Como o SAR Parabólico é Calculado: Fórmula, Parâmetros e Entradas

Resposta direta

O SAR Parabólico (frequentemente chamado de “Parabolic Stop and Reverse”) é calculado atualizando iterativamente um nível semelhante a um stop chamado SAR. Em cada nova barra de preço, o SAR é calculado a partir do SAR anterior, do ponto extremo anterior (EP) e de um fator de aceleração (AF). O AF aumenta conforme uma tendência se move a favor do indicador e para de aumentar quando atinge um máximo. Quando o preço cruza o nível do SAR, o indicador normalmente reverte a direção e o processo recomeça com um novo EP e AF.

Você pode tratar o SAR Parabólico como uma sequência mecânica baseada em regras: escolha os valores iniciais (direção, EP inicial, AF inicial, AF máximo, passo do AF) e aplique a mesma equação de atualização barra por barra.

Mecanismo e definições

O que as variáveis significam

O SAR Parabólico usa quatro entradas que afetam o caminho do indicador:

• Direção (estado de tendência): Geralmente “tendência de alta” ou “tendência de baixa”, com base em se o preço esteve acima ou abaixo do SAR anterior.
• SAR (valor do stop parabólico): O nível calculado para cada barra.
• Ponto Extremo (EP): O preço mais extremo alcançado na direção atual até agora (máxima mais alta durante uma tendência de alta; mínima mais baixa durante uma tendência de baixa).
• Fator de Aceleração (AF): Um multiplicador que controla a rapidez com que o SAR se aproxima do preço. O AF começa em um valor inicial e aumenta conforme o EP faz novos extremos.

As configurações normalmente incluem:

• Início do AF (AF inicial)
• Passo do AF (quanto o AF aumenta quando um novo EP é encontrado)
• AF máximo (teto máximo para o AF)

Diferentes sistemas gráficos podem rotular as entradas de forma ligeiramente diferente, mas a ideia subjacente é a mesma: o AF governa a capacidade de resposta do indicador.

A lógica central de atualização

Em um nível alto, a atualização do SAR combina duas partes:

1. Puxar o SAR em direção ao EP atual com um peso determinado pelo AF.
2. Usar os valores anteriores do SAR e (na prática) a direção atual para manter o SAR no lado correto do preço.

Uma representação matemática comum é:

• Seja:
  • SAR_(t-1) = SAR anterior
  • EP_(t-1) = EP anterior
  • AF_(t-1) = fator de aceleração anterior

Então, uma atualização de linha de base pode ser escrita como:

• SAR_baseline(t) = SAR_(t-1) + AF_(t-1) · (EP_(t-1) − SAR_(t-1))

Após calcular o valor da linha de base, as implementações aplicam uma restrição dependente da direção para que o SAR não ultrapasse os preços recentes de forma irrealista.

Atualizando AF e EP

Uma vez que uma direção é estabelecida:

• Se a nova barra criar um novo EP na direção atual:
  • O AF aumenta pelo passo do AF, até o AF máximo.
  • O EP é atualizado para esse novo extremo.
• Se a nova barra não criar um novo EP:
  • O AF permanece o mesmo.
  • O EP permanece o mesmo.

Esta é a principal razão pela qual o SAR Parabólico tende a se tornar mais reativo conforme a tendência acelera.

Inversão de direção (como as reversões são detectadas)

Após o SAR ser calculado para a próxima barra, o indicador verifica se o preço cruza o SAR:

• Em uma tendência de alta, se o preço de mercado se mover de tal forma que o preço relevante (comumente a mínima ou o fechamento, dependendo da implementação) cruze abaixo do SAR, a direção é considerada revertida.
• Em uma tendência de baixa, se o preço de mercado cruzar acima do SAR, a direção muda para tendência de alta.

Quando ocorre uma inversão, uma abordagem típica é:

• Redefinir o AF para seu valor inicial.
• Definir o EP para o preço extremo apropriado para a nova direção (o primeiro extremo após a inversão).
• Continuar iterando a partir do novo estado.

Como as plataformas gráficas diferem no preço exato de “cruzamento” usado e nas regras exatas de delimitação do SAR, a maneira mais confiável de verificar o cálculo de forma independente é combinar a equação e as restrições com a definição usada pela sua implementação específica.

Evidência ou exemplo que você pode verificar

Abaixo está um exemplo totalmente verificável usando suposições explícitas. Os detalhes numéricos são ilustrativos; se você executar os mesmos passos com suas próprias configurações escolhidas, deverá reproduzir a mesma sequência.

Suposições para este exemplo

• Rastreamos duas variáveis por barra: máxima e mínima.
• Assumimos uma tendência de alta na barra 1.
• Valores iniciais:
  • SAR_(0) = 95
  • EP_(0) = 105 (máxima mais alta até agora)
  • AF_(0) = 0.02
  • Passo do AF = 0.02
  • AF máximo = 0.20
• Para cada nova barra t, calculamos SAR_baseline(t) = SAR_(t-1) + AF_(t-1) · (EP_(t-1) − SAR_(t-1)).
• Em seguida, aplicamos uma regra de delimitação para manter o SAR no lado correto do preço. Como diferentes plataformas implementam o limite de forma ligeiramente diferente, você deve escolher uma regra consistente ao verificar.

Etapa 1: calcular o SAR para a barra 1

Suponha que a barra 1 tenha:

• Máxima = 107
• Mínima = 102

Calcule o SAR da linha de base:

• SAR_baseline(1) = 95 + 0.02 · (105 − 95)
• = 95 + 0.02 · 10
• = 95.20

Atualize EP e AF:

• Como Máxima(1) = 107 é maior que EP_(0)=105, definimos EP_(1) = 107.
• AF_(1) = min(AF_(0)+passo do AF, AF máximo) = min(0.02+0.02, 0.20) = 0.04.

Agora verifique a regra de reversão:

• Em uma tendência de alta, se o preço cruzar abaixo do SAR, a direção muda. Com a mínima em 102 estando acima de 95.20, manteríamos a tendência de alta para esta barra.

Etapa 2: calcular o SAR para a barra 2

Suponha que a barra 2 tenha:

• Máxima = 106
• Mínima = 99

Calcule o SAR da linha de base usando o SAR, EP e AF anteriores:

• SAR_baseline(2) = SAR(1) + AF(1) · (EP(1) − SAR(1))
• ≈ 95.20 + 0.04 · (107 − 95.20)
• = 95.20 + 0.04 · 11.80
• = 95.20 + 0.472
• = 95.672

Atualize EP e AF:

• Máxima(2)=106 não é um novo máximo em relação a EP(1)=107, então o EP permanece 107.
• O AF permanece 0.04.

Verifique a reversão:

• Se a condição de reversão usar Mínima < SAR, então Mínima(2)=99 ainda está acima de 95.672, então não há inversão. Em outras implementações, a comparação pode usar um campo de preço diferente; é por isso que a correspondência da implementação é importante.

Como verificar de forma independente

1. Registre as configurações escolhidas pela plataforma: início do AF, passo do AF, AF máximo.
2. Pegue uma pequena janela histórica.
3. Identifique o estado atual do indicador (tendência de alta/baixa) na barra inicial.
4. Use a equação de atualização e as regras de limite/reversão da plataforma para recalcular o SAR barra por barra.

Se sua série recalculada diferir, a incompatibilidade geralmente vem de um destes itens específicos da implementação:

• qual preço é usado para o “ponto extremo” (definições de máxima/mínima)
• qual preço é usado para o “cruzamento” de reversão
• a regra de delimitação que restringe o SAR em relação aos preços recentes