Como calcular alavancagem, margem e valores de pip no forex

Resposta direta: o que você calcula

No forex, dois valores comumente calculados são:

1. Margem de alavancagem (requisito de margem): uma estimativa de quanto do patrimônio da conta é reservado para manter uma negociação aberta.
2. Valor de pip: o valor monetário de uma variação de preço de 1 pip para um tamanho de posição específico.

Ambos os cálculos usam entradas que devem corresponder às especificações do contrato do seu instrumento (por exemplo, tamanho do lote e tamanho do pip) e à moeda da sua conta.

Explicação: margem de alavancagem e valores de pip

1) Margem de alavancagem (requisito de margem)

Uma forma padrão de expressar margem usando alavancagem é:

• Margem usada = Valor nocional da posição / Alavancagem

Onde:

• Valor nocional da posição é o tamanho da negociação expresso nos termos da moeda base/cotada, conforme especificado pelo contrato.
• Alavancagem é normalmente expressa como uma proporção (por exemplo, 10:1 significa que você controla um valor nocional equivalente a 10 vezes a margem).

Premissas importantes: Algumas corretoras também incorporam uma taxa de margem que pode diferir de uma proporção de alavancagem pura, e algumas aplicam taxas diferentes por instrumento. Se você souber apenas a alavancagem, a fórmula acima fornece uma estimativa básica; a margem exata da corretora pode diferir.

2) Valor de pip

Um pip é o menor passo de preço cotado em muitos pares de forex. Para a maioria dos pares principais, 1 pip = 0,0001 do preço cotado (exceto onde os pares usam tamanhos de pip diferentes, como alguns pares com JPY).

Para converter um movimento de pip em dinheiro, você usa o tamanho do contrato:

• Valor de pip (na moeda de cotação/conta) = (Tamanho do pip ÷ Preço atual) × Valor nocional

Visão equivalente para uma posição com um valor nocional conhecido e um tamanho de pip conhecido.

Se a moeda da sua conta for diferente da moeda na qual você calculou o valor de pip, você também aplica uma conversão usando uma taxa de câmbio apropriada entre essas moedas.

Verificações de exemplo (com premissas claras)

Suponha um caso simples de par principal em que tamanho do pip = 0,0001 e seu valor de pip é expresso na moeda de cotação.

• Calcule a margem:

  • 1. Encontre o valor nocional da posição para o seu tamanho de lote (usando a definição de lote do contrato).
  • 2. Divida pela alavancagem: margem usada = valor nocional / alavancagem.

• Calcule o valor de pip:

  • 1. Use o tamanho do pip (por exemplo, 0,0001).
  • 2. Aplique: valor de pip = (0,0001 ÷ preço atual) × valor nocional.

Verificações independentes:

• Se você dobrar o valor nocional da posição, a margem e o valor de pip também devem aproximadamente dobrar (sob alavancagem fixa e modelo de margem fixo da corretora).
• Um tamanho de pip menor (ou um instrumento cotado com convenções de pip diferentes) altera o valor de pip proporcionalmente.

Limitações e o que pode mudar

• Regras de margem específicas da corretora: Mesmo com alavancagem conhecida, as corretoras podem aplicar taxas de margem diferentes, requisitos adicionais ou diferenças baseadas no instrumento. As fórmulas de margem podem ser uma estimativa, a menos que você use as especificações de contrato/margem do provedor.
• Detalhes do contrato: A definição de tamanho do lote, tamanho do pip e se o movimento do pip é cotado de uma forma que afeta o cálculo deve corresponder ao instrumento.
• Conversão de moeda: O valor de pip depende da moeda da sua conta. Se as moedas forem diferentes, uma etapa de conversão é necessária, e as premissas da taxa de câmbio relevante afetam os resultados.
• Sem certeza em tempo real: O preço e as entradas de “preço atual” afetam o valor de pip; os resultados variam com o nível de preço que você usa no momento do cálculo.

Leitura adicional (links internos opcionais)

Você também pode conectar os conceitos diretamente:

• evitando pressão de margem: /forex-leverage/margin-calls-stop-out/avoiding-margin-pressure/
• como calcular requisito de margem no forex: /forex-leverage/margin-calls-stop-out/avoiding-margin-pressure/how-to-calculate-margin-requirement-forex/
• o que significa margem no forex: /forex-leverage/margin-calls-stop-out/avoiding-margin-pressure/what-does-margin-means-in-forex/
• o que significa margem total no forex: /forex-leverage/margin-calls-stop-out/avoiding-margin-pressure/what-does-total-margin-mean-on-forex/