O que é um Exemplo Prático de TSI? (Com Premissas, Etapas e Limitações)

Resposta direta

Um exemplo prático de TSI (normalmente “Índice de Força Verdadeira”) mostra como o valor do indicador é calculado passo a passo a partir de uma série temporal de preços. Abaixo está um exemplo totalmente numérico com premissas explícitas, para que você possa reproduzir os mesmos valores intermediários e o resultado final.

Mecanismo ou definição

O TSI é construído a partir de (1) a variação de preço (uma entrada semelhante a momentum) e (2) operações de suavização que reduzem o ruído. Como o “TSI” pode ser implementado de diferentes maneiras em diferentes ferramentas, um exemplo prático deve declarar as premissas exatas: definição, valores de parâmetros e quais dados são usados (como variações de Fechamento para Fechamento).

Premissas usadas neste exemplo (declare-as antes de calcular):

1. Usamos uma série de Fechamentos e definimos o momentum bruto como m[t] = Fechamento[t] − Fechamento[t−1].
2. Usamos comprimentos de suavização r = 3 e s = 5 (pequenos apenas para demonstração; configurações reais geralmente diferem).
3. Usamos médias móveis simples (SMA) para suavização, aplicadas duas vezes: primeiro aos componentes do numerador e denominador, e depois aos resultados.
4. O denominador usa momentum absoluto: a[t] = |m[t]|.
5. A fórmula do TSI (com SMA em dois estágios) é:
   • TSI[t] = 100 × ( SMA_s( SMA_r(m)[t] ) / SMA_s( SMA_r(a)[t] ) ).

Significados dos termos (em linguagem simples):

• Momentum m[t]: o quanto o preço mudou desde a última etapa.
• Suavização em dois estágios: calcular a média do momentum e, em seguida, calcular a média dessa média novamente para reduzir flutuações de curto prazo.
• Escala por 100: converte a proporção em uma faixa numérica mais fácil de ler.

Evidência ou exemplo (caminho numérico completo)

Preços de Fechamento fornecidos (10 pontos): Fechamento[0..9] = [100, 101, 99, 102, 103, 101, 104, 105, 103, 106]

Etapa 1: Calcular momentum e momentum absoluto

Calcule m[t] para t=1..9 e a[t]=|m[t]|:

• t1: m=101−100=1, a=1
• t2: m=99−101=−2, a=2
• t3: m=102−99=3, a=3
• t4: m=103−102=1, a=1
• t5: m=101−103=−2, a=2
• t6: m=104−101=3, a=3
• t7: m=105−104=1, a=1
• t8: m=103−105=−2, a=2
• t9: m=106−103=3, a=3

Etapa 2: Primeira suavização com SMA de comprimento r=3

Para cada t ≥ 3, calcule:

• SMA_r(m)[t] = média de m sobre {t−2, t−1, t}
• SMA_r(a)[t] = média de a sobre {t−2, t−1, t}

Exemplos (precisaremos dos valores em torno do ponto onde também podemos aplicar a segunda suavização):

• Para t=3: SMA3(m)[3]=(m1+m2+m3)/3=(1+(−2)+3)/3=2/3=0,6667 SMA3(a)[3]=(a1+a2+a3)/3=(1+2+3)/3=6/3=2,0000
• Para t=4: SMA3(m)[4]=(m2+m3+m4)/3=(−2+3+1)/3=2/3=0,6667 SMA3(a)[4]=(a2+a3+a4)/3=(2+3+1)/3=6/3=2,0000
• Para t=5: SMA3(m)[5]=(m3+m4+m5)/3=(3+1+(−2))/3=2/3=0,6667 SMA3(a)[5]=(a3+a4+a5)/3=(3+1+2)/3=6/3=2,0000
• Para t=6: SMA3(m)[6]=(m4+m5+m6)/3=(1+(−2)+3)/3=2/3=0,6667 SMA3(a)[6]=(a4+a5+a6)/3=(1+2+3)/3=6/3=2,0000
• Para t=7: SMA3(m)[7]=(m5+m6+m7)/3=(−2+3+1)/3=2/3=0,6667 SMA3(a)[7]=(a5+a6+a7)/3=(2+3+1)/3=6/3=2,0000

(Observe como esta série de brinquedo torna SMA3(m) constante; isso não é típico de mercados reais, mas mantém a demonstração transparente.)

Etapa 3: Segunda suavização com SMA de comprimento s=5

O TSI fica disponível assim que podemos calcular a SMA_s dos valores primeiramente suavizados. Para s=5, precisamos de cinco pontos consecutivos de SMA_r(m).

Para calcular TSI[t], usamos: TSI[t] = 100 × ( SMA5( SMA3(m) )[t] / SMA5( SMA3(a) )[t] )

Considere t=7 (este é o primeiro momento em que podemos formar uma SMA de 5 pontos a partir dos valores de SMA3 começando em t=3 até t=7):

• SMA5( SMA3(m) )[7] = média de SMA3(m)[3..7] = média de cinco valores idênticos 0,6667 = 0,6667
• SMA5( SMA3(a) )[7] = média de SMA3(a)[3..7] = média de cinco valores idênticos 2,0000 = 2,0000