Bezpośrednia odpowiedź
Metoda wyznaczania wielkości pozycji w oparciu o pip wykorzystuje niewielki zestaw danych wejściowych, aby przełożyć „ruch w pipach” na pieniądze na Twoim koncie. Wymagane dane to: (1) definicja pipa instrumentu dla notowanej pary, (2) wartość pipa w walucie konta (lub dane potrzebne do jej obliczenia), (3) kwota ryzyka, którą chcesz mierzyć (często ryzyko na pozycję) oraz (4) odległość stop wyrażona w pipach (wynikająca z Twoich planowanych poziomów wejścia i stop). Opcjonalne, ale często niezbędne dane wejściowe obejmują: (5) zasady wielkości kontraktu / lota dla instrumentu, (6) walutę konta oraz dane dotyczące kursu wymiany, jeśli potrzebna jest konwersja, i (7) dane kosztowe (spread, prowizje lub inne koszty realizacji), jeśli chcesz, aby wyznaczanie wielkości odzwierciedlało rzeczywiste warunki handlu.
Mechanizm i definicja danych wejściowych
1) Definicja pipa (specyficzna dla instrumentu). „Pip” to najmniejszy standardowy przyrost ceny używany do notowania pary walutowej. Dokładny rozmiar pipa zależy od tego, jak para jest notowana (na przykład, czy ostatnia cyfra oznacza 0.0001 czy 0.01 dla danego rynku). Ta dana wejściowa określa, jak przeliczasz ceny na „odległość w pipach”.
2) Wartość pipa (pieniądze za pip). Wyznaczanie wielkości pozycji w oparciu o pip ostatecznie wymaga kwoty pieniężnej za każdy ruch w pipach. Może to zostać podane bezpośrednio przez brokera/platformę (wartość pipa dla danej wielkości lota) albo obliczone na podstawie stabilnej mechaniki przy użyciu danych takich jak wielkość kontraktu, bieżące konwencje notowań i waluta konta.
- Jeśli waluta Twojego konta jest zgodna z walutą zysku instrumentu, etap przeliczenia może być prostszy.
- Jeśli waluty są różne, potrzebujesz dodatkowej danej wejściowej: kursu wymiany, aby przeliczyć wartość pipa na walutę konta.
3) Kwota ryzyka (mierzona w walucie konta). To wybrana kwota, której używasz jako „budżetu” dla scenariusza związanego z odległością stop. Nie wynika ona z definicji mechaniki forex; jest to założenie, które podajesz, wyrażone w walucie bazowej Twojego konta (lub przeliczone na nią).
4) Odległość stop w pipach. To liczba pipów pomiędzy planowaną ceną wejścia a planowanym poziomem stop. Wynika z danych cenowych, które zakładasz dla scenariusza:
- cena wejścia
- cena stop
- rozmiar pipa / definicja pipa Następnie oblicz: odległość stop (pipy) = |entry − stop| / pip_size (z użyciem wartości bezwzględnej odległości).
5) Wielkość kontraktu / zasady doboru wielkości lota (specyficzne dla instrumentu). Wyznaczanie wielkości pozycji zależy od tego, co oznacza „jeden lot” dla danego instrumentu. Potrzebujesz relacji wielkości kontraktu instrumentu, aby zapewnić, że wartość pipa skaluje się poprawnie, gdy wybierasz wielkość pozycji (np. loty lub jednostki).
6) Koszty i założenia realizacji (opcjonalne, ale istotne). Jeśli chcesz, aby wyznaczanie wielkości było zgodne z faktycznie poniesioną stratą, musisz uwzględnić czynniki, które zmieniają efektywną stratę względem idealizowanego ruchu w pipach. Co najmniej możesz potrzebować zdefiniowania, jak spready i prowizje wpływają na Twoje efektywne wyniki stop. Ponieważ różnią się one w zależności od warunków rynkowych i jakości realizacji, musisz traktować je jako założenia, a nie gwarancje.
Dowód lub przykład z jawnymi założeniami
Rozważ przykład opisany wyłącznie jako szablon obliczeniowy (bez bieżących cen):
- Założenie A: Rozmiar pipa dla pary to 0.0001.
- Założenie B: Twoje planowane wejście to 1.1000, a planowany stop to 1.0950.
- Odległość stop w pipach = |1.1000 − 1.0950| / 0.0001 = 50 pips.
- Założenie C: Dla wybranej wielkości lota platforma (lub Twoje obliczenie) podaje wartość pipa równą 10 jednostkom waluty konta na pip.
- Założenie D: Ustawiasz budżet ryzyka na 200 jednostek waluty konta.
- Wielkość pozycji w lotach (konceptualnie) = budżet ryzyka / (odległość stop w pipach × wartość pipa za pip).
W praktyce kluczowe „dane wejściowe, które musisz mieć” to: odległość stop w pipach (z wejścia/stop i rozmiaru pipa) oraz wartość pipa w walucie konta (z zasad kontraktu i przeliczenia walut, jeśli jest potrzebne). Bez spójnej definicji pipa i poprawnej wartości pipa w Twojej walucie konta, wyniku liczbowego nie da się niezależnie zweryfikować.
Ograniczenia i ryzyka (co może pójść nie tak)
Istotne ograniczenie: wartość pipa może być błędna, jeśli przeliczenie walut lub konwencje notowań są niespójne. Jeśli waluta Twojego konta różni się od waluty powiązanej z zyskiem instrumentu, każde przeliczenie użyte do wyrażenia „pieniędzy za pip” musi być zgodne z konwencjami Twojej platformy.