Jak obliczyć procent ryzyka na rynku forex
Bezpośrednia odpowiedź: co oznacza „procent ryzyka” na rynku forex
Na rynku forex „procent ryzyka” zwykle oznacza udział Twojego konta handlowego, który straciłbyś, gdyby cena przesunęła się do Twojego wcześniej określonego poziomu stopu (poziomu, na którym wyszedłbyś z pozycji lub zakłada się, że wyszedłbyś). Jest wyrażany jako procent wielkości konta, oparty na hipotetycznej stracie na poziomie stopu.
Popularne podejście o stałym procencie ma na celu dobranie wielkości pozycji tak, aby potencjalna strata na stopie równała się wybranemu procentowi Twojego konta.
Wyjaśnienie: dane wejściowe i kroki obliczeń
Aby obliczyć procent ryzyka, potrzebujesz czterech wielkości:
-
Wielkość konta (A): kwota, którą traktujesz jako punkt odniesienia (na przykład całkowity kapitał konta).
-
Odległość do stopu (D): jak daleko cena wejścia jest od ceny stopu, mierzona w jednostkach instrumentu (często w pipsach lub punktach — użyj tych, które odpowiadają Twojemu narzędziu transakcyjnemu).
-
Wartość pipsa (V): ile warta jest zmiana o jeden pips dla rozważanej wielkości pozycji (zależy od instrumentu i wielkości lota).
-
Wielkość pozycji (loty lub jednostki): ilość, którą handlujesz, która określa wartość pipsa.
Podstawowy wzór
Jeśli znasz już potencjalną stratę na stopie (L), wtedy:
- Procent ryzyka = (L / A) × 100
Obliczanie potencjalnej straty na podstawie stopu
Potencjalna strata na stopie jest zazwyczaj:
- L = (odległość do stopu w pipsach) × (wartość pipsa dla Twojej pozycji)
Połącz oba wzory:
- Procent ryzyka = [(D × V) / A] × 100
Metoda stałego procentu (rozwiązywanie dla wielkości pozycji)
Jeśli zamiast tego wybierzesz docelowy procent ryzyka (R%), możesz rozwiązać równanie dla potrzebnej wielkości pozycji, tak aby:
- R% = (L / A) × 100
Zatem:
- L = (R% / 100) × A
- wartość pipsa pozycji musi spełniać V = L / D
Ponieważ wartość pipsa skaluje się wraz z wielkością lota (dla danej pary), ustawienia wartości pipsa lub wzór na Twojej platformie mogą przeliczyć wymaganą wartość pipsa na wielkość lota. Wiele narzędzi transakcyjnych pokazuje wartość pipsa bezpośrednio dla wybranego instrumentu i lota.
Przykład i weryfikacje
Załóżmy, że definiujesz:
- Wielkość konta A
- Odległość do stopu D (w pipsach)
- Wielkość lota, która implikuje wartość pipsa V
- Oblicz potencjalną stratę na stopie: L = D × V
- Przelicz na procent ryzyka: Ryzyko% = (L / A) × 100
Praktyczne weryfikacje:
- Te same jednostki: upewnij się, że D jest w pipsach (lub w jednostce narzędzia), a V jest odpowiadającą wartością pipsa.
- Spójność poziomu stopu: użyj stopu zgodnego z Twoim planem (od wejścia do stopu, a nie niepowiązanej ceny).
- Różnice między instrumentami: wartość pipsa zmienia się w zależności od kwotowania pary walutowej i wielkości lota, więc wartość pipsa musi odpowiadać instrumentowi, którym handlujesz.
Jeśli obliczony procent ryzyka nie zgadza się z zamierzonym procentem, przejrzyj pomiar odległości do stopu oraz wartość pipsa dla dokładnej wielkości pozycji.
Ograniczenia i ryzyka związane z tym obliczeniem
Procent ryzyka jest wskaźnikiem planistycznym, a nie prognozą. Zakłada, że cena osiągnie poziom stopu i że wyjście nastąpi w sposób, który sugeruje Twój model. Rzeczywisty handel może się różnić ze względu na takie czynniki, jak jakość wykonania, spready w momencie wyjścia oraz to, czy rzeczywista cena wyjścia odpowiada planowanemu stopowi.
Należy również zauważyć:
- To obliczenie nie gwarantuje, jak często stopy będą aktywowane ani jakie będą przyszłe wyniki.
- „Wielkość konta” musi być zdefiniowana spójnie (kapitał własny vs inna miara), ponieważ procent ryzyka skaluje się bezpośrednio z A.
- Różne platformy mogą prezentować wartość pipsa/punktu inaczej, więc Twoje dane wejściowe muszą odpowiadać jednostkom platformy.
Jeśli chcesz zweryfikować niezależnie, oblicz potencjalną stratę na stopie, używając wartości pipsa podanej przez platformę dla tej samej wielkości lota, a następnie podziel przez wartość konta, której użyłeś.