Jak obliczyć depozyt zabezpieczający na rynku Forex
Bezpośrednia odpowiedź
Na rynku Forex depozyt zabezpieczający to kwota środków na Twoim koncie, która jest „zarezerwowana” w celu utrzymania otwartej pozycji z dźwignią. Aby obliczyć depozyt zabezpieczający, zazwyczaj zaczynasz od wielkości pozycji (jak duża jest transakcja), przeliczasz ją na walutę konta, jeśli to konieczne, a następnie stosujesz dźwignię (lub równoważną stopę depozytu). Ponieważ dokładne wzory mogą się różnić w zależności od brokera i instrumentu, należy traktować to jako standardową metodę i weryfikować liczby wyświetlane na swojej platformie.
Wyjaśnienie: kluczowe dane wejściowe i wzór
Typowy sposób wyrażania depozytu zabezpieczającego to:
Depozyt zabezpieczający = (Wartość nominalna pozycji w walucie konta) ÷ Dźwignia
Aby z tego skorzystać, potrzebujesz trzech danych wejściowych:
- Wielkość pozycji (wartość nominalna)
- W przypadku wielu konwencji rynku spot forex, wartość nominalna jest określana przez liczbę jednostek waluty bazowej w kontrakcie.
- Traderzy często opisują wielkość w lotach (na przykład 1 standardowy lot jest często traktowany jako stała liczba jednostek waluty bazowej). Dokładna konwencja wielkości lota zależy od instrumentu i sposobu, w jaki definiuje ją Twój broker.
- Przeliczenie na walutę konta
- Jeśli konto jest denominowane w innej walucie niż waluta kwotowania/bazowa pary, wartość nominalna musi być wyrażona w walucie konta.
- Może to wymagać pomnożenia lub podzielenia przez jeden lub więcej odpowiednich kursów wymiany, w zależności od tego, jak dana para ma się do waluty Twojego konta.
- Dźwignia (lub stopa depozytu)
- Dźwignia to wskaźnik, który łączy ekspozycję nominalną z wymaganym depozytem zabezpieczającym.
- Niektóre platformy podają również równoważną stopę wymaganego depozytu (depozyt jako procent). Jeśli otrzymasz tę stopę, obowiązuje ta sama zasada: wymagane środki stanowią ułamek ekspozycji.
Jak dźwignia zmienia obliczenia
Jeśli dźwignia wzrasta, dzielnik staje się większy, więc obliczony depozyt zabezpieczający zazwyczaj maleje dla tej samej wielkości pozycji i przeliczenia.
Przykład i weryfikacje, które możesz przeprowadzić
Poniżej znajduje się schemat, który możesz zastosować bez polegania na jakichkolwiek liczbach specyficznych dla brokera.
- Oblicz ekspozycję nominalną pozycji w warunkach pary (na podstawie definicji wielkości lota).
- Przelicz tę wartość nominalną na walutę swojego konta, korzystając z relacji kursowej dla waluty Twojego konta.
- Podziel przez dźwignię podaną na Twojej platformie (lub zastosuj podaną stopę wymaganego depozytu).
Weryfikacje logiczne (niezależne od wzorów):
- Jeśli podwoisz wielkość pozycji, wymagany depozyt zabezpieczający powinien zwykle wzrosnąć proporcjonalnie (po przeliczeniach).
- Jeśli waluta Twojego konta odpowiada walucie nominalnej, nie powinieneś potrzebować dodatkowego kroku przeliczenia.
- Depozyt zabezpieczający pokazany na Twojej platformie powinien być zgodny z Twoimi obliczeniami, jeśli użyjesz tego samego rozmiaru kontraktu, źródła kursu wymiany oraz dźwigni/stopy depozytu, których używa platforma.
W celu zarządzania presją depozytową skup się na koncepcji poziomu depozytu zabezpieczającego: odnosi się ona do kapitału własnego w stosunku do wymaganego depozytu. Ryzyko polega na tym, że jeśli kapitał własny spadnie, podczas gdy wymagany depozyt pozostanie wysoki, Twój poziom depozytu może się pogorszyć. Niektóre platformy mogą wówczas ograniczyć ekspozycję lub zamknąć pozycje zgodnie z określonymi zasadami.
Możesz również zapoznać się z powiązanymi tematami, takimi jak unikanie presji depozytowej i sposoby pobierania depozytów przez brokerów, korzystając z wewnętrznych przewodników dostępnych na stronie.
Ograniczenia i ryzyka, o których należy pamiętać
- Definicje specyficzne dla brokera: Wzory na depozyt zabezpieczający mogą się różnić (na przykład sposób definiowania wielkości kontraktu, kurs używany do przeliczenia oraz sposób określania wymaganego depozytu dla danego instrumentu). Zawsze polegaj na wartościach depozytu i specyfikacjach kontraktów wyświetlanych na Twojej platformie. - Zależność od kursów rynkowych: Nawet jeśli poprawnie obliczysz wzór, faktyczny wymagany depozyt może się zmieniać wraz ze zmianami kwotowanych cen i przeliczeń walutowych. - Skutki presji depozytowej nie są gwarantowane: Platformy mogą mieć zautomatyzowane mechanizmy kontroli ryzyka, takie jak ograniczanie nowej ekspozycji lub zamykanie pozycji, gdy poziom depozytu spadnie, ale dokładne wyzwalacze i zachowanie zależą od zasad Twojego brokera.