O que são Bandas de Bollinger e RSI?

Bandas de Bollinger e RSI em termos simples

As Bandas de Bollinger e o RSI são dois indicadores técnicos separados, frequentemente usados em gráficos forex. Eles são baseados em dados históricos de preços, portanto não podem confirmar o que acontecerá em seguida.

• Bandas de Bollinger descrevem a volatilidade em torno de uma média móvel. Volatilidade aqui significa o quanto o preço tende a oscilar.
• RSI (Índice de Força Relativa) descreve o momentum usando uma proporção de ganhos versus perdas recentes. Momentum aqui significa a velocidade ou a força das mudanças recentes de preço.

Como medem ideias diferentes—volatilidade versus momentum—eles são frequentemente discutidos em conjunto. No entanto, qualquer conclusão que você tirar está condicionada a premissas e ao contexto do mercado.

Como as Bandas de Bollinger funcionam (mecânica)

Um conjunto de Bandas de Bollinger consiste em três linhas construídas a partir da mesma média móvel e do mesmo período de retrospectiva (frequentemente 20 períodos em muitos padrões de gráficos):

1. Uma banda do meio: tipicamente uma média móvel do preço de fechamento ao longo do período de retrospectiva.
2. Uma banda superior: banda do meio mais um múltiplo do desvio padrão dos preços recentes.
3. Uma banda inferior: banda do meio menos o mesmo múltiplo do desvio padrão.

Entradas principais que você precisa conhecer (as configurações podem variar por plataforma):

• Comprimento da retrospectiva (quantos períodos estão incluídos)
• Multiplicador de desvio (a que distância as bandas ficam da banda do meio)
• Tipo de preço (fechamento, preço típico, etc., dependendo da implementação)

Premissa de modelo simples para entendimento: Se o desvio padrão recente aumentar, a distância entre as bandas superior e inferior tende a se alargar, refletindo maior volatilidade.

Como o RSI funciona (mecânica)

O RSI converte mudanças recentes de preço em um único valor oscilador, geralmente escalado de 0 a 100.

Um cálculo comum do RSI usa:

• RS (força relativa): a média dos ganhos recentes dividida pela média das perdas recentes (ao longo de um período do RSI escolhido).
• Fórmula do RSI: o RSI é então transformado em um valor limitado, para que possa ser comparado ao longo do tempo.

Entradas principais que você precisa conhecer:

• Comprimento do período do RSI (por exemplo, 14 períodos é comum como padrão)
• Método de suavização (algumas plataformas usam a suavização de Wilder; outras podem implementar pequenas variações)
• O que conta como “ganho” ou “perda” (geralmente baseado nas diferenças entre fechamentos consecutivos)

Interpretação em linguagem simples:

• Valores mais altos de RSI geralmente indicam que os movimentos de alta recentes dominaram os movimentos de baixa recentes.
• Valores mais baixos de RSI geralmente indicam que os movimentos de baixa recentes dominaram os movimentos de alta recentes.

Como eles são usados juntos no forex (e o que distinguir)

Uma discussão combinada frequentemente se concentra em relações:

• Quando as Bandas de Bollinger se alargam, a volatilidade está aumentando.
• Quando o RSI sobe ou desce, o momentum está mudando.

Os traders podem procurar situações em que a expansão da volatilidade e o momentum não correspondem às expectativas—às vezes enquadradas como “o preço está se movendo de uma forma que a volatilidade sugere, mas o momentum não está confirmando”. Isso não é uma promessa de reversão ou continuação; é apenas uma forma de comparar duas medições.

Distinguir de conceitos adjacentes

É útil evitar tratar qualquer um dos indicadores como um “sinal” independente. Conceitos adjacentes comuns incluem:

• Médias móveis sozinhas (as Bandas de Bollinger as estendem com bandas de volatilidade)
• Outros osciladores (o RSI é um oscilador de momentum específico; osciladores diferentes podem se comportar de maneiras diferentes)
• Estratégias de rompimento (toques ou cruzamentos das Bandas de Bollinger podem ser usados em estratégias, mas o indicador em si apenas mede a distância estatística e o momentum)

Portanto, as Bandas de Bollinger informam sobre a dispersão relativa à variação recente típica, enquanto o RSI informa sobre a força relativa dos ganhos versus perdas recentes.

Evidência ou exemplo (com premissas explícitas)

Como os resultados dependem do gráfico, aqui está um exemplo não preditivo que mostra como os cálculos se relacionam.

Premissas:

• Você analisa um par de moedas usando um período de tempo em que cada candle representa um período (por exemplo, candles de 1 hora).
• Você usa uma retrospectiva das Bandas de Bollinger de 20 períodos com um multiplicador de desvio padrão de 2 (padrões comuns).
• Você usa o período do RSI de 14 com o método padrão de RSI da plataforma.

Cenário de exemplo:

• Suponha que durante os últimos 20 períodos o preço comece a oscilar mais amplamente. O desvio padrão aumenta, então as Bandas de Bollinger se alargam.
• Ao mesmo tempo, se os candles recentes fecharam majoritariamente mais altos do que abriram em relação aos movimentos anteriores, o RSI sobe.

Neste exemplo:

• As Bandas de Bollinger refletem condições de volatilidade em mudança.
• O RSI reflete o momentum dentro dessas condições.