Bezpośrednia odpowiedź: co oznacza „strata na pip”
„Strata na pip” opisuje, ile straty przypisuje się każdemu pipowi ruchu ceny, na podstawie zakończonych transakcji. Ponieważ definicje pipów i rozliczanie transakcji różnią się, musisz najpierw przyjąć istotne założenia: (1) jaka jest wielkość Twojego pip dla danego instrumentu, (2) czy mierzysz straty w pipach tylko, czy w pieniądzach na pip, oraz (3) czy uwzględniasz wszystkie koszty (spread, prowizje, swapy) w wyniku, który traktujesz jako „stratę”.
Praktyczny sposób, aby to określić, polega na policzeniu dla każdej przegranej transakcji odległości od wejścia do wyjścia (w pipach) oraz powiązanej straty (w pieniądzach lub jako metryka „strata-only”). Następnie połącz te wartości w średnią stratę na pip, używając spójnego wzoru.
Wyjaśnienie: dane wejściowe, definicje i obliczenie
Krok 1: zdefiniuj wielkość pip dla swojego instrumentu
Pip to standardowa jednostka ruchu ceny używana w notowaniach forex. Dokładna wielkość pip zależy od formatu notowań pary walutowej (na przykład, czy para jest notowana z dwoma czy pięcioma miejscami po przecinku). Użyj konwencji rynkowej dla instrumentu, aby konwersja pipów nie była niespójna.
Założenie do wyraźnego podania: stosujesz tę samą regułę wielkości pip dla każdej transakcji w swoim zbiorze danych.
Krok 2: przelicz wynik każdej transakcji na „pipy niekorzystnego ruchu”
Dla przegranej długiej transakcji cena spadała od wejścia do wyjścia; dla przegranej krótkiej transakcji cena rosła. Zamień bezwzględną niekorzystną zmianę na pipsy:
- pips_adverse = (|exit_price − entry_price|) / pip_size
Założenie: mierzysz ścieżkę ceny między wejściem a finalną ceną wyjścia, a nie zmienność w trakcie transakcji.
Krok 3: zdecyduj, co oznacza „strata” (pipy-only vs pieniądze)
Istnieją dwa powszechne podejścia i musisz wybrać jedno:
- Strata na pip w ujęciu pips-only: może to oznaczać, że mierzysz „ciężar straty” bezpośrednio w pipach, np. średnią liczbę pipów straty. W takim przypadku „strata na pip” w praktyce jest średnią odległości straty na jedną przegraną transakcję, a nie kwotą pieniężną.
- Strata na pip w ujęciu pieniężnym: wymaga to przeliczenia pipów na stratę pieniężną na podstawie wielkości pozycji i wartości pip.
Jeśli wybierasz podejście pieniężne, musisz mieć wartość pip spójną z walutą Twojego konta i wielkością transakcji. Ogólne wyrażenie to:
- loss_money ≈ pips_adverse × money_per_pip
Założenie: money_per_pip jest takie samo dla wszystkich transakcji tylko wtedy, gdy wielkość pozycji i konwencje konta są stałe; w przeciwnym razie licz money_per_pip osobno dla każdej transakcji.
Krok 4: policz średnią stratę na pip
Aby uniknąć mieszania wygranych transakcji do metryki „strata”, licz ją tylko na podstawie przegranych transakcji.
Dwie weryfikowalne warianty:
- Średnia strata pieniężna na pip (tylko przegrane transakcje)
- loss_per_pip_avg = (sum(loss_money_i)) / (sum(pips_adverse_i))
- To jest średnia ważona, ponieważ pips_adverse może się różnić między transakcjami.
- Średnia odległość straty na jedną przegraną transakcję (pips-only)
- avg_pips_loss = (sum(pips_adverse_i)) / (number_of_losing_trades)
Obie metody są spójne, jeśli używasz tej samej definicji „pipsów niekorzystnego ruchu” oraz tych samych zasad uwzględniania kosztów transakcyjnych.
Przykład i sprawdzenia (jak zweryfikować swoją metodę)
Mały przykład z metryką pips-only
Załóżmy, że masz trzy przegrane transakcje, w których niekorzystny ruch mierzysz jako 8 pipów, 12 pipów i 5 pipów.
- avg_pips_loss = (8 + 12 + 5) / 3 = 25 / 3 ≈ 8.33 pipów
To bezpośrednio kwantyfikuje typowy rozmiar straty w odległości pipów. Nie twierdzi niczego o wpływie na walutę konta.
Mały przykład z metryką money-per-pip
Załóżmy, że każda przegrana transakcja używa tej samej money_per_pip, a straty pieniężne są już zapisane jako wartości spójne z tą stawką. Jeśli straty to −$16, −$24 i −$10, a niekorzystne pipsy to 8, 12 i 5:
- loss_per_pip_avg = (16 + 24 + 10) / (8 + 12 + 5) = 50 / 25 = $2 za pip