Bezpośrednia odpowiedź: dane, których potrzebujesz
Obliczenie pip zaczyna się od precyzyjnej definicji tego, co oznacza „1 pip” dla danego instrumentu, a następnie przelicza konkretny ruch ceny na liczbę pip. Aby zrobić to dokładnie, potrzebujesz (1) definicji wielkości pip (w kategoriach ceny), (2) dokładnej ceny początkowej i końcowej (lub wielkości ruchu ceny, którego używasz), (3) konwencji notowań/formatowania ceny użytej do wyrażenia tego ruchu ceny oraz (4) jeśli chcesz wartość pieniężną pip — wielkości pozycji i założeń dotyczących konwersji walut.
Jeśli Twoim celem jest wyłącznie liczba pip (a nie wartość pieniężna), nie potrzebujesz wielkości pozycji — wystarczy wielkość pip instrumentu oraz zmiana ceny.
Mechanizm lub definicja: co oznacza każde dane wejściowe
Pip to ustandaryzowana jednostka używana do opisu małych zmian w notowaniu kursu wymiany. W wielu głównych notowaniach FX „pip” jest powiązany z ostatnim miejscem po przecinku w notowanej cenie, ale dokładna wielkość pip jest danymi wejściowymi, ponieważ instrumenty i formaty notowań mogą się różnić.
Aby obliczyć liczbę pip, zazwyczaj stosujesz taką strukturę:
- Wybierz wielkość pip (przyrost ceny na 1 pip). Przykładowe założenie: „1 pip = 0.0001 w kategoriach ceny” to powszechna konwencja dla niektórych par FX, ale musisz potwierdzić konwencję dla instrumentu, którego używasz.
- Określ ruch ceny w kategoriach ceny notowanej. To albo różnica między dwiema cenami (koniec minus początek), albo podany rozmiar ruchu (na przykład: „cena przeszła z A do B”).
- Oblicz liczbę pip:
- Liczba pip = (ruch ceny) / (wielkość pip).
- Zaokrąglij zgodnie z wybraną konwencją. Liczby pip mogą być ułamkowe w niektórych obliczeniach, podczas gdy wiele systemów raportuje całe pips.
Jeśli chcesz wartość pieniężną pip (ile pieniędzy jest warta 1 pip dla Twojej pozycji), dodajesz więcej danych:
- Wielkość kontraktu/pozycji. Ile jednostek lub lotów koncepcyjnie używasz.
- Waluta bazowa i waluta kwotowana pary. To wpływa na to, w jakiej walucie jest wyrażona wartość pip.
- Konwersja do waluty Twojego konta/raportowania (jeśli inna). Jeśli wartość pip ma być wyrażona w walucie innej niż ta, w której wartość pip naturalnie się pojawia, potrzebujesz założenia kursu konwersji (często pobieranego z odpowiedniego kursu FX w momencie obliczenia).
- Założenia dotyczące zaokrąglania i specyfikacji kontraktu. Niektórzy dostawcy określają wycenę pip z konkretnymi zasadami zaokrąglania.
Dowód lub przykład: pokazanie danych w działaniu
Rozważ przykład „tylko liczba pip” z jawnymi założeniami:
- Założenie A (wielkość pip): 1 pip równa się 0.0001 w notowanej cenie instrumentu.
- Założenie B (podstawa ruchu ceny): notowana cena zmienia się z 1.2345 na 1.2356.
Użyte dane:
- cena początkowa = 1.2345
- cena końcowa = 1.2356
- wielkość pip = 0.0001
Oblicz:
- ruch ceny = 1.2356 − 1.2345 = 0.0011
- liczba pip = 0.0011 / 0.0001 = 11 pip
Teraz ograniczenie:
- Ten wynik jest poprawny tylko przy konwencji wielkości pip, którą założyłeś. Jeśli instrument używa innej definicji pip (na przykład, innego znaczenia miejsc po przecinku), liczba pip się zmienia.
Dla przykładu wartości pieniężnej pip (tylko dane koncepcyjne):
- Nadal używałbyś tej samej wielkości pip i ruchu ceny, ale potrzebowałbyś także wielkości pozycji oraz każdej konwersji walut, aby przetłumaczyć „pips” na wartość pieniężną.
Ograniczenia i ryzyka: gdzie obliczenia pip zawodzą
- **Błędna wielkość pip (najczęstszy tryb awarii). ** Jeśli założysz „0. 0001 na pip” dla instrumentu, który używa innej konwencji, Twoja liczba pip będzie systematycznie błędna. 2) **Mieszanie formatów notowań. ** Różne platformy lub instrumenty mogą wyświetlać notowania z różną liczbą miejsc po przecinku; definicja pip, która pasuje do formatu wyświetlania, jest danymi wejściowymi, które musisz dopasować. 3) **Niespójne stosowanie zasad zaokrąglania. ** Niektóre procesy zaokrąglają liczbę pip wcześnie; inne zachowują pełną precyzję aż do końca. To może zmienić raportowane wartości. 4) **Mylenie liczby pip z pieniężną wartością pip. ** Liczba pip zależy tylko od ruchu ceny i wielkości pip, ale pieniężna wartość pip dodaje założenia dotyczące wielkości kontraktu i konwersji walut. 5) **Ignorowanie realiów realizacji przy interpretacji wyników. ** Nawet jeśli matematyka pip jest poprawna, rzeczywiste rezultaty mogą być wpływane przez różnice bid/ask (spready), cenę realizacji oraz koszty.