Jaki wzór stosuje się dla wielkości lota i wartości pipsa?
Bezpośrednia odpowiedź
Połączenie wielkości lota i wartości pipsa służy do przeliczenia „ile lotów” handlujesz na szacunkową zmianę pieniężną na pips (najmniejszy przyrost ceny, który traktujesz jako pips). Podstawowa idea jest prosta: przeliczasz wielkość pozycji na jednostki, a następnie mnożysz przez wielkość pipsa, aby uzyskać wartość ruchu o jeden pips.
Istnieją dwa powiązane wzory, które często są mylone:
- Wielkość pozycji w jednostkach (z lotów).
- Wartość pipsa w ujęciu pieniężnym (z jednostek, wielkości pipsa i założeń dotyczących przewalutowania).
Ponieważ brokerzy i platformy mogą różnie definiować „pips” i kwotowaną wielkość pipsa w zależności od instrumentu, musisz określić założenia dotyczące wielkości pipsa i przewalutowania, których używasz.
Mechanizm i definicje (co oznaczają dane wejściowe)
Wielkość lota (loty → jednostki bazowe)
W wielu kontekstach detalicznego rynku forex 1 lot standardowy odpowiada 100 000 jednostek waluty bazowej (pierwszej waluty w parze). Powszechne mapowanie edukacyjne to:
- Lot standardowy (100 000 jednostek)
- Lot mini (10 000 jednostek)
- Lot mikro (1 000 jednostek)
To mapowanie jest konwencją szeroko stosowaną w edukacji na temat wyceny na rynku forex. Niektórzy dostawcy mogą różnie oznaczać wielkości, dlatego traktuj „jednostki na lot” jako dane wejściowe, które weryfikujesz w specyfikacji kontraktu danej platformy.
Wielkość pipsa (przyrost ceny)
Pips to krok cenowy, który traktujesz jako podstawową miarę ruchu. Dla wielu głównych par kwotowanych do 5 miejsc po przecinku często przyjmuje się:
- 1 pips = 0,0001 ruchu ceny dla par, gdzie „pips” jest czwartym miejscem po przecinku.
- Dla par z JPY „pips” jest często powiązany z ruchem ceny o 0,01.
Jednak dokładna wielkość pipsa, której należy użyć, zależy od formatu kwotowania instrumentu i konwencji pipsa na platformie. Dlatego wielkość pipsa jest jawnym założeniem w każdym obliczeniu.
Waluta bazowa i kwotowana (dlaczego przewalutowanie może być potrzebne)
Para walutowa taka jak BAZA/KWOTOWANIE oznacza, że kwotowana cena mówi Ci, ile waluty KWOTOWANIA płacisz/otrzymujesz za 1 jednostkę BAZY.
- Jeśli waluta Twojego konta odpowiada walucie KWOTOWANIA, przeliczenie na pieniądze konta może być bezpośrednie.
- Jeśli waluta Twojego konta nie jest ani BAZĄ, ani KWOTOWANIEM, zazwyczaj potrzebujesz kursu wymiany z KWOTOWANIA na walutę konta.
Zatem wzór na wartość pipsa może zawierać krok przewalutowania, nawet jeśli pierwsza część dotyczy mechaniki instrumentu.
Główne wzory
1) Przeliczenie wielkości lota na jednostki bazowe
Niech:
- L = liczba lotów
- U_na_lot = jednostki bazowe na 1 lot (np. 100 000 dla lota standardowego)
Wtedy:
- Jednostki bazowe (U) = L × U_na_lot
Przykładowe założenie: jeśli L = 0,50 i U_na_lot = 100 000, to U = 50 000 jednostek bazowych.
2) Przeliczenie ruchu o pips na wartość pipsa w walucie kwotowania
Niech:
- Ppip = wielkość pipsa w ujęciu cenowym (np. 0,0001 lub 0,01)
- Cena = bieżąca kwotowana cena dla BAZA/KWOTOWANIE używana do logiki przeliczenia (gdy potrzebna)
Dla prostego modelu edukacyjnego wartość ruchu o 1 pips dla pozycji jest często wyrażana jako:
- Wartość pipsa (w walucie KWOTOWANIA) ≈ (U × Ppip) / Cena
Ta forma odzwierciedla fakt, że ruch o Ppip zmienia wartość w KWOTOWANIU względem nominału w BAZIE, a podzielenie przez Cenę uwzględnia relację pary. W niektórych przypadkach (na przykład, gdy wartość pipsa jest już zdefiniowana w spójny sposób przez platformę), platforma może podawać wartość pipsa bezpośrednio, skutecznie pomijając części tego wyprowadzenia.
