Jak obliczana jest wartość pipsa dla Terms Of Trade?

Bezpośrednia odpowiedź: co wartość pipsa oznacza dla Terms Of Trade

Wartość pipsa to pieniężna wartość zmiany ceny o jeden pips dla instrumentu, którym handlujesz lub który kwotujesz. Gdy odpowiednia analiza łączy ruch waluty z Terms Of Trade (na przykład poprzez to, jak zmienne związane z handlem mogą wpływać na walutę kraju), mechanika wartości pipsa się nie zmienia: nadal przeliczasz przyrost ceny o jeden pips na kwotę pieniężną, a następnie na walutę swojego konta.

Zatem „wartość pipsa dla Terms Of Trade” najlepiej rozumieć jako: wartość pipsa kursu forex, który Twoje rozumowanie oparte na Terms Of Trade ostatecznie wyraża jako ruch pary walutowej nadającej się do handlu.

Mechanika: obliczenia w ujęciu walutowym

Aby obliczyć wartość pipsa, rozdziel problem na stabilną mechanikę i konwersje kursowe.

1) Określ wielkość pipsa w jednostkach ceny

Pips to najmniejszy powszechnie kwotowany przyrost dla pary walutowej. W praktyce wiele głównych kwotowań FX używa 0,0001 jako 1 pipsa (z wyjątkiem niektórych par JPY, gdzie typowe jest 0,01). Użyj zdefiniowanej wielkości pipsa dla swojego instrumentu.

Niech:

• pipSize = zmiana ceny odpowiadająca 1 pipsowi (np. 0,0001)
• price = bieżące kwotowanie pary

2) Użyj wielkości kontraktu, aby przeliczyć zmianę ceny na gotówkę w walucie kwotowanej

Niech:

• contractSize = ile waluty bazowej jest kontrolowane przez „jeden lot” (lub na jednostkę wolumenu)

Ruch o jeden pips zmienia wartość pozycji o:

• valueChange_quote = contractSize × pipSize

Jest to wyrażone w walucie kwotowanej (walucie występującej jako druga w parze).

3) Przelicz wartość pipsa w walucie kwotowanej na walutę konta

Jeśli waluta Twojego konta jest taka sama jak waluta kwotowana, wówczas:

• pipValue_account = valueChange_quote

Jeśli nie, potrzebujesz kursu wymiany między walutą kwotowaną a walutą konta.

Istnieją dwa typowe typy ścieżek:

Ścieżka A: Istnieje bezpośrednia para konwersji Jeśli możesz podać kurs FX taki, że:

• account/quote (lub quote/account, w zależności od tego, jak kwotuje to Twoja platforma)

Następnie oblicz:

• pipValue_account = valueChange_quote × conversionRate

Wybierz kierunek tak, aby mnożenie dawało kwotę w walucie konta.

Ścieżka B: Triangulacja, gdy nie jest kwotowana bezpośrednia para Jeśli bezpośrednia konwersja nie jest dostępna, przelicz waluta kwotowana → waluta pośrednia → waluta konta, używając dwóch kursów, upewniając się, że oba mnożenia są zgodne z kolejnością walut.

Dowód lub przykład: pełne przejście przez jedną konwersję

Załóżmy, że oceniasz parę walutową, której ruch koncepcyjnie łączysz z dynamiką Terms Of Trade. Obliczenie wartości pipsa jest czysto mechaniczne.

Założenia dla przykładu (musisz zastąpić je rzeczywistymi specyfikacjami swojego instrumentu):

• pipSize = 0,0001 (1 pips)
• contractSize = 100 000 jednostek waluty bazowej na lot
• Posiadasz 1 lot
• Kwotowana para to BAZA/KWOTA, więc ruch o 1 pips zmienia wartość w KWOCIE

Krok 1: zmiana gotówkowa w walucie kwotowanej

• valueChange_quote = 100 000 × 0,0001 = 10 Zatem 1 pips = 10 jednostek waluty KWOTOWANEJ.

Krok 2: przeliczenie na walutę konta

• Jeśli waluta Twojego konta równa się KWOCIE, pipValue_account = 10.
• Jeśli waluta Twojego konta się różni, zastosuj kurs wymiany, który możesz zaobserwować w swoim źródle wyceny w momencie obliczeń.

Na przykład, jeśli 1 jednostka KWOTY równa się 0,92 jednostki waluty konta (ten kurs jest tylko przykładem założonym), wówczas:

• pipValue_account = 10 × 0,92 = 9,2 (waluta konta)

Ograniczenia i ryzyka: gdzie obliczenia zawodzą

1. Definicja pipsa różni się w zależności od instrumentu Niektóre platformy kwotują pipety lub ułamkowe przyrosty pipsów. Jeśli założysz błędną wielkość pipsa, wartość pipsa będzie błędna.

2. Wielkość kontraktu zależy od konwencji wolumenu „1 lot” nie jest identyczny dla wszystkich produktów, typów kont lub symboli. Musisz użyć rzeczywistej specyfikacji kontraktu.

3. Konwersja kursowa jest zależna od czasu Przeliczasz wartość w walucie kwotowanej na walutę konta, używając kursu wymiany. Podczas realizacji kursy mogą się zmieniać, więc zrealizowany wpływ gotówkowy może różnić się od obliczonego.

4. Błędy kierunku w routingu/triangulacji Częstym trybem awarii jest mnożenie przez kurs wymiany w złym kierunku. Zawsze sprawdzaj, która waluta jest po lewej/prawej stronie i weryfikuj, czy wynik kończy się w walucie konta.

5. Terms Of Trade nie zmienia matematyki pipsa Terms Of Trade to koncepcja z dyskusji o handlu makro/towarowym. Obliczenie wartości pipsa pozostaje funkcją wielkości pipsa, wielkości kontraktu i kursów wymiany; nie jest „napędzane modelowo” przez samo Terms Of Trade.