Jak obliczyć wskaźnik risk reward ratio na rynku forex
Bezpośrednia odpowiedź
Na rynku forex wskaźnik risk reward ratio porównuje planowany zysk do planowanego ryzyka: Ryzyko:Zysk (R:R) = Zysk ÷ Ryzyko. Aby go obliczyć, najpierw zmierz, jak daleko cena znajduje się od wejścia do stop-lossa (ryzyko) oraz od wejścia do take-profitu/celu (zysk). Następnie podziel odległość zysku przez odległość ryzyka.
Jak to działa (definicje i dane wejściowe)
Zdefiniuj poziomy
- Cena wejścia: miejsce, w którym transakcja ma się rozpocząć.
- Poziom stop-loss: poziom, na którym planowana strata zostałaby ograniczona.
- Poziom celu: poziom, na którym planowany zysk zostałby zrealizowany.
Mierz ryzyko i zysk w spójny sposób
Wybierz jeden sposób wyrażania odległości, na przykład:
- Odległość cenowa (różnica w cenie pary walutowej), lub
- Pipsy (powszechna miara odległości na rynku forex).
Oblicz bezwzględne odległości od wejścia:
- Ryzyko = odległość(wejście, stop-loss)
- Zysk = odległość(wejście, cel)
Stosowanie odległości bezwzględnych pomaga uniknąć pomyłek ze znakami. Wskaźnik powinien być oparty na spójnych jednostkach.
Oblicz wskaźnik
- Risk reward ratio = Zysk ÷ Ryzyko
Przykładowa struktura:
- Jeśli zysk wynosi 30 pipsów, a ryzyko 10 pipsów, to R:R = 30 ÷ 10 = 3.
Przykład i weryfikacja
Przykład (oparty na pipsach)
Załóżmy plan z:
- odległością od wejścia do stop-lossa = 12 pipsów
- odległością od wejścia do celu = 24 pipsy
Wtedy:
- Risk reward ratio = 24 ÷ 12 = 2
Sprawdzenia, aby uniknąć typowych błędów obliczeniowych
- Zgodność jednostek: Jeśli ryzyko jest mierzone w pipsach, zysk również musi być mierzony w pipsach.
- Ryzyko nie może być zerowe: Jeśli stop-loss równa się wejściu, wskaźnik jest niezdefiniowany.
- Odległości muszą być niezależne od kierunku: Stosuj odległości bezwzględne, aby wskaźnik porównywał wielkości.
- Wskaźnik dotyczy planu: Używa wybranych poziomów, a nie przyszłych wyników.
Ograniczenia, ryzyka i co możesz zweryfikować samodzielnie
- Nie przewiduje wyników: Wskaźnik jest obliczany na podstawie wybranych poziomów wejścia/stop-lossa/celu, ale nie potwierdza, że zysk zostanie osiągnięty lub że stop-loss zostanie naruszony.
- Realizacja i spread mają znaczenie: Rzeczywiste wypełnienia mogą różnić się od założonych poziomów z powodu spreadów, poślizgów i płynności, co może zmienić zrealizowane odległości ryzyka i zysku.
- Zmienność rynku może dominować: Nawet przy wyższym wskaźniku, niekorzystny ruch ceny może nastąpić przed osiągnięciem celu.
Możesz samodzielnie zweryfikować swoje obliczenia, przeliczając odległości przy użyciu tych samych wybranych poziomów wejścia, stop-lossa i celu, a następnie stosując Zysk ÷ Ryzyko ze spójnymi jednostkami.