Jeśli Twoim celem jest wartość pipsa w walucie konta, dodaj kurs wymiany, jeśli jest wymagany:
- Wartość pipsa (w walucie konta) = Wartość pipsa (w KWOTOWANIU) × FX_convert
Gdzie FX_convert to kurs przeliczający walutę KWOTOWANIA na walutę konta.
3) Alternatywny punkt widzenia „wartość pipsa na jednostkę” (często używany do weryfikacji)
Możesz również obliczyć wartość pipsa na jednostkę bazową:
- Wartość pipsa na jednostkę bazową ≈ Ppip / Cena (w ujęciu KWOTOWANIA) Następnie pomnóż przez jednostki:
- Wartość pipsa ≈ U × (Ppip / Cena)
Jest to matematycznie to samo co (U × Ppip) / Cena.
Dowód lub przykład: pełne przejście z jawnymi założeniami
Przykład A: Standardowe założenie pipsa (styl nie-JPY)
Założenia (musisz je dostosować do swojego instrumentu):
- Para to BAZA/KWOTOWANIE kwotowana jak 1,23456, gdzie 1 pips = 0,0001
- Lot standardowy: 100 000 jednostek
- Pozycja: L = 0,20 lota
- Cena bazowa/kwotowana użyta w obliczeniu: Cena = 1,23456
Krok 1: Jednostki
- U = 0,20 × 100 000 = 20 000 jednostek
Krok 2: Wielkość ruchu pipsa w ujęciu cenowym
- Ppip = 0,0001
Krok 3: Wartość pipsa w KWOTOWANIU (przy użyciu powszechnego modelu)
- Wartość pipsa ≈ (U × Ppip) / Cena
- Wartość pipsa ≈ (20 000 × 0,0001) / 1,23456
- Wartość pipsa ≈ 2 / 1,23456
- Wartość pipsa ≈ 1,62 waluty KWOTOWANIA na pips (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku dla czytelności)
Jeśli waluta Twojego konta to KWOTOWANIE, jest to również wartość pipsa w walucie konta. Jeśli nie, zastosuj zakładane przewalutowanie.
Przykład B: Założenie pipsa w stylu JPY
Założenia:
- Wielkość pipsa dla pary z JPY to Ppip = 0,01
- Lot standardowy: 100 000 jednostek
- L = 0,10 lota ⇒ U = 10 000 jednostek
- Cena = 147,25
Wartość pipsa w KWOTOWANIU:
- Wartość pipsa ≈ (10 000 × 0,01) / 147,25
- Wartość pipsa ≈ 100 / 147,25
- Wartość pipsa ≈ 0,68 waluty KWOTOWANIA na pips (zaokrąglone)
Zaokrąglanie i jednostki
- Wartość pipsa jest zazwyczaj podawana z 2 miejscami po przecinku w walucie konta, ale podczas obliczeń należy zachować dodatkową precyzję i zaokrąglać dopiero na końcu.
- Jeśli platforma raportuje wartość pipsa w inny sposób (na przykład na „tick” lub na „pipetę”), zmienia to Ppip lub interpretację przyrostu ceny.
Ograniczenia i ryzyka (istotne tryby awarii)
-
Błędna definicja pipsa Jeśli użyjesz 0,0001, gdy konwencja pipsa dla instrumentu jest inna (lub platforma używa 5-miejscowych „pipet” do kwotowania), wartość pipsa może być błędna o współczynnik 10.
-
Błędna konwencja jednostek na lot Jeśli specyfikacja kontraktu dostawcy definiuje inną wartość U_na_lot dla typu instrumentu (lub używasz konta z inną wielkością kontraktu), przeliczenie pozycji na jednostki będzie błędne.
-
Niedopasowanie założeń dotyczących przewalutowania Wzór (U × Ppip) / Cena daje wartość pipsa w walucie KWOTOWANIA w wielu konfiguracjach edukacyjnych. Jeśli waluta Twojego konta jest inna i nie zastosujesz prawidłowego kursu wymiany, który założyłeś, końcowa wartość pipsa nie będzie zgodna z tym, co wyświetla platforma.
-
Użycie niespójnej ceny Niektóre modele używają bieżącej ceny do przeliczenia. Jeśli użyjesz nieaktualnej ceny lub innej ceny referencyjnej niż platforma, szacunkowa wartość pipsa może się różnić.