Jak określić stratę forex na pip
Bezpośrednia odpowiedź: co oznacza „strata na pip”
„Strata na pip” opisuje, jaka część straty jest przypisywana każdemu pipowi ruchu ceny, na podstawie zakończonych transakcji. Ponieważ definicje pipsa i rozliczanie transakcji są różne, musisz najpierw ustalić kluczowe założenia: (1) jaki jest rozmiar pipsa dla danego instrumentu, (2) czy mierzysz straty tylko w pipsach, czy w pieniądzu na pip, oraz (3) czy uwzględniasz wszystkie koszty (spready, prowizje, swapy) w wyniku, który traktujesz jako „stratę”.
Praktycznym sposobem jej określenia jest obliczenie dla każdej przegranej transakcji odległości od wejścia do wyjścia (w pipsach) oraz związanej z nią straty (w pieniądzu lub jako metryki tylko dla strat). Następnie połącz te wartości w średnią stratę na pip, używając spójnej formuły.
Wyjaśnienie: dane wejściowe, definicje i obliczenia
Krok 1: zdefiniuj rozmiar pipsa dla swojego instrumentu
Pip to standardowa jednostka ruchu ceny używana w kwotowaniach forex. Dokładny rozmiar pipsa zależy od formatu kwotowania pary walutowej (na przykład, czy para jest kwotowana z dwoma czy pięcioma miejscami po przecinku). Użyj konwencji rynkowej instrumentu, aby konwersja pipsów nie była niespójna.
Założenie, które należy jasno określić: używasz tej samej zasady rozmiaru pipsa dla każdej transakcji w swoim zbiorze danych.
Krok 2: przelicz wynik każdej transakcji na „pipsy niekorzystnego ruchu”
W przypadku przegranej transakcji długiej cena spadła od wejścia do wyjścia; w przypadku przegranej transakcji krótkiej cena wzrosła. Przelicz bezwzględny niekorzystny ruch na pipsy:
- pipsy_niekorzystne = (|cena_wyjścia − cena_wejścia|) / rozmiar_pipsa
Założenie: mierzysz ścieżkę ceny między wejściem a ostateczną ceną wyjścia, a nie zmienność wewnątrz transakcji.
Krok 3: zdecyduj, co oznacza „strata” (tylko pipsy vs pieniądze)
Istnieją dwie powszechne interpretacje i musisz wybrać jedną:
- Strata na pip w ujęciu tylko pipsowym: może to oznaczać mierzenie „dotkliwości straty” bezpośrednio w pipsach, na przykład średniej liczby pipsów straty. W takim przypadku „strata na pip” to w praktyce średnia odległość straty na przegraną transakcję, a nie kwota pieniężna.
- Strata na pip w ujęciu pieniężnym: wymaga to przeliczenia pipsów na stratę pieniężną przy użyciu wielkości pozycji i wartości pipsa.
Jeśli wybierzesz podejście pieniężne, potrzebujesz wartości pipsa zgodnej z walutą konta i wielkością transakcji. Ogólne wyrażenie to:
- strata_pieniężna ≈ pipsy_niekorzystne × pieniądze_na_pip
Założenie: pieniądze_na_pip są takie same dla wszystkich transakcji tylko wtedy, gdy wielkość pozycji i konwencje konta są stałe; w przeciwnym razie oblicz pieniądze_na_pip dla każdej transakcji.
Krok 4: oblicz średnią stratę na pip
Aby uniknąć mieszania transakcji zyskownych z metryką „straty”, oblicz ją tylko na podstawie transakcji przegranych.
Dwie weryfikowalne warianty:
- Średnia strata pieniężna na pip (tylko transakcje przegrane)
- średnia_strata_na_pip = (suma(strata_pieniężna_i)) / (suma(pipsy_niekorzystne_i))
- Jest to średnia ważona, ponieważ pipsy_niekorzystne mogą się różnić między transakcjami.
- Średnia odległość straty na przegraną transakcję (tylko pipsy)
- średnia_pipsy_straty = (suma(pipsy_niekorzystne_i)) / (liczba_transakcji_przegranych)
Obie metody są spójne, jeśli używasz tej samej definicji „pipsów niekorzystnego ruchu” i tych samych zasad uwzględniania kosztów transakcyjnych.
Przykład i sprawdzenia (jak zweryfikować swoją metodę)
Mały przykład z metryką tylko pipsową
Załóżmy, że masz trzy przegrane transakcje, w których niekorzystny ruch jest mierzony jako 8 pipsów, 12 pipsów i 5 pipsów.
- średnia_pipsy_straty = (8 + 12 + 5) / 3 = 25 / 3 ≈ 8,33 pipsa
To bezpośrednio określa typową wielkość straty w odległości pipsowej. Nie mówi nic o wpływie na walutę konta.
Mały przykład z metryką pieniądza na pip
Załóżmy, że każda przegrana transakcja używa tego samego pieniądza_na_pip, a straty pieniężne są już zapisane jako wartości zgodne z tym kursem. Jeśli straty wynoszą −16 $, −24 $ i −10 $, a niekorzystne pipsy to 8, 12 i 5:
- średnia_strata_na_pip = (16 + 24 + 10) / (8 + 12 + 5) = 50 / 25 = 2 $ za pip