O que é um exemplo trabalhado de Parabolic SAR?

Resposta direta: Parabolic SAR em um exemplo trabalhado

Parabolic SAR (frequentemente escrito “Parabolic SAR”) é um indicador técnico que cria uma sequência de valores de SAR que são plotados como pontos acima ou abaixo do preço. Esses pontos se movem em direção ao preço à medida que a tendência continua, e ocorre uma inversão quando o preço cruza o nível do SAR.

O exemplo numérico trabalhado abaixo mostra um conjunto específico de premissas e cálculos. Como as saídas do indicador dependem dos parâmetros escolhidos e da tendência inicial assumida, você pode reproduzir a matemática exatamente e também ver o quão sensíveis os resultados são a essas premissas.

Mecanismo ou definição: o que o Parabolic SAR calcula

O Parabolic SAR é baseado nessas ideias centrais:

• Nível de SAR: o próximo valor de SAR que será plotado para o próximo período.
• Ponto Extremo (EP): o preço mais extremo atingido até agora na direção atual da tendência (maior máxima em uma tendência de alta, menor mínima em uma tendência de baixa).
• Fator de Aceleração (AF): um multiplicador que aumenta quando um novo EP é atingido. Ele controla a rapidez com que o SAR “alcança” o preço.

Nomes comuns de parâmetros (o indicador pode ser implementado com variações, mas o conceito subjacente é semelhante) são:

• Início do AF (AF₀): o fator de aceleração inicial.
• Passo do AF: a quantidade em que o AF aumenta quando o EP é atualizado.
• AF máximo (AFmax): um limite superior para que o AF não cresça sem controle.

Convenção de sinal (acima/abaixo do preço): Em uma implementação típica, quando a tendência atual é de alta, os pontos são plotados abaixo do preço; quando é de baixa, os pontos são plotados acima do preço. A direção inverte quando o preço cruza o SAR.

Evidência ou exemplo: cenário numérico passo a passo

Premissas (defina uma vez e use consistentemente)

Este exemplo trabalhado assume o seguinte para a lógica do indicador:

1. Começamos em uma tendência de alta no período 1.
2. O valor de SAR no fim do período 1 é SAR₁ = 9.00.
3. O Ponto Extremo inicial é a maior máxima vista até agora, EP₁ = 11.00.
4. Início do AF AF₀ = 0.02.
5. Passo do AF = 0.02.
6. AF max = 0.20.
7. Calculamos o SAR para períodos subsequentes usando a forma padrão de continuação da tendência:
   • Para uma tendência de alta: SARₙ₊₁ = SARₙ + AFₙ × (EPₙ − SARₙ)
8. Atualizamos EP para a maior máxima quando ocorre uma nova máxima, e atualizamos AF para min(AFmax, AF + AF step) quando o EP é atualizado.
9. Invertimos a tendência apenas se o novo SAR estiver acima da mínima do próximo período (uma condição típica de cruzamento usada em muitas descrições). Se ocorrer uma inversão, a fórmula do SAR é recalculada para a nova tendência com novos valores iniciais. (Este exemplo mostrará pelo menos um passo de continuação sem inversão e depois um evento de inversão.)

Dados de preço (sem dados ao vivo): considere cinco períodos consecutivos com máximas e mínimas:

• Período 1: máxima = 10.80, mínima = 9.50
• Período 2: máxima = 11.20, mínima = 10.20
• Período 3: máxima = 11.30, mínima = 10.70
• Período 4: máxima = 11.10, mínima = 10.40
• Período 5: máxima = 10.90, mínima = 9.60

Cálculos

Do Período 1 ao Período 2 (continuação de tendência de alta)

• Dado: SAR₁ = 9.00, EP₁ = 11.00, AF₁ = 0.02
• Calcule SAR₂:
  • SAR₂ = 9.00 + 0.02 × (11.00 − 9.00)
  • SAR₂ = 9.00 + 0.02 × 2.00 = 9.04
• Verifique a atualização do EP usando a máxima do Período 2:
  • Período 2 máxima = 11.20, que é maior do que EP₁ = 11.00, então EP atualiza para EP₂ = 11.20
  • AF atualiza porque o EP foi atualizado: AF₂ = 0.02 + 0.02 = 0.04

Nenhuma verificação de inversão é acionada neste passo na descrição deste exemplo; SAR₂ (9.04) permanece abaixo das mínimas do preço nesta região.

Do Período 2 ao Período 3 (continuação de tendência de alta)

• Dado: SAR₂ = 9.04, EP₂ = 11.20, AF₂ = 0.04
• Calcule SAR₃:
  • SAR₃ = 9.04 + 0.04 × (11.20 − 9.04)
  • SAR₃ = 9.04 + 0.04 × 2.16 = 9.04 + 0.0864 = 9.1264
• Atualização do EP usando a máxima do Período 3:
  • Período 3 máxima = 11.30 > 11.20, então EP₃ = 11.30
  • AF aumenta: AF₃ = 0.04 + 0.02 = 0.06

Do Período 3 ao Período 4 (possível crescimento reduzido do EP)

• Dado: SAR₃ ≈ 9. 1264, EP₃ = 11. 30, AF₃ = 0. 06
• Calcule SAR₄:
  • SAR₄ = 9. 1264 + 0. 06 × (11. 30 − 9. 1264)
  • Diferença = 2. 1736
  • SAR₄ = 9. 1264 + 0. 06 × 2.