Como o Rmi é calculado

Resposta direta

O RMI é calculado transformando o movimento recente de preço em uma medida de momentum em uma janela de retrospectiva escolhida e, em seguida, aplicando uma regra de suavização. O resultado numérico exato depende de (1) qual “preço” você usa, (2) como você mede a mudança de um período para o próximo, (3) o comprimento da janela e (4) o método de suavização e como ele lida com casos extremos (como mudança zero).

Se você quiser verificar o RMI de forma independente, anote a fórmula do indicador exatamente como sua plataforma a define e reproduza-a usando as mesmas entradas (mesmo período de tempo, mesmo campo de preço, mesmo comprimento de janela, mesma suavização). Como diferentes fornecedores às vezes implementam indicadores com detalhes ligeiramente diferentes, você deve tratar a definição da implementação como parte dos “fatos do cálculo”.

Mecanismo e definição

A maioria dos cálculos no estilo RMI segue este padrão geral:

1. Escolha uma série de preços de origem Você precisa de uma série temporal de preços, como valores de fechamento consecutivos. Um “preço de origem” é o valor específico por candle/barra (por exemplo, o preço de fechamento de cada barra). Escolhas diferentes produzirão resultados diferentes, mesmo com a mesma retrospectiva.

2. Calcule a mudança de período para período Para cada barra t, calcule a mudança em relação à barra anterior:

• mudança(t) = origem(t) − origem(t−1)

3. Separe o movimento positivo e negativo Transforme a mudança em dois componentes:

• ganho(t) = máx(mudança(t), 0)
• perda(t) = máx(−mudança(t), 0)

Esta etapa é importante porque o momentum é frequentemente expresso como uma razão entre as médias dos ganhos e as médias das perdas.

4. Aplique uma janela de retrospectiva Escolha um comprimento de janela N (por exemplo, “14 períodos” em muitos indicadores de momentum). Dentro dessa janela, você calcula informações agregadas de ganho e perda. Conceitualmente, você calcula a média dos ganhos e perdas nas últimas N barras.

5. Forme uma razão a partir de ganhos e perdas Uma estrutura comum é uma razão (às vezes chamada de medida de força relativa):

• razão = média(ganho em N) / média(perda em N)

Dependendo da implementação, a razão pode ser mapeada em uma escala limitada (frequentemente semelhante a indicadores do tipo oscilador), usando uma função como:

• RMI = 100 − [100 / (1 + razão)]

No entanto, as implementações do RMI podem variar em relação ao uso de ganho/perda, ganho/perda somados, ganho/perda suavizados ou transformações alternativas. Portanto, a “fórmula” que você usa deve corresponder à sua definição exata de RMI.

6. Suavize as entradas ou a razão Muitos indicadores no estilo RMI incluem uma etapa extra de suavização (por exemplo, uma suavização exponencial ou de média móvel do ganho e da perda). A suavização reduz a sensibilidade a picos isolados, mas adiciona atraso.

Evidência ou exemplo (com suposições explícitas)

Como não existe uma definição universal única de RMI em todas as plataformas, a maneira mais segura de explicar o cálculo é mostrar um exemplo usando um conjunto de suposições claramente declarado e autocontido.

Suponha o seguinte para um exemplo:

• Preço de origem = fechamento
• Passo de tempo = 1 barra
• Mudança = fechamento(t) − fechamento(t−1)
• ganho(t) = máx(mudança(t), 0)
• perda(t) = máx(−mudança(t), 0)
• Retrospectiva N = 3 (você pode substituir pelo seu N escolhido)
• Suavização = nenhuma (médias simples)
• Mapeamento para um oscilador de 0–100 = 100 − 100 / (1 + razão)

Agora, considere uma série hipotética de fechamentos (para as barras 1 a 4):

• fechamento(0) = 100
• fechamento(1) = 102
• fechamento(2) = 101
• fechamento(3) = 105

Calcule as mudanças:

• mudança(1) = 102 − 100 = +2 ⇒ ganho(1)=2, perda(1)=0
• mudança(2) = 101 − 102 = −1 ⇒ ganho(2)=0, perda(2)=1
• mudança(3) = 105 − 101 = +4 ⇒ ganho(3)=4, perda(3)=0

Com N = 3, a janela para t=3 usa as barras 1, 2, 3:

• ganho médio = (2 + 0 + 4) / 3 = 2
• perda média = (0 + 1 + 0) / 3 = 1/3

Razão:

• razão = 2 / (1/3) = 6

Valor mapeado:

• RMI = 100 − [100 / (1 + 6)]
• RMI = 100 − [100 / 7]
• RMI ≈ 85,71

O que este exemplo mostra:

• Se as perdas são pequenas em relação aos ganhos na retrospectiva, o RMI fica mais alto.
• Se ganhos e perdas são equilibrados, o RMI tende a um valor médio.
• Se a perda média for zero, a razão é indefinida ou tratada de forma especial pelas implementações (veja as limitações).

Limitações, riscos e modos de falha

1) Diferenças de implementação

RMI é um nome que pode se referir a diferentes variantes de cálculo. Mesmo que duas plataformas mostrem um “RMI”, elas podem diferir em:

• escolha do preço de origem
• definição exata da janela de retrospectiva
• se o ganho/perda são calculados como média ou suavizados com um método específico
• como lidam com a divisão por zero quando as médias de perda são zero Por causa disso, você deve verificar a fórmula conforme implementada em sua ferramenta de gráficos.

2) Casos extremos e divisão por zero

Se média(perda em N) for igual a zero, a razão se torna infinita. As implementações normalmente lidam com isso com um caso especial, como retornar um valor limite (por exemplo, um valor máximo do oscilador) ou definir a razão como um número grande. Se você reproduzir o indicador manualmente, deve corresponder à mesma regra de caso extremo.

3) Problemas de alinhamento de dados

O RMI depende de um alinhamento consistente barra a barra:

• Se você usar períodos de tempo diferentes, o RMI será diferente.
• Se seus dados tiverem barras ausentes ou lacunas sem negociação, a referência da “barra anterior” muda.
• Se o indicador começar com histórico insuficiente, os primeiros valores podem ser indefinidos ou calculados com janelas parciais.

4) Interpretação não é previsão

Mesmo que o RMI seja calculado corretamente, seu nível numérico não é uma garantia de direção futura. As relações históricas entre medidas de momentum e preço futuro podem variar com o regime de mercado, a volatilidade e as condições de execução. Em outras palavras: a precisão do cálculo não implica precisão preditiva.

5) Custos, spreads e execução não estão na fórmula

O cálculo do RMI é baseado em entradas de séries de preços. Ele não inclui custos de negociação, spreads de compra/venda, derrapagem ou efeitos de execução específicos da corretora. Portanto, qualquer uso do RMI deve reconhecer que os resultados reais podem diferir do que os indicadores baseados apenas em preço sugerem.

Verificação e próxima pergunta

Para verificar de forma independente “como o RMI é calculado” para sua configuração exata:

1. Identifique a definição da fórmula do RMI na ferramenta de gráficos (fórmula, tipo de suavização, parâmetros).
2. Extraia a mesma série de preços de origem usada pelo indicador.
3. Recalcule o ganho/perda e a razão na mesma janela N.
4. Aplique o mesmo mapeamento para a escala final (se seu RMI for limitado).
5. Corresponda ao comportamento de caso extremo da ferramenta quando as perdas (ou ganhos) forem zero e quando houver histórico insuficiente.

Se quiser, informe-me o nome da fórmula do RMI ou as configurações exatas mostradas em sua plataforma (especialmente o preço de origem, o comprimento da janela N e o método de suavização).