Co to jest Przykład Obliczeniowy Trendu ADX?
Bezpośrednia odpowiedź
Przykład obliczeniowy „Trendu ADX” to scenariusz numeryczny krok po kroku, który wykorzystuje strukturę Average Directional Index (ADX) do zilustrowania, jak siła trendu jest obliczana na podstawie ruchów cenowych. ADX jest powszechnie używany wraz ze Wskaźnikami Kierunkowymi (DI+ i DI−). W tym artykule celem nie jest przewidywanie ruchów rynku, ale jasne pokazanie mechaniki przy użyciu jednoznacznych założeń.
Mechanizm lub definicja
ADX (Average Directional Index) to wskaźnik, który ma na celu określenie ilościowe siły trendu. Jest on zazwyczaj budowany z:
- Ruchu Kierunkowego: ile ruchu cenowego występuje w górę w porównaniu z ruchem w dół.
- Wskaźników Kierunkowych (DI+ i DI−): przeskalowanych wersji ruchu kierunkowego.
- DX: miary tego, jak bardzo DI+ i DI− różnią się od siebie.
- ADX: wygładzonej średniej DX w wybranym okresie wstecznym (często nazywanym „długością”).
Istotne założenie dla każdego przykładu obliczeniowego: różne platformy wykresów mogą nieco inaczej implementować wygładzanie i wartości początkowe (na przykład sposób inicjalizacji pierwszych wygładzonych średnich). Przykład obliczeniowy może zatem nauczyć koncepcyjnego przepływu pracy, ale dokładne wyniki liczbowe mogą się różnić w zależności od implementacji.
Dowód lub przykład
Ustawienie scenariusza (wszystkie założenia podane)
Aby było to w pełni weryfikowalne bez danych na żywo, załóżmy, że mamy uproszczoną serię 5 świec z następującymi, już obliczonymi na podstawie maksimów/minimów/zamknięć, zakresami rzeczywistymi (TR) i składowymi ruchu kierunkowego (matematyka ADX używa następnie tych składowych). Jest to powszechny sposób strukturyzacji przykładu obliczeniowego: oddzielenie „surowego obliczenia” od „wygładzania ADX”.
Założenia:
- Długość okresu wstecznego dla wygładzania wynosi 3.
- Obliczymy DI+ i DI− przy użyciu standardowego stosunku:
- DI+ = 100 × (wygładzone +DM) / (wygładzony TR)
- DI− = 100 × (wygładzone −DM) / (wygładzony TR)
- Do wygładzania używamy prostej, rekurencyjnej idei w stylu wykładniczym, opisanej na poziomie koncepcyjnym jako „wygładzanie w stylu Wildera”: każda nowa wygładzona wartość to w większości poprzednia wygładzona wartość plus bieżąca wartość rozłożona na długość okresu. (Dokładne inicjalizacje mogą się różnić, więc traktuj poniższe liczby jako jeden spójny zestaw obliczeniowy).
- Obliczymy DX z DI+ i DI− dla każdej świecy:
- DX = 100 × |DI+ − DI−| / (DI+ + DI−)
- ADX na świecy t jest wygładzoną średnią DX w okresie długości; tutaj demonstrujemy przepływ pracy na przestrzeni świec, a nie wynik handlowy.
Tabela danych wejściowych
Załóżmy następujące wartości dla każdej świecy dla ruchu kierunkowego i zakresu rzeczywistego:
- Świeca 1: +DM=6, −DM=2, TR=10
- Świeca 2: +DM=3, −DM=5, TR=9
- Świeca 3: +DM=7, −DM=1, TR=11
- Świeca 4: +DM=4, −DM=4, TR=10
- Świeca 5: +DM=2, −DM=6, TR=12
Krok 1: oblicz „wygładzone” +DM, −DM i TR (długość = 3)
Wybieramy jedną spójną metodę wygładzania dla ilustracji. Używając długości 3, koncepcja aktualizacji jest następująca:
- wygładzona_nowa = wygładzona_stara − (wygładzona_stara / 3) + wartość_bieżąca
Założenie inicjalizacji:
- Na świecy 1, wygładzone wartości zaczynają się od wartości ze świecy 1.
Zatem:
- Świeca 1 wygładzone +DM=6, −DM=2, TR=10
- Świeca 2 wygładzone +DM = 6 − 2 + 3 = 7
- Świeca 2 wygładzone −DM = 2 − 0.666… + 5 = 6.333…
- Świeca 2 wygładzony TR = 10 − 3.333… + 9 = 15.666…
- Świeca 3 wygładzone +DM = 7 − 2.333… + 7 = 11.666…
- Świeca 3 wygładzone −DM = 6.333… − 2.111… + 1 = 5.222…
- Świeca 3 wygładzony TR = 15.666… − 5.222… + 11 = 21.444…
Kontynuuj analogicznie dla świecy 4 i 5 (liczby będą przybliżone, jeśli zostaną pokazane z zaokrągleniem).
Krok 2: oblicz DI+ i DI−, a następnie DX
Dla świecy 3 (jako przykład obliczenia):
- DI+ = 100 × (11.666…) / (21.444…) ≈ 54.4
- DI− = 100 × (5.222…) / (21.444…) ≈ 24.4
- DX = 100 × |54.4 − 24.4| / (54.4 + 24.4)
- DX ≈ 100 × 30.0 / 78.8 ≈ 38.1
Na każdej kolejnej świecy obliczasz DI+ i DI− z wygładzonych wartości, a następnie DX z tych wartości. Na koniec ADX jest wygładzoną średnią DX w wybranym okresie długości.
Co to pokazuje (koncepcyjnie)
W ujęciu „Trendu ADX” wartość ADX jest interpretowana jako siła ruchu kierunkowego (jak zdecydowane było DI+ w porównaniu z DI−). To, czy DI+ przewyższa DI−, wpływa na to, który kierunek był silniejszy, ale samo ADX nie jest bezpośrednim oznaczeniem kierunku. Taki przykład obliczeniowy wyjaśnia, że: obliczenie opiera się na względnym ruchu i skalowaniu, a następnie wygładzaniu.