Bezpośrednia odpowiedź
Korygowanie niekorygowanego zysku/straty na Forexie oznacza przekształcenie podstawowej wartości zysku lub straty obliczonej wyłącznie na podstawie ruchu ceny w pełniejszą wartość, która uwzględnia także inne efekty wpływające na zrealizowane wyniki transakcji. W kontekście średniej wygranej/średniej straty zazwyczaj chcesz, aby liczby zysku/straty, które uśredniasz, były liczone na tej samej podstawie dla każdej transakcji, tak aby „rozmiar wygranej” i „rozmiar straty” przedstawiały porównywalne rezultaty.
Ponieważ termin „niekorygowany” w praktyce może oznaczać różne rzeczy, pierwszym krokiem jest zdefiniowanie, co zawiera Twoja kwota „niekorygowana” (zwykle tylko zmiana ceny). Następnie stosujesz spójną regułę korekty, która uwzględnia pozycje wpływające na wynik netto, takie jak koszty związane z transakcją i efekty realizacji, zgodnie z tym, jakie dane faktycznie masz.
Mechanika: zdefiniuj dane wejściowe i korektę
-
Zdefiniuj „niekorygowany zysk/stratę” Niekorygowany zysk/strata na Forexie to kwota zysku/straty obliczona wyłącznie na podstawie zmiany ceny. Często wynika ona z cen wejścia i wyjścia z transakcji, a (jeśli jest używany) także z wielkości pozycji. Pomija koszty, chyba że te koszty były już wbudowane w szereg cenowy albo w Twoje obliczenia.
-
Zdecyduj, co „skorygowany” ma obejmować Typowe kategorie elementów, które można wykluczyć z niekorygowanych wartości, obejmują:
- Koszty transakcyjne (na przykład spread lub prowizje, zależnie od tego, jak modelujesz realizację)
- Opłaty swap/rollover, jeśli Twój zbiór danych obejmuje wiele dni
- Każde inne różnice związane z realizacją między założonym a faktycznie zrealizowanym wypełnieniem
Nie musisz znać „najlepszego” podejścia; potrzebujesz podejścia, które pasuje do Twoich danych wejściowych do raportowania.
- Zastosuj spójną metodę korekty Używaj tej samej logiki korekty dla każdej transakcji w Twojej próbie. Praktyczny sposób wyrażenia tego jest taki:
- Skorygowany zysk/strata = niekorygowany zysk/strata + (korekty netto)
„Korekty netto” to suma wszystkich składników, które brakowały w niekorygowanym obliczeniu, z zachowaniem spójnych znaków (koszty zmniejszają wyniki; opłaty/środki wpływają na wynik zgodnie z ich kierunkiem).
- Przelicz średnią wygraną i średnią stratę Gdy masz już skorygowane wyniki transakcji, oblicz:
- Średnia wygrana: średnia skorygowanych zysków dla transakcji sklasyfikowanych jako wygrane
- Średnia strata: średnia skorygowanych strat dla transakcji sklasyfikowanych jako straty
Jeśli Twoja metryka średniej wygranej/średniej straty także rozdziela „liczbę” i „rozmiar”, utrzymaj spójność klasyfikacji wygranej/straty z wartościami skorygowanymi (na przykład transakcja, która była nieznacznie dodatnia w ujęciu niekorygowanym, może stać się ujemna po dodaniu kosztów).
Przykładowe weryfikacje: sprawdź korektę niezależnie
Możesz wykonać testy spójności bez potrzebowania prognoz:
- Sprawdzenie uzgodnienia: upewnij się, że suma skorygowanych wyników dla transakcji równa się sumie niekorygowanych wyników plus suma Twoich korekt netto.
- Sprawdzenie wrażliwości: jeśli możesz, porównaj średnie obliczone z korektą i bez niej; duże różnice wskazują, że niekorygowana podstawa istotnie pomijała elementy składowe.
- Sprawdzenie klasyfikacji: zweryfikuj, czy po korekcie jakiekolwiek transakcje zmieniają się z wygranej na stratę (lub odwrotnie); może to zmienić średnią wygraną/średnią stratę nawet wtedy, gdy suma pozostaje podobna.
Te testy pomagają potwierdzić, że korekta jest stosowana jednolicie oraz że średnia wygrana i średnia strata odzwierciedlają porównywalne wyniki netto.
Istotne ograniczenia i ryzyka
- Ryzyko niejednoznaczności: „niekorygowany” i „skorygowany” nie są powszechnie uniwersalnymi terminami księgowymi. Dwa zbiory danych mogą stosować różne konwencje, co prowadzi do różnych średnich nawet przy tej samej opisie metody. - Dostępność danych: możesz korygować tylko przy użyciu składników, które masz. Jeśli brakuje Ci szczegółów dotyczących kosztów transakcyjnych lub rollover, każda „korekta” staje się założeniem, a nie zweryfikowaną korektą. - Wrażliwość czasowa: jeśli koszty lub warunki realizacji zmieniały się w trakcie Twojej próby, jedna reguła korekty może nie odzwierciedlać rzeczywistości dla wszystkich transakcji. - Brak gwarancji poprawy: korekta sprawia, że liczby są bardziej spójne, ale nie oznacza to zmian przyszłej skuteczności ani tego, że średnia stanie się „lepsza.