O que é um Exemplo Prático de ADX? (Com Premissas)
Resposta direta: como é um exemplo prático de ADX
Um exemplo prático de ADX parte de dados de preço assumidos (normalmente OHLC), calcula os componentes do movimento direcional (+DM e −DM) e o true range (TR) e, em seguida, aplica uma etapa de suavização para produzir os valores do indicador direcional (+DI e −DI). Por fim, combina esses valores no ADX, que tem a finalidade de medir a força da tendência, e não a direção.
Como não há preços ao vivo nem configurações específicas de provedor assumidas aqui, o exemplo é totalmente numérico e declara todas as premissas, para que você possa verificar cada etapa de forma independente.
Mecanismo ou definição: o que o ADX calcula
O ADX é comumente apresentado por meio destas partes:
- Movimento direcional em cada etapa (geralmente “um período”):
- O +DM é baseado no movimento de alta; o −DM é baseado no movimento de baixa.
- Um deles é definido como zero quando o outro domina naquela etapa.
- True range (TR):
- O TR considera a amplitude intradiária e os gaps. Com OHLC, o TR é calculado a partir da máxima/mínima atual e do fechamento anterior.
- Médias suavizadas:
- Os valores de +DM e −DM são convertidos em somas suavizadas do movimento direcional.
- O TR também é suavizado.
- Valores do indicador direcional:
- O +DI é proporcional ao +DM suavizado dividido pelo TR suavizado.
- O −DI é proporcional ao −DM suavizado dividido pelo TR suavizado.
- ADX:
- A “diferença direcional” usa +DI e −DI.
- O ADX é baseado na média suavizada da diferença direcional escolhida, refletindo assim a força ao longo do tempo.
Importante: os detalhes exatos da fórmula podem variar conforme a fonte (por exemplo, como a suavização é inicializada). O exemplo prático abaixo usa uma abordagem de suavização simples e explícita para que a aritmética seja verificável.
Evidência ou exemplo: um cálculo numérico transparente do ADX
Premissas
- Comprimento do período N = 3.
- Usamos períodos consecutivos com entradas do tipo OHLC.
- Método de suavização: para este exemplo prático, usamos uma média móvel simples para demonstração (não a suavização de nível de produção de uma plataforma específica). Essa premissa é uma variável-chave que você deve igualar ao verificar.
- Começamos a calcular depois que há dados suficientes para formar os primeiros valores suavizados.
Dados assumidos (três intervalos)
Cada intervalo t tem Máxima (H), Mínima (L) e Fechamento (C). O fechamento anterior é o fechamento do período anterior.
Período 0 (referência anterior):
- H0=1.1050, L0=1.1000, C0=1.1020
Período 1:
- H1=1.1080, L1=1.1040, C1=1.1060
Período 2:
- H2=1.1090, L2=1.1050, C2=1.1070
Período 3:
- H3=1.1100, L3=1.1060, C3=1.1080
Etapa A: calcular o TR para cada intervalo
Para cada período t=1..3, assuma que o TR é:
- TRt = máx(Ht − Lt, |Ht − C(t−1)|, |Lt − C(t−1)|)
Intervalo 1:
- H1−L1 = 1.1080−1.1040 = 0.0040
- |H1−C0| = |1.1080−1.1020| = 0.0060
- |L1−C0| = |1.1040−1.1020| = 0.0020
- TR1 = máx(0.0040, 0.0060, 0.0020) = 0.0060
Intervalo 2:
- H2−L2 = 1.1090−1.1050 = 0.0040
- |H2−C1| = |1.1090−1.1060| = 0.0030
- |L2−C1| = |1.1050−1.1060| = 0.0010
- TR2 = máx(0.0040, 0.0030, 0.0010) = 0.0040
Intervalo 3:
- H3−L3 = 1.1100−1.1060 = 0.0040
- |H3−C2| = |1.1100−1.1070| = 0.0030
- |L3−C2| = |1.1060−1.1070| = 0.0010
- TR3 = máx(0.0040, 0.0030, 0.0010) = 0.0040
Etapa B: calcular +DM e −DM para cada intervalo
Assuma que os incrementos do movimento direcional são baseados nas mudanças das máximas/mínimas:
- UpMove = Ht − H(t−1)
- DownMove = L(t−1) − Lt
- +DMt = UpMove se UpMove > DownMove e UpMove > 0, caso contrário 0
- −DMt = DownMove se DownMove > UpMove e DownMove > 0, caso contrário 0
Intervalo 1:
- UpMove = H1−H0 = 1.1080−1.1050 = 0.0030
- DownMove = L0−L1 = 1.1000−1.1040 = −0.0040
- Como DownMove não é > 0, +DM1 = 0.0030, −DM1 = 0
Intervalo 2:
- UpMove = H2−H1 = 1.1090−1.1080 = 0.0010
- DownMove = L1−L2 = 1.1040−1.1050 = −0.0010
- +DM2 = 0.0010, −DM2 = 0
Intervalo 3:
- UpMove = H3−H2 = 1.1100−1.1090 = 0.0010
- DownMove = L2−L3 = 1.1050−1.1060 = −0.0010
- +DM3 = 0.0010, −DM3 = 0
Etapa C: suavizar as médias (premissa explícita)
Com N=3 e uma média simples para demonstração:
- TR suavizado em t=3: média(TR1. . TR3) = (0. 0060+0. 0040+0. 0040)/3 = 0. 0140/3 ≈ 0.