Jak uzyskać 20 pipsów dziennie na rynku Forex: Definicje, mechanika i ograniczenia
Bezpośrednia odpowiedź: co oznacza „20 pipsów dziennie”
„20 pipsów dziennie” to cel wyrażony w jednostkach pipsa: dążysz do zmiany netto o około 20 pipsów w wynikach swojego handlu w ciągu jednego dnia. Pips to standardowy sposób opisywania wielkości ruchu ceny pary walutowej, oparty na sposobie zapisu większości kwotowań. W praktyce ten sam ruch o jeden pips może przynieść bardzo różne zyski lub straty w zależności od wielkości pozycji i specyfikacji kontraktu.
Dla jasności, konsekwentne osiąganie 20 pipsów netto nie jest czymś, co można założyć na podstawie samej koncepcji. W day tradingu sumy pipsów ulegają wahaniom, ponieważ zmieniają się warunki rynkowe, a koszty transakcyjne zmniejszają to, co zostaje zarobione po wykonaniu zlecenia. Mierzalne elementy, które możesz zdefiniować, to: (1) cel pipsowy, (2) metoda używana do otwierania transakcji, (3) średni wynik każdej transakcji oraz (4) rozliczenie netto po kosztach.
Jak „20 pipsów dziennie” działa w day tradingu
Cel pipsowy działa tylko wtedy, gdy możesz powiązać go z wynikami poszczególnych transakcji. Prosty sposób myślenia o tym jest następujący:
- Twój dzienny wynik netto w pipsach to w przybliżeniu suma pipsów z zamkniętych transakcji.
- Te pipsy pochodzą z ruchu ceny podczas Twojej transakcji (brutto), pomniejszonego o koszty wykonania (netto).
Ważne definicje, które należy odróżniać:
- Pipsy brutto: pipsy, które policzyłbyś z ruchu ceny.
- Pipsy netto: to, co pozostaje po spreadzie, prowizjach (jeśli występują) i poślizgu. Nawet jeśli ruch osiągnie Twój poziom, cena wykonania może się różnić.
- Oczekiwana wartość transakcji: długoterminowy średni wynik na transakcję, który zależy od wskaźnika wygranych oraz wielkości zysków w porównaniu ze stratami.
Ponieważ każdy dzień zawiera ograniczoną liczbę okazji, zazwyczaj musisz wziąć pod uwagę co najmniej dwie zmienne:
- Ile transakcji wykonujesz dziennie (częstotliwość transakcji)
- Jak duża jest Twoja średnia wygrana i średnia strata w pipsach
Jeśli plan zakłada niewiele transakcji, musi osiągać duże zyski, aby uzyskać 20 pipsów netto; jeśli zakłada wiele transakcji, musi wygrywać często lub mieć korzystny średni stosunek zysku do straty. W obu przypadkach efekty spreadu i prowizji skalują się z liczbą transakcji: więcej transakcji zazwyczaj zwiększa całkowity wpływ kosztów.
Niezależne weryfikacje: sprawdź, czy 20 pipsów netto jest realistyczne
Ponieważ nie ma jednej formuły, która działa we wszystkich warunkach rynkowych, możesz ocenić tę koncepcję jedynie za pomocą metod weryfikacji, które nie opierają się na przewidywaniach.
Oto weryfikacje skupiające się na tym, co możesz zaobserwować:
- Weryfikacja zakresu historycznego: Porównaj swój cel pipsowy (20 netto) z typowym intraday ruchem ceny dla instrumentu, którym handlujesz. Jeśli rynek często nie pokonuje wystarczającej odległości, cel staje się mało prawdopodobny bez użycia wysokiej dźwigni lub szerszych okien utrzymania pozycji.
- Backtesting uwzględniający koszty: Oceń wyniki przy użyciu realistycznych założeń dotyczących spreadu, prowizji i poślizgu. Ta sama strategia może wyglądać na wykonalną na pipsach brutto, ale zawieść na pipsach netto.
- Weryfikacja spójności: Zmierz wyniki w wielu okresach, nie tylko na najlepiej wyglądającej próbce. Sprawdź, jak często dzienny wynik netto w pipsach faktycznie osiąga cel lub go nie osiąga.
Możesz również zweryfikować „działanie” celu, używając własnych wskaźników:
- Średnia liczba pipsów netto na transakcję
- Średnia liczba transakcji dziennie
- Zmienność (jak szeroko wahają się wyniki)
Jeśli Twoja zmierzona dystrybucja pokazuje, że dzienne pipsy netto znacznie się wahają, wówczas „20 pipsów dziennie” lepiej traktować jako wynik osiągany czasami, a nie powtarzalną regułę.
Ograniczenia i ryzyka, które należy zrozumieć
Kilka ograniczeń sprawia, że to pytanie łatwo źle zrozumieć:
- Cele pipsowe nie są gwarancjami: Ruch rynku i wyniki wykonania zleceń są niepewne, więc pipsy netto mogą nie osiągnąć celu, nawet jeśli koncepcja wydaje się słuszna.