Co to jest przykład obliczeniowy celu ryzyko-zysk?

Definicja: co oznacza „cel ryzyko-zysk”

Cel ryzyko-zysk to planowana zależność między dwoma dystansami mierzonymi od ceny wejścia w transakcję:

• Ryzyko: dystans od wejścia do poziomu stop loss.
• Cel zysku: dystans od wejścia do poziomu take-profit (lub planowanego poziomu „celu”).

Osoby często podsumowują tę zależność jako współczynnik ryzyka do zysku (na przykład 1:2), gdzie pierwsza liczba oznacza planowane ryzyko, a druga planowany zysk. Kluczowe jest to, że opisuje on jak daleko poziomy cen znajdują się od wejścia, a nie to, co zrobi rynek.

Mechanizm: dane wejściowe i sposób działania obliczeń w przykładzie

Aby obliczyć cel zysku za pomocą współczynnika ryzyka do zysku, potrzebujesz stabilnych danych wejściowych, które możesz zweryfikować na swoim wykresie:

1. Cena wejścia (cena, po której zakładasz wykonanie zlecenia).
2. Poziom stop loss (lub równoważnie dystans ryzyka).
3. Współczynnik ryzyka do zysku (pożądana zależność między dystansem zysku a dystansem ryzyka).

Następnie oblicz:

• Dystans ryzyka = |wejście − stopLoss|
• Dystans zysku = dystansRyzyka × (współczynnikZysku)
• Cena celu = wejście ± dystansZysku

Użyj „±” zgodnie z kierunkiem:

• Dla pozycji długiej cel znajduje się zazwyczaj powyżej wejścia, więc dodajesz dystansZysku.
• Dla pozycji krótkiej cel znajduje się zazwyczaj poniżej wejścia, więc odejmujesz dystansZysku.

Przykład obliczeniowy z jawnymi założeniami

Założenia (podaj je, aby obliczenia można było niezależnie sprawdzić)

• Zakładamy pozycję długą.
• Zakładamy, że transakcja wypełnia się dokładnie po cenie wejścia.
• Zakładamy, że poziomy stop loss i celu są wyrażone w tych samych jednostkach ceny co wejście.
• Ignorujemy efekty wykonania w obliczeniach (brak poślizgu, brak rosnących kosztów i brak częściowych wypełnień). Te pominięte czynniki zostały omówione w sekcji ograniczeń.

Przykładowe liczby

Załóż:

• Cena wejścia = 1.1000
• Cena stop loss = 1.0950
• Pożądany współczynnik ryzyka do zysku = 1:2 (zysk równy dwukrotności ryzyka)

Krok 1: Dystans ryzyka

• dystansRyzyka = |1.1000 − 1.0950| = 0.0050

Krok 2: Dystans zysku

• dystansZysku = 0.0050 × 2 = 0.0100

Krok 3: Cel ryzyko-zysk (poziom take-profit)

• cenaCelu = wejście + dystansZysku
• cenaCelu = 1.1000 + 0.0100 = 1.1100

Zatem przy tych założeniach cel ryzyko-zysk wynoszący 1:2 odpowiada planowanemu poziomowi celu na 1.1100 przy stop loss na poziomie 1.0950.

Co możesz samodzielnie zweryfikować?

Jeśli wybierzesz to samo wejście, stop loss i współczynnik, powinieneś dojść do tego samego poziomu celu, powtarzając trzy powyższe obliczenia. Metoda jest w pełni numeryczna i nie wymaga danych z rynku na żywo.

Ograniczenia i ryzyka (dlaczego plan może nie odpowiadać rzeczywistości)

1. Wykonanie nie gwarantuje planowanych cen wypełnienia: poślizg może zmienić efektywne wejście i dystans stop loss, zmieniając zrealizowany zysk.
2. Koszty i spready mogą zmienić wyniki: koszty transakcyjne i szersze spready mogą zmniejszyć efektywny zysk w porównaniu z poziomem wynikającym z ceny celu.
3. Pomiar dystansu może być błędny: jeśli dystans stop loss zostanie źle zmierzony (na przykład mieszając pipsy z surową ceną), obliczony cel będzie niespójny.
4. Ruch rynku może nie osiągnąć celu lub się odwrócić: nawet jeśli poziom celu zostanie poprawnie obliczony, cena może go nie osiągnąć lub może go osiągnąć w warunkach, które sprawią, że zrealizowany wynik będzie różnić się od uproszczonego modelu.

Z powodu tych kwestii cel ryzyko-zysk jest obliczeniem planistycznym, a nie prognozą.

Weryfikacja i kolejne pytanie do rozważenia

Aby niezależnie zweryfikować swoje zrozumienie, wykonaj następujące kroki:

• Wybierz dowolne wejście i poziom stop loss, które widzisz na wykresie.
• Oblicz dystansRyzyka, a następnie pomnóż go przez wybrany współczynnik.
• Wyprowadź cenęCelu, używając właściwego znaku dla pozycji długiej i krótkiej.

Jeśli chcesz głębszego porównania, kolejne pytanie zwykle brzmi: co zmienia się w obliczeniach, jeśli wejście nie zostanie wypełnione po zakładanej cenie lub jeśli koszty wpływają na efektywne ryzyko i zysk?