Quais entradas o Strategy Tagging utiliza?

Strategy Tagging: entradas em resumo

O Strategy Tagging é um método para atribuir rótulos à atividade de negociação para que você possa, posteriormente, comparar resultados entre categorias. Para explicá-lo com precisão, concentre-se nas entradas que são alimentadas nas regras de rotulagem e nas entradas usadas para julgar se o resultado rotulado foi bem-sucedido.

Como diferentes ferramentas e provedores implementam esquemas de rotulagem distintos, a abordagem mais confiável é separar a mecânica estável (o que a lógica de rotulagem precisa) das condições variáveis (o que seu mercado, a execução da corretora e suas fontes de dados fornecem). Este artigo descreve as entradas comuns, não sensíveis ao tempo, que você normalmente precisa.

Mecanismo: as entradas que o Strategy Tagging geralmente utiliza

Uma maneira prática de modelar o Strategy Tagging é como um processo de duas etapas: (1) criação do rótulo e (2) avaliação do resultado. Cada etapa possui entradas diferentes.

1) Entradas usadas para criar rótulos (o lado da “rotulagem”)

Estes são os campos que uma regra ou classificador usa para decidir qual rótulo de estratégia/categoria se aplica.

As entradas comuns incluem:

• Tempo do evento: timestamp de entrada e (se aplicável) timestamp de saída. As regras de rotulagem geralmente pressupõem fusos horários consistentes.
• Identidade do instrumento: qual mercado/instrumento a negociação se refere (por exemplo, par de moedas). A lógica de rótulo geralmente depende de um identificador de instrumento consistente.
• Direção e tipo da negociação: compra/venda e se a negociação é uma ordem de mercado, ordem limitada ou categoria semelhante (se seu sistema registrar isso).
• Fatos de execução e preço: no mínimo, os preços nos quais a negociação se baseia (preço de entrada; e preço de saída quando conhecido).
• Parâmetros de ordem/posição: como tamanho da posição, alavancagem (se usada em relatórios) ou parâmetros de risco/stop, se suas regras de rotulagem fizerem referência a eles.
• Metadados de contexto: quaisquer campos categóricos que você escolher para rotular, como “tipo de setup”, “sessão” ou “nome do padrão”, dependendo de como você define sua taxonomia.

2) Entradas usadas para avaliar o que aconteceu (o lado do “resultado”)

Mesmo que os rótulos sejam criados a partir do contexto, você ainda precisa de entradas de resultado para comparar o desempenho posteriormente.

As entradas de resultado comuns incluem:

• Informações de saída: timestamp de saída e preço de saída (ou o método que determina a saída).
• Medida de lucro/perda: lucro/perda absoluto ou uma medida normalizada (por exemplo, retorno sobre o valor investido), desde que a regra use uma definição consistente.
• Custos: comissões, taxas e custos relacionados ao spread, se seu sistema os incluir nos resultados líquidos.
• Premissas para medição: se o lucro/perda é baseado no último preço vs. preço de preenchimento, e se o deslize (slippage) é modelado ou ignorado.

Entradas estáveis vs. variáveis

• Mecânica estável: as regras de rotulagem, o mapeamento dos campos de entrada para os rótulos e a definição de medição para os resultados.
• Condições variáveis: comportamento do mercado, qualidade da execução e a completude dos seus dados registrados.

Evidência ou exemplo: como são as “entradas” em um registro verificável

Considere um único registro de negociação como uma linha de dados. O Strategy Tagging normalmente precisa de um subconjunto de campos dessa linha.

Um conjunto de entradas de exemplo verificável (ilustrativo, não dados ao vivo) pode ser:

• Campos relacionados ao rótulo: hora de entrada, ID do instrumento, direção, nome do setup (se você o registrou) e parâmetros de posição referenciados pelas regras.
• Campos relacionados ao resultado: hora de saída, preço de saída, definição de lucro/perda líquido e se os custos foram incluídos.

Para tornar a rotulagem reproduzível, seu exemplo deve declarar premissas como:

• Tratamento de fuso horário para timestamps.
• Qual preço é usado para entrada e saída (preenchimento vs. cotado).
• O que “líquido” significa no seu cálculo de lucro/perda (inclui taxas e spreads ou não).

Se qualquer uma dessas premissas mudar entre negociações ou entre teste e avaliação, as entradas deixam de ser comparáveis.

Limitações e modos de falha

Mesmo com uma lista de entradas clara, o Strategy Tagging pode falhar ou enganar quando suas entradas são inconsistentes.

As limitações materiais incluem:

• Campos ausentes ou incompletos: se a regra de rotulagem espera contexto de setup, mas seus registros não o possuem, você pode acabar com categorias desconhecidas ou forçadas.
• Inconsistência de rótulos: se o significado de um campo de contexto mudar ao longo do tempo (por exemplo, você renomeia categorias ou redefine o que “tipo de setup” significa), os rótulos se tornam não comparáveis.
• Desvio na definição de resultado: os resultados históricos podem ter sido calculados usando premissas de custo ou preenchimento diferentes das novas negociações.
• Execução e custos: ignorar comissões, spreads ou deslize (slippage) pode alterar os resultados o suficiente para modificar as comparações.
• Incompatibilidade de tempo dos dados: se os timestamps forem registrados de forma diferente (mudanças de fuso horário, diferenças de relógio), agrupar negociações em sessões ou padrões se torna não confiável.