O que é um exemplo prático de Vortex?

O que é o Vortex, em termos simples?

O Vortex (frequentemente discutido como o “indicador Vortex”) é um método de análise técnica que tenta resumir qual direção—para cima ou para baixo—foi mais dominante durante um período de retrospectiva escolhido. Ele faz isso construindo dois componentes direcionais a partir do movimento dos preços e depois comparando-os.

Um “exemplo prático de Vortex” significa que você vê a aritmética para um conjunto de dados pequeno e claramente definido: a janela que você escolhe, as fórmulas que aplica e os valores intermediários que calcula. Isso torna possível reproduzir o mesmo resultado na sua própria plataforma de gráficos (ou em uma planilha) e ver exatamente quais premissas alteram o resultado.

Exemplo prático de Vortex (com todas as premissas declaradas)

Abaixo está um cenário autossuficiente usando um mini conjunto de dados inventado. Como não há dados em tempo real aqui, a única coisa que “importa” é que as regras de cálculo sejam consistentes.

Premissas

1. Você usa 5 barras como janela de retrospectiva (incluindo a primeira barra como barra 1, e depois as barras 2–5 como o conjunto completo para a demonstração numérica).
2. Você usa dados OHLC (abertura, máxima, mínima, fechamento) para cada barra.
3. Você calcula o true range (TR) da maneira padrão: TR = máx(máxima − mínima, abs(máxima − fechamento_anterior), abs(mínima − fechamento_anterior)).
4. Você calcula o movimento direcional usando a ideia de se a máxima/mínima atual está “expandindo” em relação à barra anterior. (Diferentes sites descrevem etapas exatas ligeiramente diferentes; escolha uma definição consistente e verifique-a na sua plataforma.)

Mini conjunto de dados (inventado)

Para as barras 1–5 (os valores são arbitrários, mas internamente consistentes):

• Barra 1: H=10, L=9, C=9.5
• Barra 2: H=10.5, L=9.4, C=10
• Barra 3: H=11, L=10.2, C=10.4
• Barra 4: H=10.8, L=10.1, C=10.2
• Barra 5: H=11.2, L=10.3, C=10.9

Etapa 1: calcular o TR para as barras 2–5

Usando a definição de TR e o fechamento_anterior da barra anterior:

• TR2 usa fechamento_anterior=C1=9.5: máx(10.5−9.4=1.1, |10.5−9.5|=1.0, |9.4−9.5|=0.1) = 1.1
• TR3 fechamento_anterior=C2=10: máx(11−10.2=0.8, |11−10|=1.0, |10.2−10|=0.2) = 1.0
• TR4 fechamento_anterior=C3=10.4: máx(10.8−10.1=0.7, |10.8−10.4|=0.4, |10.1−10.4|=0.3) = 0.7
• TR5 fechamento_anterior=C4=10.2: máx(11.2−10.3=0.9, |11.2−10.2|=1.0, |10.3−10.2|=0.1) = 1.0

Etapa 2: calcular os componentes direcionais (+ e −)

Aqui está o ponto-chave onde as definições variam entre as implementações. Uma abordagem comum é:

• Criar +V a partir do movimento direcional para cima, frequentemente baseado em quanto a máxima atual excede a máxima anterior (ou lógica de expansão relacionada).
• Criar −V a partir do movimento direcional para baixo, frequentemente baseado em quanto a mínima atual está abaixo da mínima anterior (ou lógica de expansão relacionada).
• Escalar esses valores direcionais pelo TR e depois agregá-los ao longo da janela de retrospectiva.

Para manter este exemplo prático reproduzível sem reivindicar uma fórmula universal, use este modelo consistente e transparente:

1. Calcule UpMove = máx(H_t − H_{t−1}, 0)
2. Calcule DownMove = máx(L_{t−1} − L_t, 0)
3. Calcule +VM = UpMove / TR_t e −VM = DownMove / TR_t
4. Some +VM ao longo da janela e some −VM ao longo da janela.

Usando esse modelo:

• Para a barra 2: UpMove=máx(10.5−10,0)=0.5; DownMove=máx(9.0−9.4,0)=0 ⇒ +VM2=0.5/1.1=0.4545; −VM2=0
• Barra 3: UpMove=máx(11−10.5,0)=0.5; DownMove=máx(9.4−10.2,0)=0 ⇒ +VM3=0.5/1.0=0.5; −VM3=0
• Barra 4: UpMove=máx(10.8−11,0)=0; DownMove=máx(10.2−10.1,0)=0.1 ⇒ +VM4=0/0.7=0; −VM4=0.1/0.7=0.1429
• Barra 5: UpMove=máx(11.2−10.8,0)=0.4; DownMove=máx(10.1−10.3,0)=0 ⇒ +VM5=0.4/1.0=0.4; −VM5=0

Agregue nas barras 2–5 (quatro termos neste mini exemplo):

• Soma(+VM)=0.4545+0.5+0+0.4=1.3545
• Soma(−VM)=0+0+0.1429+0=0.1429