Czy knoty na wykresach forex mogą przewidzieć następną świecę?

Bezpośrednia odpowiedź

Na rynku forex knoty (górne i dolne cienie) pokazują najwyższe i najniższe ceny transakcyjne w przedziale czasowym świecy. Same w sobie nie stanowią wiarygodnej podstawy do przewidywania, co zrobi następna świeca. Możesz poczynić obserwacje na temat tego, jak cena zachowywała się wewnątrz bieżącej świecy, ale otwarcie, zakres i zamknięcie następnej świecy będą określone przez nową aktywność transakcyjną po zakończeniu tego przedziału.

Jak działałoby „przewidywanie oparte na knotach”

Aby mówić o knotach w sposób weryfikowalny, zacznij od tego, co koduje świeca. Świeca składa się z otwarcia, korpusu (od otwarcia do zamknięcia) oraz knotów (ekstremów). Długość knotów pokazuje, jak daleko cena odeszła od korpusu świecy w tym okresie, zanim powróciła.

Przy tej definicji podejście „oparte na knotach” zwykle oznacza porównanie zachowania knotów bieżącej świecy z regułą dotyczącą kontroli nad rynkiem. Na przykład długi górny knot oznacza, że cena osiągnęła górne ekstremum, a następnie nie utrzymała tego poziomu do zamknięcia świecy. Podobnie długi dolny knot wskazuje na spadek, a następnie odbicie do zamknięcia.

Jednak żadne z tych zjawisk nie wymusza, aby następna świeca podążała w tym samym kierunku. Następna świeca zaczyna się, gdy rozpoczyna się nowe okno transakcyjne, a jej pierwsze ceny transakcyjne mogą być kształtowane przez płynność, spread, przepływ zleceń i zachowanie uczestników rynku, które mają miejsce po zamknięciu bieżącej świecy. Ponieważ te czynniki nie są ustalone w momencie zamknięcia świecy, knot może opisywać to, co się wydarzyło, ale nie może zagwarantować tego, co wydarzy się dalej.

Przykładowe sprawdzenia i porównania

Prostym sprawdzeniem jest obserwowanie bieżących świec bez etykietowania przyszłości. Jeśli niedźwiedzia świeca ma wyraźny knot, możesz zapytać: czy cena odrzuciła od ekstremum i gdzie zamknęła się względem korpusu świecy? Następnie możesz porównać tę obserwację z tym, co faktycznie wydarzy się na następnej świecy po jej uformowaniu.

Aby porównanie było niezależne, stosuj za każdym razem te same kryteria:

• Zmierz, czy ekstremum knota było blisko niedawnego poziomu (na przykład wcześniejszego ekstremum swingowego).
• Zanotuj, czy świeca zamknęła się w pobliżu dolnej czy górnej części swojego zakresu.
• Po pojawieniu się następnej świecy zapisz, czy następna świeca rozszerzyła się dalej, pozostała w zakresie, czy odwróciła się.

Przy wielu próbkach możesz odkryć, że pewne zachowania knotów występują częściej przed określonymi wzorcami kontynuacji. Ale to wciąż opisuje tendencje, a nie przewidywanie. Każda „prognoza” oparta na knotach byłaby warunkowa względem kontekstu, ram czasowych i sposobu definiowania „ważnych poziomów”.

Ograniczenia i niepewność

Po pierwsze, odczyty knotów opisują zakończone okno czasowe; nie mogą obserwować przyszłości. Po drugie, nie ma jednej, powszechnie akceptowanej reguły, która przekształcałaby długość knota w bezpośredni wynik następnej świecy. Po trzecie, mikrostruktura rynku ma znaczenie: spread i ścieżka transakcji wewnątrz świecy mogą zmieniać wygląd knotów, zwłaszcza w zależności od brokerów, warunków płynności i instrumentów.

Wreszcie, weryfikacja musi być przeprowadzona po uformowaniu się następnej świecy. Jeśli Twoim celem jest niezależne potwierdzenie, śledź wyniki w wielu przypadkach, zamiast polegać na jednym lub dwóch przykładach. To pozwala zachować realizm co do tego, co można sprawdzić, przy jednoczesnym uznaniu, że następnej świecy nie można z całą pewnością wywnioskować z samego bieżącego knota.