Como calcular a porcentagem de risco no forex
Resposta direta: o que “porcentagem de risco” significa no forex
No forex, “porcentagem de risco” geralmente significa a parcela da sua conta de negociação que você perderia se o preço se mover até o seu nível de stop predefinido (o nível em que você sairia ou se presume que sairia). Ela é expressa como uma porcentagem do tamanho da conta, com base em uma perda hipotética no stop.
Uma abordagem comum de porcentagem fixa visa escolher um tamanho de posição de modo que a perda potencial no stop seja igual a uma porcentagem escolhida da sua conta.
Explicação: as entradas e as etapas de cálculo
Para calcular a porcentagem de risco, você precisa de quatro quantidades:
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Tamanho da conta (A): o valor que você está tratando como referência (por exemplo, o patrimônio total da conta).
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Distância do stop (D): a distância entre o preço de entrada e o preço do stop, medida em termos do instrumento (geralmente pips, ou pontos—use o que corresponder à sua ferramenta de negociação).
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Valor por pip (V): quanto vale um movimento de um pip para o tamanho de posição que você está considerando (depende do instrumento e do tamanho do lote).
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Tamanho da posição (lotes ou unidades): a quantidade que você negocia, que determina o valor do pip.
Fórmula principal
Se você já sabe a perda potencial no stop (L), então:
- Porcentagem de risco = (L / A) × 100
Calculando a perda potencial a partir do stop
A perda potencial no stop é tipicamente:
- L = (distância do stop em pips) × (valor do pip para a sua posição)
Combine os dois:
- Porcentagem de risco = [(D × V) / A] × 100
Método de porcentagem fixa (resolvendo para o tamanho da posição)
Se, em vez disso, você escolher uma porcentagem de risco alvo (R%), você pode resolver para o tamanho de posição necessário de modo que:
- R% = (L / A) × 100
Então:
- L = (R% / 100) × A
- o valor do pip da posição deve satisfazer V = L / D
Como o valor do pip escala com o tamanho do lote (para um determinado par), as configurações de valor do pip da sua plataforma ou a fórmula podem converter esse valor de pip necessário em um tamanho de lote. Muitas ferramentas de negociação mostram o valor do pip diretamente para o instrumento e lote selecionados.
Exemplo e verificações
Suponha que você defina:
- Tamanho da conta A
- Distância do stop D (em pips)
- Um tamanho de lote que implica um valor de pip V
- Calcule a perda potencial no stop: L = D × V
- Converta em porcentagem de risco: Risco% = (L / A) × 100
Verificações práticas:
- Mesmas unidades: garanta que D esteja em pips (ou na unidade da ferramenta) e que V seja o valor de pip correspondente.
- Consistência do nível do stop: use o stop que corresponda ao seu plano (da entrada ao stop, não um preço não relacionado).
- Diferenças entre instrumentos: o valor do pip muda de acordo com a cotação do par de moedas e o tamanho do lote, portanto, o valor do pip deve corresponder ao instrumento que você negocia.
Se a porcentagem de risco calculada não corresponder à sua porcentagem pretendida, revise a medição da distância do stop e o valor do pip para o tamanho exato da posição.
Limitações e riscos deste cálculo
A porcentagem de risco é uma métrica de planejamento, não uma previsão. Ela pressupõe que o preço atinja o nível do stop e que a saída ocorra da maneira que seu modelo implica. A negociação real pode diferir devido a fatores como qualidade de execução, spreads no momento da saída e se o preço real de saída corresponde ao stop planejado.
Observe também:
- Este cálculo não garante com que frequência os stops são acionados ou quais serão os resultados futuros.
- O “tamanho da conta” deve ser definido de forma consistente (patrimônio vs. outra medida), porque a porcentagem de risco escala diretamente com A.
- Diferentes plataformas podem apresentar o valor de pip/ponto de forma diferente, portanto, suas entradas devem corresponder às unidades da plataforma.
Se você quiser verificar de forma independente, calcule a perda potencial no stop usando o valor de pip relatado pela sua plataforma para o mesmo tamanho de lote e, em seguida, divida pelo valor da conta que você usou.