo (isso não é “encontrado” no mercado; é escolhido pelo calculador).

5) Tamanho da posição e mapeamento do contrato (se usando dinheiro)

• O que você precisa: informações de contrato suficientes para converter um movimento de preço em lucro/perda para o seu tamanho escolhido.
• Premissa: o mapeamento que você usa corresponde a como seu local de execução calcula P/L.
• Fonte: documentação do local para termos de contrato, além do seu tamanho de posição escolhido.

6) Modelo de custos (se você quiser recompensa/risco líquidos)

• O que você precisa: uma declaração explícita de quais custos incluir.
• Premissa: você ou (a) ignora custos para um “RR de distância de preço puro”, ou (b) ajusta para custos usando termos verificáveis.
• Fonte: termos de execução que você pode verificar (por exemplo, tabela de taxas e comportamento típico do spread), além da sua simplificação declarada.

7) Regra de consistência para direção

• O que você precisa: definir claramente recompensa e risco para comprado vs vendido.
• Premissa: as convenções de sinal são tratadas corretamente (a recompensa deve aumentar quando seu trade se move a seu favor).
• Fonte: sua própria definição de direção de medição.

Evidência ou exemplo (autossuficiente, com premissas)

Exemplo usando apenas distâncias de preço (nenhum dado em tempo real assumido):

• Você define a entrada em 1.2000.
• Você define um stop em 1.1950.
• Você define um alvo em 1.2100.