Jakie dane wejściowe wykorzystuje Tagowanie Strategii?

Tagowanie Strategii: dane wejściowe w skrócie

Tagowanie Strategii to metoda przypisywania etykiet do aktywności transakcyjnej, aby później móc porównywać wyniki w poszczególnych kategoriach. Aby dokładnie to wyjaśnić, należy skupić się na danych wejściowych, które są zasilane w reguły etykietowania, oraz na danych wejściowych używanych do oceny, czy oznaczony wynik był pomyślny.

Ponieważ różne narzędzia i dostawcy wdrażają różne schematy tagowania, najbardziej wiarygodne podejście polega na oddzieleniu stabilnej mechaniki (czego potrzebuje logika tagowania) od zmiennych warunków (co zapewniają Twój rynek, wykonanie przez brokera i źródła danych). Ten artykuł opisuje typowe, niewrażliwe na czas dane wejściowe, których zazwyczaj potrzebujesz.

Mechanizm: dane wejściowe, których zazwyczaj używa Tagowanie Strategii

Praktycznym sposobem modelowania Tagowania Strategii jest proces dwuetapowy: (1) tworzenie tagów oraz (2) ocena wyników. Każdy etap wymaga innych danych wejściowych.

1) Dane wejściowe używane do tworzenia tagów (strona „etykietowania”)

Są to pola, których reguła lub klasyfikator używa do podjęcia decyzji, która etykieta strategii/kategorii ma zastosowanie.

Typowe dane wejściowe obejmują:

• Czas zdarzenia: znacznik czasu wejścia i (jeśli dotyczy) znacznik czasu wyjścia. Reguły tagowania często zakładają spójne strefy czasowe.
• Tożsamość instrumentu: rynek/instrument, którego dotyczy transakcja (na przykład para walutowa). Logika etykietowania zwykle opiera się na spójnym identyfikatorze instrumentu.
• Kierunek i typ transakcji: kupno/sprzedaż oraz czy transakcja jest zleceniem rynkowym, zleceniem limitowanym lub podobną kategorią (jeśli Twój system to rejestruje).
• Fakty dotyczące wykonania i ceny: co najmniej ceny, na których opiera się transakcja (cena wejścia; oraz cena wyjścia, jeśli jest znana).
• Parametry zlecenia/pozycji: takie jak wielkość pozycji, dźwignia finansowa (jeśli używana w raportowaniu) lub parametry ryzyka/stopu, jeśli odwołują się do nich reguły tagowania.
• Metadane kontekstowe: wszelkie pola kategoryczne, według których zdecydujesz się tagować, takie jak „typ setupu”, „sesja” lub „nazwa wzorca”, w zależności od sposobu zdefiniowania taksonomii.

2) Dane wejściowe używane do oceny tego, co się wydarzyło (strona „wyników”)

Nawet jeśli etykiety tagów są tworzone na podstawie kontekstu, nadal potrzebujesz danych wejściowych dotyczących wyników, aby później porównywać skuteczność.

Typowe dane wejściowe dotyczące wyników obejmują:

• Informacje o wyjściu: znacznik czasu wyjścia i cena wyjścia (lub metoda określająca wyjście).
• Miara zysku/straty: albo bezwzględny zysk/strata, albo miara znormalizowana (na przykład zwrot z zainwestowanej kwoty), pod warunkiem że reguła używa spójnej definicji.
• Koszty: prowizje, opłaty i koszty związane ze spreadem, jeśli Twój system uwzględnia je w wynikach netto.
• Założenia dotyczące pomiaru: czy zysk/strata opiera się na ostatniej cenie vs. cenie wykonania oraz czy poślizg (slippage) jest modelowany, czy ignorowany.

Dane wejściowe stabilne vs. zmienne

• Stabilna mechanika: reguły tagowania, mapowanie pól wejściowych na etykiety oraz definicja pomiaru wyników.
• Zmienne warunki: zachowanie rynku, jakość wykonania oraz kompletność zarejestrowanych danych.

Dowód lub przykład: jak wyglądają „dane wejściowe” w weryfikowalnym zapisie

Rozważ pojedynczy zapis transakcyjny jako wiersz danych. Tagowanie Strategii zazwyczaj potrzebuje podzbioru pól z tego wiersza.

Przykładowy, weryfikowalny zestaw danych wejściowych (ilustracyjny, nie są to dane na żywo) może obejmować:

• Pola związane z etykietą: czas wejścia, identyfikator instrumentu, kierunek, nazwa setupu (jeśli został zarejestrowany) oraz parametry pozycji, do których odwołują się reguły.
• Pola związane z wynikiem: czas wyjścia, cena wyjścia, definicja zysku/straty netto oraz informacja, czy koszty zostały uwzględnione.

Aby tagowanie było powtarzalne, Twój przykład musi określać założenia, takie jak:

• Sposób obsługi stref czasowych dla znaczników czasu.
• Która cena jest używana do wejścia i wyjścia (cena wykonania vs. cena kwotowana).
• Co oznacza „netto” w obliczeniach zysku/straty (czy obejmuje opłaty i spready, czy nie).

Jeśli którekolwiek z tych założeń zmieni się między transakcjami lub między testowaniem a oceną, dane wejściowe przestają być porównywalne.

Ograniczenia i tryby awarii

Nawet przy jasnej liście danych wejściowych Tagowanie Strategii może zawieść lub wprowadzić w błąd, gdy jego dane wejściowe są niespójne.

Istotne ograniczenia obejmują:

• Brakujące lub niekompletne pola: jeśli reguła tagowania oczekuje kontekstu setupu, ale Twoje zapisy go nie zawierają, możesz otrzymać nieznane lub wymuszone kategorie.
• Niespójność etykiet: jeśli znaczenie pola kontekstowego zmienia się w czasie (na przykład zmienisz nazwy kategorii lub przedefiniujesz, co oznacza „typ setupu”), tagi stają się nieporównywalne.
• Dryf definicji wyników: wyniki historyczne mogły zostać obliczone przy użyciu innych założeń dotyczących kosztów lub cen wykonania niż w przypadku nowych transakcji.
• Wykonanie i koszty: ignorowanie prowizji, spreadów lub poślizgu może zmienić wyniki na tyle, aby wpłynąć na porównania.
• Niedopasowanie czasu danych: jeśli znaczniki czasu są rejestrowane w różny sposób (zmiany stref czasowych, różnice w zegarach), grupowanie transakcji w sesje lub wzorce staje się niewiarygodne.