Jakie dane są potrzebne do oceny wybicia sesyjnego?
Bezpośrednia odpowiedź
Aby ocenić „wybicie sesyjne”, potrzebujesz danych, które pozwolą Ci (1) zdefiniować okno sesji i poziomy odniesienia, (2) zweryfikować dokładną metodę używaną do oznaczenia wybicia, (3) potwierdzić pochodzenie i aktualność danych cenowych oraz (4) przeprowadzić kontrole jakości zapobiegające mylącym obliczeniom. Ma to charakter informacyjny: nie gwarantuje wyników, a rezultaty będą się różnić w zależności od warunków rynkowych, kosztów, wykonania i jurysdykcji.
Mechanizm i definicja (co musisz być w stanie obliczyć)
Zacznij od oddzielenia stabilnych mechanizmów od zmiennych warunków.
- Definicja sesji (dane wejściowe)
- Czasy rozpoczęcia i zakończenia sesji dla danego rynku.
- Strefa czasowa używana dla tych znaczników czasu.
- Które godziny handlu są uwzględnione (np. czy dane z rynku przed otwarciem i po zamknięciu są wykluczone).
- Definicja poziomu odniesienia (dane wejściowe) Oceny wybicia sesyjnego zazwyczaj wymagają jednego lub więcej poziomów wyprowadzonych z cen w określonym okresie, takich jak:
- Maksimum/minimum poprzedniego okna sesji
- Otwarcie lub granice zakresu poprzedniego okna
Potrzebujesz reguły, która przekształca surowe ceny w poziomy odniesienia (na przykład „użyj najwyższego maksimum między rozpoczęciem sesji a czasem odcięcia”).
- Reguła wybicia (dane wejściowe) Potrzebujesz również reguły określającej, kiedy „występuje” wybicie, takiej jak:
- Oparta na zamknięciu versus dotknięcie/wewnątrz świecy
- Definicja progu (np. ściśle powyżej poziomu versus równe lub powyżej)
- Granularność pomiaru: interwał czasowy świecy oraz to, czy wybicie jest oceniane per świeca, czy w sposób ciągły
- Założenia dla każdego przykładu (wymagane do niezależnej weryfikacji) Jeśli pokazujesz lub obliczasz cokolwiek, podaj jawnie założenia, w tym:
- interwał czasowy świecy (np. 1-minutowy, 15-minutowy)
- czy ceny są bid/ask/mid i jak traktowany jest spread (jeśli w ogóle)
- jak przeprowadzane są konwersje stref czasowych
Dowody, struktura przykładu i kontrole jakości
Użyteczny zestaw danych do oceny powinien obejmować zarówno liczby, jak i metadane wyjaśniające, skąd one pochodzą.
A. Pochodzenie i aktualność (jakość danych wejściowych)
Podaj:
- Tożsamość instrumentu (dokładny symbol oraz definicja miejsca obrotu/kontraktu)
- Źródło źródła danych (platforma/dostawca) oraz to, czy jest to strumień danych, czy dane archiwalne
- Konwencje znaczników czasu (w tym strefa czasowa) i sposób ich normalizacji
- Typ świecy (OHLC z ustalonych interwałów oraz użyty interwał czasowy)
Aktualność ma znaczenie, ponieważ wybicie sesyjne zależy od okna czasowego; niezgodność w strefie czasowej lub granicach sesji może zmienić poziom odniesienia i moment wybicia.
B. Spójność obliczeń (upewnij się, że możesz odtworzyć ten sam wynik)
Przeprowadź kontrole, takie jak:
- Ponowne obliczenie poziomów odniesienia przy użyciu tego samego okna sesji i zasad zaokrąglania.
- Potwierdzenie, że reguła wybicia odpowiada podanemu interwałowi czasowemu (reguła oparta na zamknięciu oceniana na świecach 15-minutowych nie jest tym samym, co dotknięcie wewnątrz świecy oceniane w sposób ciągły).
- Upewnij się, że Twoje wybory dotyczące przetwarzania są stabilne: brakujące świece, zmiany czasu letniego/zimowego i luki w danych.
C. Czerwone flagi i punkty kontrolne (tryby awarii, na które należy uważać)
Typowe tryby awarii obejmują:
- Mieszane znaczniki czasu (okno sesji zdefiniowane w jeden sposób, a świece cenowe oznaczone w inny)
- Niespójna granularność świec między poziomem odniesienia a wykrywaniem wybicia
- „Dryf reguły”, gdzie próg wybicia zmienia się niejawnie między testami wstecznymi
- Przeuczenie (overfitting): wyniki, które działają tylko dla jednego dokładnego okna sesji lub jednej dokładnej definicji
Jasne kryterium „gotowe do weryfikacji” jest następujące: inna osoba może postępować zgodnie z udokumentowanymi krokami i odtworzyć te same poziomy odniesienia i oznaczenia wybić z tego samego zestawu danych wejściowych.
Ograniczenia i ryzyka (czego dane nie mogą zagwarantować)
-
Zależności historyczne nie przesądzają o przyszłych wynikach. Definicja wybicia, która pasuje do przeszłych danych, może nie działać podobnie w przyszłości.
-
Koszty i wykonanie nie są automatycznie uwzględniane w świecach cenowych. Spready, poślizg i opóźnienia mogą mieć znaczenie, zwłaszcza jeśli Twoja reguła wybicia opiera się na dotknięciu/wewnątrz świecy, podczas gdy ocena wykorzystuje zamknięcia.
-
Różnice w jurysdykcji i u dostawców mogą zmienić wykonalność. Nawet przy tej samej koncepcji to, co jest mierzalne i jak dostarczane są dane, może się różnić w zależności od dostawcy.
-
Ryzyko definicji. Dwie osoby mogą mówić „wybicie sesyjne”, używając różnych okien sesji, poziomów odniesienia lub reguł wybicia. Bez jawnych definicji porównania są niewiarygodne.
Przykładowe ograniczenie do podania
Jeśli twierdzisz cokolwiek obliczeniowego, dołącz co najmniej jedno jawne ograniczenie: na przykład „ta ocena wykorzystuje wykrywanie wybicia oparte na zamknięciu na świecach o stałym interwale czasowym; nie mierzy zachowania wewnątrz świecy ani kosztów wykonania”.
Weryfikacja i kolejne pytanie
Aby niezależnie zweryfikować fakty dotyczące wybicia sesyjnego, musisz sprawdzić zarówno definicje, jak i integralność danych:
- Potwierdź czasy rozpoczęcia/zakończenia sesji i normalizację strefy czasowej.