Jak skorygować nieskorygowany zysk/stratę na rynku Forex (średnia wygrana/przegrana)
Bezpośrednia odpowiedź
Skorygowanie nieskorygowanego zysku/straty na rynku Forex oznacza przekształcenie podstawowej wielkości zysku lub straty opartej wyłącznie na zmianie ceny w bardziej kompletną wielkość, która uwzględnia również inne efekty zmieniające zrealizowane wyniki transakcji. W kontekście średniej wygranej i przegranej zazwyczaj chcesz, aby wartości zysku/straty, które uśredniasz, były obliczane na tej samej podstawie dla każdej transakcji, tak aby „wielkość wygranej” i „wielkość przegranej” reprezentowały porównywalne wyniki.
Ponieważ termin „nieskorygowany” może w praktyce oznaczać różne rzeczy, pierwszym krokiem jest zdefiniowanie, co obejmuje Twoja kwota „nieskorygowana” (zwykle tylko zmianę ceny). Następnie zastosuj spójną zasadę korekty, która uwzględnia pozycje wpływające na wynik netto, takie jak koszty związane z transakcją i efekty wykonania, zgodnie z danymi, które faktycznie posiadasz.
Mechanika: zdefiniuj dane wejściowe i korektę
-
Zdefiniuj „nieskorygowany zysk/stratę” Nieskorygowany zysk/strata na rynku Forex to kwota zysku/straty obliczona wyłącznie na podstawie zmiany ceny. Często jest wyprowadzana z cen wejścia i wyjścia transakcji oraz (jeśli jest używana) wielkości transakcji. Wyklucza koszty, chyba że koszty te były już wbudowane w serię cen lub w Twoje obliczenia.
-
Zdecyduj, co powinno obejmować „skorygowane” Typowe kategorie pozycji, które mogą być wykluczone z wartości nieskorygowanych, obejmują:
- Koszty transakcyjne (na przykład spread lub prowizje, w zależności od sposobu modelowania wykonania)
- Opłaty za swap/rollover, jeśli Twój zbiór danych obejmuje wiele dni
- Wszelkie inne różnice związane z wykonaniem między zakładanym a zrealizowanym wypełnieniem
Nie musisz znać „najlepszego” podejścia; potrzebujesz podejścia, które odpowiada Twoim danym wejściowym do raportowania.
- Zastosuj spójną metodę korekty Użyj tej samej logiki korekty dla każdej transakcji w swojej próbie. Praktyczny sposób wyrażenia tego to:
- Skorygowany zysk/strata = nieskorygowany zysk/strata + (korekty netto)
„Korekty netto” to suma wszystkich składników, których brakowało w obliczeniach nieskorygowanych, ze spójnie stosowanymi znakami (koszty zmniejszają wyniki; opłaty/kredyty wpływają na wyniki zgodnie z ich kierunkiem).
- Przelicz średnią wygraną i średnią przegraną Po uzyskaniu skorygowanych wyników transakcji oblicz:
- Średnia wygrana: średnia skorygowanych zysków z transakcji sklasyfikowanych jako wygrane
- Średnia przegrana: średnia skorygowanych strat z transakcji sklasyfikowanych jako przegrane
Jeśli Twój wskaźnik średniej wygranej/przegranej oddziela również „liczbę” i „wielkość”, utrzymuj klasyfikację wygranych/przegranych spójną ze skorygowanymi wartościami (na przykład transakcja, która była lekko dodatnia przed korektą, może stać się ujemna po dodaniu kosztów).
Przykładowe weryfikacje: sprawdź korektę niezależnie
Możesz przeprowadzić weryfikacje spójności bez potrzeby prognoz:
- Weryfikacja uzgodnienia: upewnij się, że suma skorygowanych wyników transakcji równa się sumie wyników nieskorygowanych plus suma Twoich korekt netto.
- Weryfikacja wrażliwości: jeśli to możliwe, porównaj średnie obliczone z korektą i bez niej; duże różnice wskazują, że podstawa nieskorygowana w istotnym stopniu pomijała składniki.
- Weryfikacja klasyfikacji: sprawdź, czy jakiekolwiek transakcje zmieniają się z wygranej na przegraną (lub odwrotnie) po korekcie; może to zmienić średnią wygraną/przegraną, nawet jeśli suma pozostanie podobna.
Te weryfikacje pomagają potwierdzić, że korekta jest stosowana jednolicie oraz że średnia wygrana i średnia przegrana odzwierciedlają porównywalne wyniki netto.
Istotne ograniczenia i ryzyka
- Ryzyko niejednoznaczności: „nieskorygowany” i „skorygowany” nie są uniwersalnymi terminami księgowymi. Dwa zbiory danych mogą używać różnych konwencji, co prowadzi do różnych średnich nawet przy tym samym opisie metody. - Dostępność danych: możesz korygować tylko o składniki, które posiadasz. Jeśli brakuje Ci szczegółów dotyczących kosztów transakcyjnych lub rolloveru, każda „korekta” staje się założeniem, a nie zweryfikowaną poprawką. - Wrażliwość czasowa: jeśli koszty lub warunki wykonania zmieniły się w trakcie Twojej próby, jedna zasada korekty może nie odzwierciedlać rzeczywistości dla wszystkich transakcji. - Brak gwarancji poprawy: korekta czyni wartości bardziej spójnymi, ale nie oznacza zmian przyszłych wyników ani tego, że średnia stanie się „lepsza”.